"O sistema comercial 'perfeito - página 29
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A "sensação tátil" está apenas na história.
O motorista olha para frente com seus olhos - ele pode ver um pedaço da estrada do futuro.
O comerciante não pode ver uma parte da faixa de preços futuros - não há preços à direita da janela do terminal.
Assim você pode falar sobre o que "sente" lá (à direita da janela do terminal) em algum lugar no RBC, por exemplo, no ABC do Investidor :)
Conclusão muito autoritária de um homem que sente o futuro por sensações táteis com TA :)
TA em geral só aumenta o desalinhamento, ou seja, aumenta as perdas, que é o que as estatísticas nos mostram - as pessoas acreditam que você pode prever o futuro ou senti-lo com a ponta dos dedos no lado direito do monitor :)
Entretanto, o que ainda não existe não pode ser sentido, nem tátil nem não-tátil.
NF é uma função que você mesmo cria, ou seja, você negocia - você recebe uma série numérica.
Por exemplo, "compre mais barato, venda mais caro" - o resultado desta estratégia é a NF.
A trajetória de seu carro também é SF.
Qualquer resultado da negociação dos comerciantes em concursos é seu SF.
Você pode usar o PRNG para criar o SF, por exemplo, como a seguir:
1. definir a direção do comércio PRNG, se mais de 0,5 - 1(comprar), menos de 0,5(vender)
2. limite e parada são iguais à constante.
O resultado será alguma curva aleatória, que em geral raramente corresponderá ao FF, ou seja, de acordo com as estatísticas, 95% dos comerciantes perdem.
Na verdade, estes 95% dos comerciantes estão apenas usando seu próprio PRNG, que eles chamam ruidosamente de "sistema comercial".
A principal NF na EA é uma onda sinusoidal. StopBase é de 1/4 de comprimento de onda.
A onda sinusoidal é sincronizada pelo FR, portanto tem sempre comprimentos de onda finais e formas diferentes - é comprimida, depois não comprimida, respectivamente a amplitude é menor, depois mais.
Sou preguiçoso demais para desenhar, então terei que "esticar" minha imaginação.
Qualquer função periódica fará ao invés de uma onda sinusoidal - é mais fácil implementar uma função periódica, porque requer menos parâmetros - uma onda sinusoidal requer apenas um.
Camarada, vou lhe dizer isto - se você não tem nenhuma educação especial no campo da eletrônica de rádio (e a julgar por seus cargos você não a tem ou tem uma educação muito medíocre), não tente melhorar aos olhos dos outros usando termos especiais que você leu na enciclopédia. Tentando descrever a sintonia automática da fase de freqüência, você mesmo não a entende e, portanto, começa a tecer aqui nomes inteligentes de entidades que você mesmo inventou. É melhor escrever assim: não um especialista, eu explico tudo, "com minhas próprias palavras". Caso contrário, você parece um médium que usa palavras como "energia", "informação", etc., sem fazer sentido algum, exceto por suas sensações vagas, e enche o cérebro dos ouvintes com um QI <100. Você tem o lugar errado; a maioria das pessoas na discussão são pessoas com educação técnica superior e muita experiência. Portanto, ao dizer que seu sistema (seja ele qual for) dá um resultado positivo e ainda não se aproxima do mercado, você está demonstrando apenas uma coisa - repito novamente - você não entende o que está fazendo.
Meu conselho gratuito para você: explique em seus dedos o que você quer fazer, pessoas com conhecimento lhe dirão o que é chamado de "cientificamente" e talvez até o ajudarão na prática.
Leia-o com mais atenção.
Foi no contexto da extrapolação ("FR sincroniza SF, sem extrapolação").
Sobre a BSE. Você precisava de uma referência ao termo - o mecanismo de busca dá referências principalmente à BSE ou wikipedia.
Para gastar tempo em busca de referências a literatura especial, eu não quero realmente - que você de alguma forma procure por si mesmo.
Por que você está discutindo com ele?
:-)
Não estou discutindo, mas tentando sinceramente entender o que o homem tem por trás dele. A julgar pelo site mencionado acima, VictorArt é Victor Artyukhov, e tem desenvolvido seu cérebro e sistemas digitais baseados nele desde 1993. (Bem, se eu estiver errado, estamos debatendo um impostor).
Ele colocou aqui o Construtor MTS e links para PAMMs. O suficiente para saber que há alguns resultados de desempenho.
É claro que se poderia tentar lidar com esses resultados. No entanto, minha mente está mais interessada na teoria. Se a teoria é pouco impressionante, então não há confiança nos resultados práticos. Em qualquer caso, embora sejam claramente positivos, não podem ser explicados pela teoria proposta.
Portanto, quero entender como é realmente.
:-)
Não estou discutindo, mas tentando sinceramente entender o que o homem tem por trás de sua alma. A julgar pelo site mencionado, VictorArt é Victor Artyukhov, e tem desenvolvido seu cérebro digital e sistemas construídos sobre ele desde 1993. (Bem, se eu estiver errado, estamos debatendo um impostor).
Ele colocou aqui o Construtor MTS e links para PAMMs. O suficiente para saber que há alguns resultados de desempenho.
É claro que se poderia tentar dar sentido a esses resultados. No entanto, minha mente está mais interessada na teoria. Se a teoria é pouco impressionante, então não há confiança nos resultados práticos. De qualquer forma, mesmo que sejam claramente positivos, eles não são de forma alguma justificados pela teoria proposta.
