Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 2
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Com o que você está se preocupando? O mt5 está chegando em breve e haverá tanto o tick como os volumes reais em moedas.
Não sei há quanto tempo estamos esperando por isto, mas ainda estamos esperando. Talvez, os desenvolvedores pegarão a maioria dos bugs durante o Campeonato e lançarão o MT5 como uma plataforma comercial, não como um brinquedo para a demonstração.
E não há absolutamente nada a se apanhar sobre os volumes de carrapatos. Não os obteremos para comercialização, não os obteremos para comercialização real.
Eles geralmente mostram que a natureza do mercado mudou, no sentido de que ele se tornou muito mais rápido. A julgar pelos picos de sessão diária, os volumes praticamente dobraram. O mesmo pode ser dito sobre a ATR. As curvas nos gráficos estão divididas em dois grupos: 2006-2007 e 2008-2009-2010. Ou seja, a crise desde meados de 2008 tem feito a máquina girar a todo vapor. Acho que os corretores apenas tiveram que atualizar o hardware e o software para acompanhar os tempos. E agora não há como voltar atrás.
A volatilidade está realmente caindo depois das altas no final de 2008 - início de 2009, talvez eu acrescente um quadro mais tarde.
P.S. Estou adicionando uma imagem, é a volatilidade nas barras mensais, suavizada pelo EMA12. Os meses foram escolhidos para mostrar mais história, as experiências com minha ZZ mostram, que se a volatilidade cresce, então ela cresce em todos os horizontes (ou seja, prazos, como dizemos aqui :))
P.P.S. A mudança com o Hurst é interessante, eu simplesmente não entendo, o que acontecerá com ele ao reajustar os filtros das citações? Log(High-Low) não mudará muito, mas Log(N) terá que ser adicionado a uma constante. E onde será o ponto de referência (h=0,5)?
Em tempos de progresso, sempre se tira conclusões sobre sua irreversibilidade :) .
Eu escrevi "no turning back" no sentido de que os corretores não vão mudar o hardware, software e configurações de filtragem apenas para restaurar a densidade do fluxo de cotações que existia antes da crise. Eu também gosto de filosofia. Especialmente sobre os homens sábios. :-)
A volatilidade real está agora caindo após os máximos do final de 2008/início de 2009, talvez eu acrescente uma imagem mais tarde.
Sim, você pode vê-lo nos gráficos da Hearst. E os volumes de 2009-2010 não são inferiores a 2008. E a ATR em 2008 foi certamente mais alta do que agora.
... Se a volatilidade subir, ela sobe em todos os horizontes (ou seja, em todos os prazos, como dizemos aqui :))
Eu não sei. É difícil julgá-lo a olho nu. Mais tarde publicarei a foto do Hearst por diferentes períodos de tempo. Talvez você veja algo.
Jogada interessante com o Hurst, mas não entendo o que acontecerá com ele depois de reinicializar os filtros de citações? Log(High-Low) não mudará muito, mas Log(N) terá que ser adicionado a uma constante. E onde será o ponto de referência (h=0,5)?
Sim, é uma pergunta interessante. É difícil responder usando dados do GainCapital. Estes dados parecem ter 5 dígitos, mas, por exemplo, de acordo com eur para 2009 de 4 milhões de carrapatos, apenas 69 têm um real 5 dígitos. Portanto, eu mesmo estou agora registrando citações de 3 corretores diferentes com densidades de fluxo que diferem significativamente um do outro. E há lá um verdadeiro quinto dígito. Estas citações de 5 dígitos vão com alguma densidade alta, e para os cálculos Hearst (e todos os outros cálculos nesta linha) são usadas citações de 4 dígitos. Para converter 5 -> 4 eu uso uma grade renko e ela produzirá naturalmente uma densidade muito diferente. Portanto, reconfigurar os filtros pode certamente alterar a densidade do fluxo, mas não pode alterar o curso do preço. E aqui a interseção dos níveis da grade de reneko apenas conecta de forma inequívoca a aparência dos 4 pontos e a mudança no preço por um 4 pontos. Portanto, não acho que meu Hurst deva depender de configurações de corretores. Ficará definitivamente claro quando eu postar seus gráficos para estes 3 corretores. Espero ter explicado tudo claramente.
Mas os volumes de 2009-2010 não são inferiores a 2008. E a ATR em 2008 foi certamente mais alta do que agora.
Destacou o ponto de princípio no último post em negrito.
E não há absolutamente nada para pegar em volumes de carrapatos. Cada corretora tem diferentes volumes - quem quer que os desenhe, os desenhará.
A questão é como utilizá-la.
Para a conversão 5 -> 4, estou usando uma grade Renko e ela produzirá naturalmente uma densidade muito diferente. Portanto, o retuning do filtro pode, naturalmente, mudar a densidade do fluxo, mas não pode mudar o movimento do preço. E aqui a interseção dos níveis da grade de reneko apenas conecta de forma inequívoca a aparência dos 4 pontos e a mudança no preço por um 4 pontos. Portanto, não acho que meu Hurst deva depender de configurações de corretores. Ficará definitivamente claro quando eu postar seus gráficos para estes 3 corretores. Espero ter explicado tudo claramente.
Acho que consegui, boa jogada com a renco, agora um dígito de cinco dígitos pode exatamente o contrário, estabilizar volumes de carrapatos de 4 dígitos, e carrapatos podem se tornar um indicador "bom". A propósito, os de 3 dígitos serão ainda mais estáveis do que :) . Interessante.
Com Hearst, mais raciocínio ainda seria útil. Classicamente Hearst é a inclinação de uma regressão linear em uma trama de log-log. Este método é insensível à presença de um substrato, ou seja, à presença de um multiplicador constante no N. Substitui-se com a inclinação de um raio puxado até um ponto da origem. Isto só é correto se os pontos estiverem em uma linha que passa pela origem. Você tem um gráfico de pontos de diferentes TFs em coordenadas Log(N) - Log(High-Low) ?