Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 15
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Por um lado, sim.
Por outro lado, se o MA(10) é alimentado com 1 barra para frente, afinal, é apenas 10% do seu cálculo.
Ou eu estou no lugar errado?
A questão aqui não é a porcentagem de informação, mas que MA só é relevante se você tiver todo o período, em termos simples, MA é a média aritmética (simplificada)
e para calcular a média aritmética (curso escolar) você precisa ter n elementos somá-los e dividi-los por n, se você não tem n elementos, o que há para acrescentar?
IgorM:
e para calcular a média aritmética (curso escolar) você precisa ter n elementos somá-los e dividi-los por n, se você não tiver n elementos, o que você acrescenta?
Pronto! Portanto, ou temos que esperar o número necessário de barras de previsão para começar a construir o MA, ou pegar as cotações do CA e adicionar as previsões de alguma forma.
Estou aqui sentado e não posso... Não consigo entender, deve ser sexta-feira. Não sei aonde perguntar, decidi perguntar aqui.
Existem 2 sistemas com diferentes PFs, IFs, MOs, etc. Eu tenho um lote, que deve ser distribuído entre sistemas em certas proporções, de acordo com seu desempenho na história. Pergunta: quais resultados estatísticos dos sistemas devem ser utilizados e em que proporção este lote deve ser distribuído?
Inversamente proporcional aos drawdowns absolutos, por exemplo. Então, o risco é o mesmo para ambos os sistemas.
Você pode ser diretamente proporcional ao FS durante o mesmo período de tempo. Então, a eficiência de cada um também é levada em consideração.
Inversamente proporcional aos drawdowns absolutos, por exemplo. Então, o mesmo risco é definido para ambos os sistemas.
Poderíamos fazê-lo em proporção direta à PV durante o mesmo período de tempo. Então, a eficiência de cada um também seria levada em conta.
Portanto, a pergunta é a que é preferível, é claro que pode não haver uma resposta definitiva, mas mesmo assim...
Vamos simplificar: suponhamos que não temos dois, mas um sistema com cruzes MA, temos 60% de negócios lucrativos em posições curtas e 40% em posições longas. Tudo é simples e claro aqui 0,6 e 0,4 lotes. Vejamos o FF, 60% dos negócios lucrativos têm PF=1,3 e 40% têm PF=1,8 é mais complicado aqui ... e se nós tivermos PV então será muito ...
Sistema de apostas com expectativa não-negativa
Que haja dois eventos A e B mutuamente exclusivos com as probabilidades correspondentes: p(A) = 1 - p(B).Regras do jogo: se um jogador aposta em um evento e este evento cai, seus ganhos são iguais aos da aposta. Se o evento não cair, sua perda é igual à sua aposta.
Nosso jogador aposta usando o seguinte sistema:
A primeira ou qualquer outra aposta ímpar é sempre no evento A. Todas as apostas ímpares são sempre iguais em tamanho, por exemplo, 1 rublo.
A segunda ou qualquer outra aposta estranha:
- Se a aposta ímpar anterior for ganha, a aposta par seguinte é duplicada e colocada no evento A
- Se a aposta ímpar anterior for perdida, a aposta ímpar seguinte é quadruplicada e a aposta no evento B
Provar que o sistema de apostas dado tem expectativa matemática mais ou igual a 0 para qualquer probabilidade dada p(A) = 0 ... 1.
Se você imaginar dois jogadores jogando com seu sistema, é claro que os ganhos irão de um para o outro, mas se houver mais de 2 jogadores, como os ganhos serão distribuídos?
Já que a vitória dos três é impossível e de que fatores dependerá?
Sistema de apostas com expectativa não-negativa
Provar que este sistema de apostas dá uma expectativa matemática maior ou igual a 0 para qualquer probabilidade admissível p(A) = 0 ... 1.
Eu só queria ter dinheiro suficiente para apostas )))) Mas a tarefa é solvível e relevante. Esta é a pimenta que como desde um ano atrás, só na minha mente. E para hoje existe uma implementação prática. Caso contrário - uma avalanche, porque a probabilidade será igual (a melhor opção) ou menor que 0,5. Aplicado ao Forex - menos Spread - O Forex está sempre no mais. É necessário atingir a probabilidade maior que 0,5 e será bom. Eu teria que me decidir deste ponto de vista...
E onde está o autor do tópico, e por que seu avatar está vermelho, está ele
banido ou algo assim? Todo seu método pode ser declarado de forma simples, quando você perde
aposta dobra e aposta o contrário, e quando ele ganha.
ficar na aposta que ganhou e colocar a aposta original.
Quando dois jogadores jogam, os ganhos são transferidos de um para o outro sob o
O direito de apostar em uma combinação vencedora passa de um jogador para outro, por sua vez.
Se a condição não for respeitada, um jogador perde e o
o jogo termina.
Se três jogadores jogam, um jogador perde e dois jogadores permanecem no jogo.
Koo. Aqui está um problema.
Digamos que há um sistema que tem um drawdown de 1 libra, um lucro de 3 libras e 500 negociações.
Há outro sistema que tem um drawdown de 1 libra, lucro de 2 libras e 200 operações.
Preciso calcular o drawdown médio do sistema fundido. Assumindo que as partes do sistema são independentes. Todos os ofícios também são independentes.