Rompendo o apartamento da manhã - quais pares? - página 11
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O que quer que seja que o impeça de tomar
mas a perda total é quase igual ao lucro total e 97 negócios do ano
0,4 por dia ou 7 por mês Acho que há mais flutuações matinais em um ano
ou seja, 12*20=480, ou seja, uma pausa no apartamento da manhã é de 480 negociações por ano.
lucro médio 137,20* 480/2 = 32928
perda média 68,38*480/2= 16411
É assim que um Expert Advisor deve trabalhar o ano com a estratégia dada, tendo em mente a relação de 50/50 vencedores.
A experiência de tais estratégias mostra que o período e a parada são muito importantes para elas. Nem todo "apartamento matinal" é levado em conta, as regras de entrada foram mencionadas acima. E não devemos prestar muita atenção aos indicadores do modelo, portanto, este é um esboço rudimentar. Só se pode concluir que a estratégia pode ser considerada para o comércio. A propósito, o modelo tem mostrado resultados negativos quando testado de acordo com as regras.
A propósito, o modelo testado negativamente quando testado de acordo com as regras.
É bem possível e ainda mais provável que o preço estivesse atirando no avanço e depois seguisse na outra direção.
Recentemente assistimos a 1,3800 EUR/USD - armadilha de urso - foram feitas paradas e o preço desceu para 1,3600
Há um seguro para este método mais recente post na página
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
Usamos um canal plano - dois pedidos pendentes de 1x-grande compram para cima, vendem para baixo, respectivamente
Quando esta ordem for interrompida - mude a segunda para 2x e arraste 30p por outra até o outro nível de canal
total: o canal é de 30p - então tomamos 30-35p que quase corresponde a 50p, chips
No caso de uma inversão de preço e abertura de 2x pedido - fechar por
Como resultado, temos novamente 1x, mas na direção do movimento
A única diferença é que, em vez de uma parada móvel, usamos uma "parada móvel" do segundo tamanho para o fechamento oposto.
Trivial, mas economizamos em UM spread.
em geral ....
Usamos um canal plano - dois pedidos pendentes de 1x-grande compram para cima, vendem para baixo, respectivamente
Quando esta ordem for interrompida - mudar a segunda para 2x e arrasto 30p por outra até o outro nível de canal
total: o canal é de 30p - então tomamos 30-35p que quase corresponde a 50p, chips
No caso de uma inversão de preço e abertura de 2x pedido - fechar por
Como resultado, temos novamente 1x, mas na direção do movimento
A única diferença é que, em vez de uma parada móvel, usamos uma "parada móvel" do segundo tamanho para o fechamento oposto.
Trivial, mas economizamos em UM spread.
Em geral ....
Estou tentando esta idéia por conta real, a coisa é que o conceito de inversão de preço é muito vago, como regra, o preço quebra um nível repetidamente.Aqui é o resultado da estratégia ao colocar pedidos pendentes do canal de sessão asiático em ambos os lados, a largura do canal é muito importante, mas este parmetro é estável. A otimização deste parmetro foi feita com base num histórico de um ano de resultados comerciais h 2005 a 2010
Aqui está um resultado aproximado de testes de carteira:
lucro de saque de instrumentos
GBPUSD 1,31 44 10%
GBPCHF 3,19 22 6%
GBPJPY 1,56 156 18%
GBPAUD 1,07 123 20%
GBPCAD 1,69 4 5%
GBPNZD 1,30 26 14%, como instrumentos não promissores podemos excluir GBPAUD GBPCAD, então o lucro médio = 1,84, 248 negócios em média uma negociação por dia por ano, saque no pior caso pode chegar a = 48%. Acho que a estratégia tem perspectivas de uma verdadeira comercialização. Que outros têm sugestões? O ramo parece estar morto ou todo o apartamento da manhã está acabado. :)
Eu tenho um Expert Advisor em minha conta real, ele mostra bons resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 O lançamento da declaração não é informativo, porque há 2 Expert Advisors em minha conta, + TS na libra + trabalho manual em diferentes moedas, mas com parâmetros normais é um lucro muito bom.
Feliz negociação para todos!!!
Eu tenho um Expert Advisor em minha conta real, ele mostra bons resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 O lançamento da declaração não é informativo, porque há 2 Expert Advisors em minha conta, + TS na libra + trabalho manual em diferentes moedas, mas com parâmetros normais é um lucro muito bom.
Feliz negociação para todos!!!
Eu não sei e nunca ouvi nenhum feedback positivo de minha EA. Se você tem vários EAs em uma conta e um MT4, então eles negociam com magos, sem problemas isolando os negócios no EA que nos interessa.
Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT
Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.
Checadas as probabilidades - faz sentido usar um martin rollover, 3 rollovers no máximo. A probabilidade total de uma série de 3 negócios falhar não é a calculada de 5,57%, mas muito menos. Precisamos verificar isso. Parece haver uma ineficiência de mercado nesta questão.É claro que a própria martin é uma coisa perigosa, mas se:
1) limitar o número total de iterações de um martin e o lote máximo.
2) com base na perda máxima, calcular a % do depósito para a transação
3) identificar que, para esta estratégia, há vantagem estatística, o que só é possível se:
4) uma série de perdas é rara, mas não excepcional, e é possível avaliar o modus operandi geral do sistema.
Então eu acredito que o martin pode ser aplicado.
Verifiquei as probabilidades - faz sentido usar um martin de capotamento, máx. 3 capotamentos.