Por que quando a TC se torna óbvia para a maioria dos participantes do mercado, ela deixa de funcionar? - página 2

 

Nada funciona simplesmente de cabeça para baixo.

Tudo depende de muitas condições de mercado. Os clássicos funcionam melhor nos grandes TFs, porque os grandes TFs absorvem o quadro mais completo do mercado.

A inversão de acordo com Sperandeo funcionou e ainda funciona. Todos sabem disso, mas não querem usá-lo, porque leva muito tempo para esperar, e como o Sr. Vorobyaninov costumava dizer - queremos nos apressar...

 
Svinozavr:

E daí? Pare de repetir as bobagens de outras pessoas. O mercado não se importa realmente com o que você usa.

Já foi testado uma centena de vezes. Os mesmos clássicos trabalham exatamente o mesmo nas citações antigas e fofas que nas modernas. As estatísticas são de gêmeos. E o resto é o mesmo.

A razão é "parar de trabalhar", o que é claro que todos fazem. Nossa própria vida é uma onda. Ou um ruido, se você quiser. ))) Mas tudo se repete. É verdade, com variações. E a questão é - tudo tem seu próprio contexto. O mesmo TS, que todos conhecem e não funcionam no momento, pode começar a trabalhar de forma tão deslumbrante.

Conclusão: nada funciona, mas, ao mesmo tempo, tudo funciona. Tudo tem seu próprio momento. Amém.


Eu não entendo. É o positivismo de um comerciante? Ou é agnosticismo? :-)

IMHO, antes de responder à pergunta do iniciante do tópico, eu pensaria pessoalmente sobre quem ganha e quem perde no mercado. Você poderia até : qual é a relação entre esses e outros ? Quase ninguém argumentaria que a maioria ganha. E se não for a maioria, então definitivamente a minoria. Juntamente com o axioma "todos não podem ganhar", é faz para concluir que o TS usado pela maioria no mercado será inevitavelmente um dreno.

Sem dúvida, esta conclusão é puramente fenomenológica, não se referindo às causas do fenômeno e, portanto, dada sem provas. A partir daí, porém, seu significado não é menor.

E para complementá-la com evidências, é necessário investigar as causas, os mecanismos de funcionamento do mercado, suas forças motrizes. Mas será realmente necessário, se a conclusão geral já estiver clara?

 
RomanS:

Era exatamente isso que eu esperava que alguém escrevesse, porque muitas pessoas pensam assim. Eu realmente não entendo por que...

Suponha que todos (ou devo dizer a maioria) negociem com o mesmo sistema, eles recebem um sinal de compra, eles compram, o que acontece com o preço... ele fica ainda mais alto... então por que seus depósitos sofreriam? eles estavam realmente jogando por um aumento...

Provocateur! )))

Sim, bem, eu prefiro assumir o contrário - quanto mais as pessoas acreditarem e usarem, mais provável é que funcione. Eles acreditam, digamos, que a correção será em 38,2, então todos começarão a se mudar para lá. Ou eles começam a vender da área OverBought - você não pode deixar de se perguntar, eles venderiam se ninguém soubesse ou usasse o RSI ou outro oscilador? )))

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Nada a discutir. Pegue os dados históricos e execute-os no testador. Estou falando para a floresta? Estou lhe dizendo que é a mesma coisa. Não funcionava com uma declaração de drenagem semelhante na época, e não funciona agora. Ou funciona, se você o ajustar, com o mesmo resultado agradável aos olhos.

 

A revelação de Vedihin sobre CRUFM

Sei que há talvez seis meses tínhamos dois especialistas mais populares: Fapturbo e um outro (esqueço seu nome). Assim, a Fapturbo freqüentemente negociava à noite, e então vários milhares de clientes abriram posições simultaneamente para um instrumento de volume diferente, aproximadamente ao mesmo tempo (em vários segundos). Havia oscilações de moeda de até 100-150M e tínhamos que cobrir no mercado fino, o mercado se movimentava por alguns pips por um ou dois minutos. Foi divertido estar no escritório naquele momento e ouvir os sons alarmantes dos alarmes (que o enviesado era muito grande) e os gritos dos concessionários que estavam coletando liquidez no mercado pelas migalhas. Foi divertido ver os terminais bancários ficarem cinzentos por 10-15 segundos (preços não comerciais), as margens se alargarem e, apenas 30-60 segundos depois, tudo voltou ao normal.

 

RomanS: Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать?



Porque a maioria não pode ganhar dinheiro, já que o dinheiro não sai do nada em Forex, apenas daqueles que perdem.
 
