Пробой утреннего флета - какие пары? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой стоп не бери
но общий убыток почти равен общей прибыли и 97 сделок за год
0,4 в день или 7 в месяц помоему утрених флетов больше в году
т.е. 12*20=480 т.е. пробой утренего флета это 480 сделок в год
средняя прибыль 137,20* 480/2 = 32928
средний убыток 68,38*480/2= 16411
Вот так примерно должен отрабатывать год советник по данной стратегии учитывая кэф выигрыша 50/50.
Опыт подобных стратегий показывает что период и стоп для них очень важны. При этом не каждый "утренний флэт" т.с. учитывается, правила входа были изложенны выше. Ну и пока не стоит обращать существенное внимание на показатели модели это так сказать черновой набросок. Можно сделать вывод только о том что стратегия может быть рассмотрена для торговли. Кстати этаже модель при тестировании в соответствии с правилами показала отрицательные результаты.
Кстати этаже модель при тестировании в соответствии с правилами показала отрицательные результаты.
Вполне возможно и даже скорее всего так чаще всего цена стреляла на пробой а потом уходила в другую сторону
Недавно подобное наблюдали по паре евробакс на уровне 1,3800 -медьвежья ловушка - собрали стопы и обвали на 1,3600
Есть страховка по данному методу самое последнее сообщение на странице
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
Используем флетовый канал - два отложника по 1х-лот соотвественно вверх бай, низ селл
пробой срабатывание отложника -замена второго на 2х и тралим30п отложником до уровня друго канала
итого: канал 30п - соотвественно берем 30-35 п что почти будет как раз соотвествовать 50, фибы
В случае разворота цены и открытии ордера 2х - closeby
В результате у нас опять 1х но в сторнону движения
Все отличие что вместо трелинг-стопа используем "трелинготложник" 2-ного размера для встречного закрытия
Мелочь но экономим на ОДНОМ спреде.
в общих чертах ....
Используем флетовый канал - два отложника по 1х-лот соотвественно вверх бай, низ селл
пробой срабатывание отложника -замена второго на 2х и тралим30п отложником до уровня друго канала
итого: канал 30п - соотвественно берем 30-35 п что почти будет как раз соотвествовать 50, фибы
В случае разворота цены и открытии ордера 2х - closeby
В результате у нас опять 1х но в сторнону движения
Все отличие что вместо трелинг-стопа используем "трелинготложник" 2-ного размера для встречного закрытия
Мелочь но экономим на ОДНОМ спреде.
в общих чертах ....
Подскажите Вы лично пробовали эту идею на реале, дело в том что понятие развората цены очень расплывчато, как правило цена многократно пробивает какой то уровень. вот индикатор реализующий в какой то мере Вашу мысль, но что то прибыли он не показывает.Вот результат стратегии при выставлении отложенных ордеров от кнала Азиатской сессии с обоих сторон, очень важное значение имеет ширина канала, однако этот парметр устойчивый. Оптимизация этого парметра проводилась на истории одного года результат торговли ч 2005 по 2010
Вот черновой результат тестирования портфеля:
инструмент профит сделки просадка
GBPUSD 1.31 44 10%
GBPCHF 3.19 22 6%
GBPJPY 1.56 156 18%
GBPAUD 1.07 123 20%
GBPCAD 1.69 4 5%
GBPNZD 1.30 26 14%, как не перспективные инструменты можно исключить GBPAUD GBPCAD, тогда получается средний профит = 1.84, количество сделок 248 в среднем по одной сделке в день в году, просадка в худшем случае может достигнуть = 48%. Я думаю что у стратегии есть перспективы для реальной торговли. Какие у кого есть предложения, а то что то ветка похоже умерла или с утренним флэтом поконченно? :)
На реале стоит советник отсюда по фунту, показывает неплохо. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Выкладывание стейта неинформативно, так как на счете 2 советника, + ТС по фунтойене + работа ручками по разным валютам, но при нормальных параметрах весьма неплохая прибыль.
Всем удачных торгов!!!
На реале стоит советник отсюда по фунту, показывает неплохо. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Выкладывание стейта неинформативно, так как на счете 2 советника, + ТС по фунтойене + работа ручками по разным валютам, но при нормальных параметрах весьма неплохая прибыль.
Всем удачных торгов!!!
Что то по Вашему советнику ни одного позитивного отзыва. Вы бы выложили результаты торгов если у Вас несколько советников на одном счете и одном МТ4 то они торгуют с магиками, то нет проблем выделить сделки по интересующему нас совтнику.
Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT
Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.
Проверил вероятности - имеет смысл использовать переворотный мартин, максимум 3 переворота. Общая вероятность серии неудач в 3 сделки составляет не расчётные 5,57%, а гораздо меньше. Надо проверять. Кажется, имеет место неэффективность рынка в данном вопросе.Понятное дело, что мартин сам по себе - вещь опасная, но если:
1) ограничить общее количество итераций мартина и максимальный лот.
2) исходя из максимальной потери рассчитать % от депо на сделку
3) выявить, что для данной стратегии мартин даёт стат. преимущество, что возможно только если:
4) серия потерь является редким, но не исключительным событием, и возможно оценить общее МО системы.
Тогда я считаю мартин можно применять.
Проверил вероятности - имеет смысл использовать переворотный мартин, максимум 3 переворота.