Portanto, quero entender como é na realidade.
Historicamente, era assim:
1. o construtor MTS apareceu, usando CM + TA clássico - eu não sabia nada sobre negociação na época, então tudo foi feito com base no conhecimento dos consultores - comerciantes profissionais com uma longa experiência
2. Os resultados foram bons, mas o tempo todo alguns estranhos - depois muitos lucros, depois grandes drawdowns.
3. Eles começaram a cavar
4. A Teoria Geral do Comércio (GTT) foi introduzida e alguns resultados não muito claros, mas muito bons
5. então tudo foi feito apenas no âmbito da oTT
6. Agora é possível criar automaticamente novos robôs comerciais adaptáveis.
E então, levei menos de 3 horas para escrever o código EA adaptativo e imediatamente comecei a trabalhar como esperado - até mesmo um pouco melhor.
Portanto, pessoalmente, estou bastante impressionado com a OTT, pois podemos usá-la para obter resultados quase úteis e previsíveis e, conseqüentemente, usá-la e obter melhores resultados a cada dia.
Gênio! :)
A única coisa que falta descobrir é onde a tendência estará e quanto tempo durará...
Mas TA sem dúvida o ajudará com isso :)
É muito simples.
É tão simples quanto isso.
Se é simples, então qual é o problema - apenas tendências comerciais - porque você conhece o início e o fim delas.
Entretanto, porque 95% não querem - eles perdem :)
NF é uma função que você mesmo cria, ou seja, você negocia - você recebe uma série numérica.
Por exemplo, "comprado mais barato, vendido mais alto" - o resultado desta estratégia será SF.
Qualquer resultado de comerciantes negociando em concursos é seu SF.
...
O SF básico em uma EA é uma onda sinusoidal. StopBase é de 1/4 de comprimento de onda.
A onda sinusoidal é sincronizada pelo FR, portanto tem comprimentos de onda finais e formas diferentes o tempo todo - é comprimida, depois não comprimida, respectivamente a amplitude é menor, depois mais.
Qualquer função periódica serve em vez de uma onda sinusoidal - é mais fácil implementar uma função periódica, pois requer menos parâmetros - para uma onda sinusoidal basta uma.
Bem, isto é mais específico.
Como entendo na primeira frase do cargo - afinal, este é apenas um exemplo de SF. Uma delas, por assim dizer. Quanto aos seus EAs, o SF há uma onda sinusoidal. Chamo minha atenção para isso porque se o resultado comercial é sinusoidal, o lucro de tal comércio é zero. Isso significa que essas duas NFs têm funções diferentes. E se falarmos do resultado comercial, o SF desejado existe uma linha reta ascendente.
Não tenho objeções a um sinusoidal como o SF, é a primeira indicação do caráter oscilatório do movimento de preços. Portanto, como modelo (ou NF, se preferir), é uma função bastante adequada.
A partir disto, segue-se uma resposta a uma pergunta que tem sido de meu interesse desde o início. Por seu próprio nome MTS Constructor, implementa uma MTS definida pelo usuário. Naturalmente, esta MTS tem seu próprio SF. A pergunta era: o usuário da MTS Builder pode usá-la para colocar qualquer SF desejado na MTS que está sendo construída? Ou esta NF está afinal predefinida como uma onda sinusoidal? De seu posto eu entendo que está predeterminado.
Caso contrário, explique como é possível utilizar o Constructor para colocar sua NF na MTS. Olhando através da documentação do Builder, não vi tal possibilidade. Somente valores de ajuste de parâmetros fornecidos ali.
Temos SF - uma onda sinusoidal.
FR sincroniza o SF.
Se o SF também é uma onda sinusoidal, é bastante fácil sincronizá-los.
Em nosso caso, o SF é uma forma desconhecida antecipadamente, portanto o SF sincroniza o SF de tal forma que o SF não está muito distante do SF.
No caso mais simples, basta um gatilho de stop loss - mudamos de direção e por um tempo a NF está novamente "dentro" da FR...
...
Os períodos de sincronismo são períodos de lucro.
Os períodos de assincronia são períodos de perdas (carro atrás de uma cerca, em algum lugar da floresta).
A otimização neste processo só é necessária para minimizar o tamanho do stop loss, ou seja, reduzir o custo da sincronização - quanto mais precisa a sincronização (menos custo) - maior o lucro.
Se você ler com atenção, deve imediatamente perceber que durante o flat, os custos de sincronização são maiores do que durante a tendência. Daí a expressão: "tendência é uma tendência".
Sim, está tudo claro.
Tanto quanto eu entendo, o acionamento de um stop loss, cadeias de lucros e perdas são os mesmos sinais ou critérios usados para a sincronização. Ou seja, a sincronização é um processo muito caro e, a propósito, deve continuar o tempo todo - a adaptação não pode parar. Portanto, as questões são. Seu sistema tem outras formas de fazer a sincronização durante a negociação, além das perdas que você recebe? Que métodos você utiliza para minimizar a perda e maximizar o lucro de cada comércio? Não se trata do resultado agregado, mas de fazer com que o lucro médio em negócios lucrativos seja maior do que a perda média em negócios não lucrativos. Você parece estar bem com o fator lucro, mas há também este lado da MM.