Eu fiz uma dessas coisas uma vez ... - página 12
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Bem, é difícil não notar os mergulhos nos 00's e no meio. No entanto, para julgar seu significado estatístico a olho nu ... Acho que não posso. :-)
Seria preciso calcular a média e a variância. Talvez essas flutuações sejam frações de um por cento ou, ao contrário, dezenas. Então o significado também ficaria claro.
PS
O que talvez seja surpreendente é a suavidade da borda superior do histograma. Se estas fossem coisas puramente estatísticas, esta borda seria como um pente desigual. Como está, os aumentos e diminuições são bastante decentes.
Prival:
De suas estatísticas, se eu entendi corretamente, o nível 50 está voando, mas isso não é muita diferença em relação ao que eu estava sugerindo.
Sim, acontece que nos faltam 50 e 00.
É fácil substituir a condição no meu indicador pelo seu e chamar esta variante de contagem de entradas do tipo de compra. Da mesma forma, é fácil fazer uma entrada de Venda contar. Aqui estão todas as variantes, atualmente não comentadas é o tipo de venda
E estes são os resultados, esquerda comprar direita vender, mais ou menos como se, apenas as estatísticas são menores.
Bem, é difícil não notar os mergulhos nos 00's e no meio. No entanto, para julgar seu significado estatístico a olho nu ... Acho que não posso. :-)
Seria preciso calcular a média e a variância. Talvez essas flutuações sejam frações de um por cento ou, ao contrário, dezenas. Então o significado também ficaria claro.
PS
O que talvez seja surpreendente é a suavidade da borda superior do histograma. Se estas fossem coisas puramente estatísticas, esta borda seria como um pente desigual. Como está, os aumentos e diminuições são bastante decentes.
Acho que eles são estatisticamente significativos. O que não significa que haja implicações práticas significativas, no entanto :)
P.S. Não há necessidade de julgar a olho nu, o indicador escreve os dados em um arquivo
De fato, com uma estratégia sensata de implementação destes gráficos de barra é uma grande questão.
Isto é lamentável.
Por outro lado, se você olhar a volatilidade H, ela não é estritamente 2, ela também tem alguma ondulação.
E outra coisa. Se houver tal ondulação nos dados, ela pode estar, por exemplo, nas canetas. Se o efeito for significativo, então talvez se possa tentar melhorar a previsão da direção do traço, por exemplo. No entanto, duvido disso.
Isto é uma infelicidade.
Por outro lado, se você olhar para a volatilidade H, não é estritamente 2.
Ondulação no tempo ou no parâmetro ziguezague?
OK, aqui está um roteiro simples, ele conta o número de passagens de nível "redondas" mais pontos Delta. Eu o usei em EURUSD, GBPUSD e USDCSD a partir das 10:55 de 16.06.2004. O resultado é inesperado e interessante.
Aceitarei comentários tanto sobre o texto do roteiro quanto sobre a pergunta :)
P.S. O roteiro é para o grande Delta, mas não deve cancelar a imprevisibilidade dos resultados
IMHO não tanto assim. Suponha que os pedidos pendentes sejam sempre colocados nos níveis "redondos" mais próximos. Suponha que uma ordem limite seja colocada em uma formação de barra. Suponha que todas as posições abertas sejam fechadas ao preço de abertura do próximo bar. Então, se um Alto ou Baixo tocar uma ordem Limitada, ele será acionado uma vez. Mas os resultados de tal disparo neste caso são calculados incorretamente, ou seja, pelo número de disparos, ao invés da qualidade.
Ou seja, a tarefa deve ser definida corretamente quando aplicada à negociação, pois nenhum corretor pagará pelo número de travessias de qualquer nível:
1. Se High atingiu o nível "redondo" mais próximo, então ao montante adicionamos a diferença entre este nível e o preço de abertura da próxima barra.
2. Se Low tiver tocado o nível "redondo" mais próximo, subtraímos da soma a diferença entre o nível e o preço da próxima abertura do bar.
Obtemos resultados sem levar em conta a dispersão. Se os resultados forem próximos de zero, mesmo sem levar em conta a dispersão, obviamente não há nada a capturar.
IMHO que é um pouco fora de moda. Vamos supor que sempre fazemos pedidos limitados nos níveis "redondos" mais próximos. Vamos supor que sempre estabelecemos as ordens de limite quando uma barra é formada. Suponha que todas as posições abertas sejam fechadas ao preço de abertura do próximo bar. Então, se um Alto ou Baixo tocar uma ordem Limitada, ele será acionado uma vez. Mas os resultados de tal disparo neste caso são calculados incorretamente, ou seja, pelo número de disparos, ao invés da qualidade.
Ou seja, a tarefa deve ser devidamente definida conforme aplicada à negociação, uma vez que nenhum corretor pagará pelo número de travessias de qualquer nível:
1. Se atingirmos o nível "redondo" mais próximo, adicionamos à soma a diferença entre este nível e o preço de abertura da próxima barra.
2. Se Low atingir o nível "redondo" mais próximo, então subtraímos da soma a diferença entre este mesmo nível e o preço de abertura do próximo bar.
Obtemos resultados sem levar em conta a dispersão. Se os resultados são próximos de zero mesmo sem levar em conta a dispersão, obviamente não há nada a ser capturado aqui.
Não, é verdade :), você acabou de perder um pouco o fio. O que você escreveu pode ser o próximo passo na evolução do roteiro (ou melhor ainda, o indicador, há um código mais preciso que não perde alguns dos crossovers).
Este roteiro foi projetado para medir exatamente a força dos níveis, na suposição de que o preço deveria ficar em níveis fortes. O próximo passo é simular o comércio com diferentes graus de detalhe e diferentes estratégias são possíveis.
Sua variante é quase a mesma que a sugerida por Prival. Mas fechar no próximo bar não é muito bom. Em geral, o algoritmo deve funcionar em um tempo mínimo, ou seja, em minutos. É por isso que devemos fechar pelo prazo, por exemplo, em uma hora, como ele sugeriu.
Digamos, para o cálculo das características mais complexas descritas por Prival, teremos que implementar uma contabilidade de posição mais complexa, pode ser o próximo passo da evolução.