Лавина - страница 282
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
Ок. Ну это как бы вообще не тема для разговора, да? Это ерунда.
Приципиальный момент в том, как добиться того, чтобы лот не доходил до ограничения. Т.е. добиться того, чтобы советник работал с небольшим числом переворотов? Тупо увеличивая величину расстояния между сделками эту проблему не решить, можно только отсрочить ее наступление.
Я еще думаю над этим. Но, честно говоря, зашел в тупик.
Ок. Ну это как бы вообще не тема для разговора, да? Это ерунда.
Приципиальный момент в том, как добиться того, чтобы лот не доходил до ограничения. Т.е. добиться того, чтобы советник работал с небольшим числом переворотов? Тупо увеличивая величину расстояния между сделками эту проблему не решить, можно только отсрочить ее наступление.
Я еще думаю над этим. Но, честно говоря, зашел в тупик.
это в заправду тупик...
Понятно, что для русского человека ничего нет приятнее, чем чужая неудача, но люди культурные по меньшей мере пытаются это скрыть. Тем более, если сами в предмете ни ухом, извините, ни рылом. Это я в адрес E_mc2. ))
Ну, почему же?
Товарисчь, гарантирует всем профит, если использовать Лябушера ( то же Мартин, "те же яйца, только вид сбоку" ).
Может стоит перейти под его Знамена? И он поведает нам тайну Лябушера?
........
А если серьезно....
Позвольте всем Вам (rumata1984, galina, khorosh и самому Джону))) засвидетельствовать свое уважение, только лишь за то, что этот эксперимент Вы проводили открыто для всех и против всех, так сказать. Исследовательский дух, вот что здесь важно....
Хотя результат и не стал неожиданностью для меня.......
И да, если новых идей не поступит, в качестве завершения темы готов все свои наработки по ней, включая совсем новье выложить здесь. Может кто-нибудь более способный доведет дело до ума.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
Начальный депозит 1000.00
Максимальная просадка 5781.93
прошу заметить, это есть слив
Я еще думаю над этим. Но, честно говоря, зашел в тупик.
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
========================
Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Если Нет у ТС положительного мат. ожидания на постоянном лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Разубедите меня в этом.... Очень прошу.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
========================
Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Допустим наша стратегия выдает такую серию сделок:
- - - - - - - + + - - - + + +, т.е. подряд 7 убыточных, 2 профитных, 3 убыточных и 3 профитных...
Последовательность
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
8-я сделка профитная... Вычеркиваем 1,6,7.. Следующая последовательность
1,2,3,4,5,1+5=6
9-я сделка профитная... Последовательность
2,3,4,2+4=6
10-я,11-я,12 сделки минусовые... Последовательность
2,3,4,6,8,10,2+10=12
13-я сделка профитная... Последовательность
3,4,6,8,3+8=11
14-я сделка профитная... Последовательность
4,6,4+6=10
15-я сделка профитная... Серия закончилась...
Это пример для случая, когда СЛ = ТП...
Если ТП будет больше СЛ, то серия из 15 сделок закончится раньше.
Допустим, ТП= 2*СЛ.Имеем серию сделок 7 убыточных, 2 профитные, 3 убыточные, 3 профитные.
До 8-й сделки имеем убыток (-1-1-2-3-4-5-6)*СЛ = -22*СЛ
8-я сделка объемом 1+6=7 профитная. Убыток = -22*СЛ + 7* 2*СЛ = -8 СЛ
9-я сделка объемом 1+5=6 профитная. -8*СЛ + 6*2*СЛ = 4*СЛ
Серия закончилась... имеем профит 4*СЛ...
2-мя сделками мы компенсировали убыток от 7...
Давно уже хочу, чтобы думающие люди присоединялись. Было бы очень здорово. Если что, пишите в личку.
Присоединяюсь lasso, примите и мою благодарность.
По теме (считаю без спреда коридор 40):
В виде вырезки из екселя Дмитрий, я вам показывал что после 3 переворота ни чего прибыль не добавляет
а только наматывает наш депозит на кол ДЦ. т.е. берм из лавины только ситему до 3 колена 0,01-0,02-0,03
что в данный момент мы имеем по первому и по третьему ордеру 0 - т.е реально убыток от 2 ордера 0,02* 40
если мы закроем 1 и 3, результат тот же что мы их оставим а вот если бы мы на момент открытия 2 ордера перетащили
3 отложенник внутрь на половину коридора то в точке начала цепочки а по условию задачи цена туда пришла (пока такое рассматриваем)
мы бы имели:
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6 т.е в без убыток перейдем уже через 10 пуктов старыми (100 -5 дц) хода в том направлении куда шли.
Не открывал америку про переставку ранее говорилось, не говорилось когда и как ее использовать .
Остальное я тебе уже писал
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Если б у Вас, Женя, был бы реальный опыт реальной торговли, Вы б этот бред не написали.