Da teoria à prática - página 36
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Não, eu ainda não drenei nada - isso ainda não aconteceu, eu acho :)))) Acabei de ver uma clara distorção no fluxo do carrapato - pensei, uau! Não é uma tarefa fácil como é, e aqui está ela... É como um desafio profissional para mim.
E sobre a conta real - sim, acho que você tem que ter cuidado e usar lotes mínimos no início.
E minhas palavras são muito bruscas - meu gerente quase todos os dias me avisa que depois do Ano Novo eu não vou fazer negócios reais, eles vão começar a cobrar juros. Assim é que é!
Se não tivermos tal empresa de corretagem, teremos que abrir uma conta real.
Ou há muitas outras coisas legais em sua corretora?
SZ A seleção das corretoras é um tópico à parte e é feita de acordo com a seleção multicritério.
Tirei todo meu dinheiro da corretora e deixei $5 na minha conta, ninguém diz nada por dois anos, eles apenas me enviam por e-mail os estatutos automáticos.
O fato é que não há necessidade de "garotos da escola" deturparem nada. A grande maioria dos comerciantes drenam seu dinheiro em favor dos CDs naturalmente, simplesmente por causa de seu próprio analfabetismo e tomada de risco inadequada. Essas "distorções" são muito provavelmente a conseqüência de erros nos métodos de medição, ou a conseqüência de peculiaridades infra-estruturais (atrasos na transmissão de dados, por exemplo).
E é por isso que sou muito abrupto - meu gerente de corretagem me avisa quase todos os dias que se eu não começar a fazer negócios reais após o Ano Novo, eles começarão a cobrar juros. Assim é que é!
O fato é que não há necessidade de "garotos da escola" deturparem nada. A grande maioria dos comerciantes drenam seu dinheiro em favor dos CDs naturalmente, simplesmente por causa de seu próprio analfabetismo e tomada de risco inadequada. Estas "distorções" são muito provavelmente uma conseqüência de erros na metodologia de medição, ou uma conseqüência de características de infra-estrutura (atrasos na transmissão de dados, por exemplo).
Este é algum tipo de século 19, esta era a norma há muitos anos atrás, na época de fraudes massivas. Recomendo vivamente que se retire fundos imediatamente e encontre uma corretora normal, a Internet está cheia de avaliações e revisões.Estou vendo. Pensei que era normal para as empresas de corretagem, mas decidi verificar se todos têm tais regras. Acontece que eles não o fazem. Obrigado! Mas isso não cancela meus testes em conta de demonstração. Estou trabalhando agora e me preparando para a segunda-feira. Desejo o mesmo a todos vocês! Mesmo que eu não esteja no fórum - escreva! Interessante para ler pessoas inteligentes.
As regras do fórum proíbem a discussão de CD aqui, mas chegará o momento de discutir o assunto da escolha de um CD, se houver um problema, a solução será encontrada.
SZS Geralmente, ao reconstruir o fórum, há muito tempo eu bati que eles fizeram grupos fechados, como privados apenas para alguns poucos usuários, mas não funcionou. Mas eu acho que não há problema, você pode encontrar algo para se reunir em algum outro lugar e discutir sobre o faturamento.
Não consigo resistir :)))
Os processos de formação de retornos incrementais separadamente para Bid e separadamente para Ask são ESTACIONAIS.
Você sabe quando a não-estacionariedade aparece? Quando consideramos um valor médio entre Bid e Ask, o processo de formação de retornos para este mesmo valor torna-se não-estacionário por causa do spread. Eu não recomendo o uso do WMA por este valor. Para um caso assim, devemos escolher algo melhor.
Isso é tudo. Estou de saída.
:)))))
Por exemplo, para EURJPY o coeficiente é s=2,35. O incremento expresso em pips e este coeficiente é substituído emw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e você obtém o peso do preço a cada recibo de tick para calcular uma média móvel ponderada.
Então você tem o peso de um preço que depende do incremento que o precede? Mas qual é o objetivo disso? Isso não faz sentido, não é mesmo? O preço com um grande incremento pode igualmente aparecer ou perto do meio do canal ou muito além de seus limites. Por que você decidiu fazer isso em primeiro lugar, qual é a justificativa física (de mercado)??
Pensemos sobre isso. Para o par EURJPY, o preço Ask, por exemplo:
valor anterior = 132.033
valor atual = 133.032
Aumento na etapa de cálculo atual = -1 pips. Não?
A partir da distribuição t2, encontramos a probabilidade de tal incremento. Este é o peso. Não há outra interpretação do peso, nem pode haver.
Tenho olhado com horror os algoritmos onde o peso é considerado como a "novidade" do valor, ou seja, os valores antigos têm menos peso do que os novos. Isto é uma deturpação direta das pessoas por alguns métodos completamente não matemáticos.
Tudo isso é compreensível. Mas você ainda não respondeu à pergunta - por que o peso é a probabilidade de incremento e não algo mais? Qual é o objetivo disso? Não vejo o ponto, nem fisicamente nem no mercado. Mesmo se eu estivesse inventando há mil anos, isso não me ocorreria. Somos preços comerciais, não incrementos. E o preço é uma série integrada, uma classe de processo completamente diferente dos incrementos. De que adianta vincular a probabilidade de aumentos ao peso do preço?
Tudo isso faria sentido se você estivesse construindo o WMA a partir de uma série de incrementos. Mas é construído a partir de uma série de preços integrados.Aqui está a novidade do valor - este é o método normal de ponderação adequada, aceito em muitos campos e descrito em muitos livros de estatística. Faz sentido tanto no mercado quanto no físico, e é simples de entender e claro.
Você também pode tomar outliers como um peso para reduzir o efeito de outliers, assim como uma aproximação ponderada. Mas o que isso tem a ver com os incrementos?
Tudo isso é compreensível. Mas você ainda não respondeu à pergunta - por que o peso é a probabilidade de incremento e não algo mais? Qual é o objetivo disso? Não vejo o ponto, nem fisicamente nem no mercado. Mesmo se eu estivesse inventando há mil anos, isso não me teria ocorrido. Somos preços comerciais, não incrementos. E o preço é uma série integrada, uma classe de processo completamente diferente dos incrementos. Qual é o objetivo de vincular a probabilidade de incrementos ao peso do preço?
A resposta a esta pergunta é uma das chaves para entender o mercado :)))
Vamos supor que acabamos de encontrá-lo na estrada e pronto.