LeoV:

Porque a maioria não pode ganhar dinheiro, já que o dinheiro não sai do nada em Forex, apenas daqueles que perderam.


Em teoria... todos abriram em uma compra, com um p.p. 100 pips. O preço subiu acentuadamente em 150 pips e é natural... porque em tal pressa de compra saltaria para 300 pontos.

Então, acontece que a CP de todos vai funcionar. ???? Todos ganharam?

 
RomanS:

Por que os TCs param de trabalhar com o tempo?

Quem tem alguma idéia sobre este assunto?

O que o faz pensar isso? O MAD ou stoch trabalhava antes e agora não trabalha? Ou os divisores xy costumavam funcionar e agora não funcionam?
Se vamos dizer isso, então seria lógico perguntar: o que o TC "costumava" fazer, e agora ele parou.
Também vale a pena definir o parâmetro "antes".
Eu, por exemplo, uso rsy e stoch em meu sistema e não notei que eles pararam de trabalhar em 5 anos.

p.s. Talvez eu tenha entendido mal o autor do fio?
p.p.s. Não acredito que os comerciantes forex, com seus volumes insignificantes, movimentem o mercado.

 
Pegasmaster:

O que o faz pensar isso?

A propósito, eu não decidi nada... Eu, pelo contrário, não penso assim, deixe-me explicar:

Neste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/126941/page2 Nikkel disse: "Consequentemente, qualquer TS só pode ter lucro se não se tornar de domínio público".

a este respeito, decidiu verificar, mas muitas pessoas pensam assim... assim inicialmente chamou o ramo "Por que TS deixa de trabalhar com tempo?" mas depois dos argumentos de Peter (Svinozavr) e da declaração vasya_vasya "porque se torna óbvio para a maioria dos participantes do mercado ", decidiu formular a questão de forma diferente. E a verdade está algures por perto...



 
Pegasmaster:


p.s. Não acredito que os comerciantes forex, com seus volumes minúsculos, movimentem o mercado.

Não me refiro especificamente aos comerciantes de CD, que sejam os grandes bancos. Se comprarem a 1,23, o preço subirá naturalmente e, ao mesmo tempo, fecharão a 1,25, o que acontecerá?
 
RomanS:


Teoricamente... todos abriram em uma compra, com t.p.s. 100p. o preço saltou 150p. e isso é natural... porque em tal pressa de compra saltaria para 300 pips.

Então, acontece que o CP de todos vai funcionar. ???? Todos ganharam?


a ordem de compra é satisfeita pelo vendedor e vice-versa a ordem de venda é satisfeita pelo comprador.

Se todas ou a maioria das ofertas forem diretamente para cima e comprarem tudo o que foi vendido (ou seja, a compra não ocorrerá ao preço de mercado, eles comprarão tudo a este preço e tudo nas ofertas de venda pendentes a um preço mais alto), então é improvável que a venda seja suficiente para todos, ou sejaAssim que as licitações a este preço acabarem, a Ask subirá para novas licitações diferidas (nada sobre a licitação, ele nem sequer orçará) e, idealmente, depois de uma compra tão maciça, teremos apenas a expansão do Kalasal. E até que esta demanda pare - e novas licitações comecem a aparecer - a Licitação não se moverá. Mas em um mercado habitual, o spread é caracterizado por aproximadamente a mesma taxa de enchimento de ambos os lados, ou seja, acontece que os caras que conseguiram comprar no início da demanda rápida serão + + +, e aqueles no final da demanda serão menos.

(Há muitos erros gramaticais no léxico, e a noção de licitação e pedido também é usada em relação ao comerciante, ou seja, licitação é o preço pelo qual eles podem comprar seu volume de volta)

A propósito, é assim no interbancário, não há spread lá, há apenas um mercado com lances onde você escolhe o que comprar.

É por isso que você não deve entrar no mercado com uma ordem de alguns bilhões, porque enquanto executa um negócio asc vai fugir e o volume principal é aberto nos lugares mais lucrativos (mais alto, mais caro) e depois que a ordem é executada, o spread vai rapidamente afunilar em algum lugar no meio de seu spread e a posição vai se transformar em uma má perda.

O spread é o que em condição de idiotice deve ser igual a uma fissão de preço mínimo, porque se for 0 - então a ordem de compra e venda se satisfaz a si mesma e é acionada instantaneamente (por que outra razão você procuraria outros compradores e vendedores quando eles já se encontraram), então onde o volume é maior, isso permanecerá.

Razão: