Avalanche - página 282
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Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
Certo. Bem, isso não é uma espécie de problema, não é? Não é um grande problema.
A verdadeira questão é como garantir que o lote não atinja o limite. Ou seja, como fazer com que a EA trabalhe com um pequeno número de voltas? O simples aumento da distância entre comércios não resolverá este problema, só podemos retardar sua ocorrência.
Ainda estou pensando sobre isso. Mas, francamente, estou em um impasse.
Certo. Bem, isso não é uma espécie de problema, não é? Não é um grande problema.
A verdadeira questão é como garantir que o lote não atinja o limite. Ou seja, como fazer com que a EA trabalhe com um pequeno número de voltas? O simples aumento da distância entre comércios não resolverá este problema, só podemos retardar sua ocorrência.
Ainda estou pensando sobre isso. Mas, francamente , é um beco sem saída.
É realmente um beco sem saída...
É claro que para um russo não há nada mais agradável do que o fracasso de outra pessoa, mas pessoas cultas ao menos tentam escondê-lo. Ainda mais se eles próprios não têm uma pista sobre o assunto, com licença. Este é o endereço do E_mc2. ))
Bem, por quê?
Camarada, ela garante lucros para todos se você usar Laboucher (o mesmo que Martin, "mesmos ovos, apenas vista lateral").
Talvez devêssemos passar por baixo de sua bandeira. E ele nos contará o segredo de Laboucher?
........
Mas seriamente....
Permitam que todos vocês(rumata1984, galina, khorosh e o próprio John)) demonstrem meu respeito, apenas pelo fato de terem conduzido esta experiência abertamente para todos e contra todos, por assim dizer. Espírito exploratório, isso é o que é importante aqui....
Embora o resultado não tenha sido uma surpresa para mim.......
E sim, se não houver novas idéias, estou pronto para colocar todo o meu trabalho sobre este tópico, incluindo as coisas novas em folha, aqui como conclusão. Talvez alguém mais capacitado o faça frutificar.
Não se desespere. Havemos de descobrir algo. Agora vou tentar inserir um tronco de arrasto e depois tentar adaptar os parâmetros dos pedidos à largura e ao comprimento do canal ou algo parecido. Em resumo, precisamos determinar o que é comum entre as áreas da história onde a avalanche está drenando e evitá-las em vez de aumentar geometricamente o número de ordens perdidas.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
Depósito inicial 1000,00
Máximo de drawdown 5781,93
por favor note, isto é uma perda
Ainda estou pensando sobre isso. Mas, francamente, estou perplexo.
E agora a principal pergunta a todos: apoiadores, adversários, simpatizantes e apenas sentados na cerca.
- Suponha que haja um certo TS que dê uma relação lucro/perda = 50/50 em média por mil negócios.
- Este TS funciona com um lote fixo.
- O lucro médio do comércio neste TS é igual ao lucro médio do comércio com prejuízo.
Obviamente este TS estará perdendo no spread, ou seja, a expectativa matemática do TS será igual a "menos o spread em dinheiro equivalente". OK?
Em outras palavras, a relação lucro/perda deste TS mudará para aproximadamente a razão de ~ 49/51.
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Pergunta para todos:
Quem tem um exemplo real (demo, real, screenshots, excel, qualquer coisa, basta provar) do uso de TS semelhante, usando apenas MARTIN (em qualquer de suas manifestações) e o resultado positivo (com um volume de transações estatisticamente confiável) ???
IMHO. Se o TS não tiver expectativas positivas sobre um lote constante --- NO MARTIN NÃO VAI funcionar.
Convença-me disto.... Muito obrigado.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
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Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Vamos assumir que nossa estratégia produz a seguinte série de negócios:
- - - - - - - - - + + - - - + + +, ou seja, 7 negócios consecutivos perdidos, 2 negócios lucrativos, 3 negócios perdidos e 3 negócios lucrativos...
Sequência
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
O 8º comércio é lucrativo... Riscar 1,6,7... Próxima seqüência
1,2,3,4,5,1+5=6
O 9º comércio é lucrativo... Sequência
2,3,4,2+4=6
Os 10º, 11º, 12º ofícios estão perdendo... Sequência
2,3,4,6,8,10,2+10=12
O 13º comércio é lucrativo... Sequência
3,4,6,8,3+8=11
O 14º comércio é lucrativo... Sequência
4,6,4+6=10
O 15º comércio é lucrativo... A série terminou...
Este é um exemplo para o caso em que SL = TP...
Se o TP for maior do que o SL, a série de 15 negócios terminará mais cedo.
Suponha que o TP = 2*SL.Temos uma série de 7 negócios perdedores, 2 lucrativos, 3 perdedores, 3 lucrativos.
Antes do 8º comércio, temos uma perda de (-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL
O oitavo comércio com o volume de 1+6=7 Rentável. Perda = -22*SL + 7*2*SL = -8 SL.
9º comércio com o volume 1+5=6 rentável. -8*SL + 6*2*SL = 4*SL
A série está terminada... temos um lucro de 4*SL...
com 2 negócios, compensamos a perda de 7...
Há muito tempo que se quer que as pessoas pensem em participar. Isso seria realmente ótimo. Se houver alguma coisa, escreva pessoalmente.
Eu me junto a vocês, aceito meus agradecimentos também.
Sobre o tema (contando sem espalhar um corredor de 40):
Na forma de trecho do excelente Dimitri, mostrei que depois de 3 voltas nada acrescenta nenhum lucro
ele só termina nosso depósito na estaca DC. Ou seja, levamos da avalanche apenas o sistema para o 3º joelho 0,01-0,02-0,03
temos 0 para a primeira e terceira ordens, ou seja, a perda real de 2 ordens é de 0,02* 40
se fecharmos 1 e 3, o resultado será o mesmo que se os deixássemos entrar, mas se no momento da abertura de 2 ordens tivéssemos arrastado
um pedido pendente dentro da metade do corredor, no ponto de partida da cadeia (de acordo com a definição do problema, o preço chegou lá (estamos considerando isso até agora)
que teríamos:
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6, ou seja, iremos para a zona livre de perdas em 10 pontos pelos movimentos antigos (100-5 dias) na direção em que estávamos nos movendo.
O turno não foi descrito anteriormente, não foi mencionado quando e como utilizá-lo.
Quanto ao resto, já escrevemos.
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Se você, Zhenya, tivesse alguma experiência real de comércio real, não estaria escrevendo este absurdo.