Sinais de um sistema REAL - página 19
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E o oitavo atributo é muito razoável, a propósito. O número de transações das quais se tira conclusões sobre a estabilidade de um sistema deve ser estatisticamente representativo.
Mas este único parâmetro não é suficiente. Ela deve ser combinada com a rentabilidade do sistema mostrada no teste. Grosso modo, pode ser o seguinte: existem 1000 negócios e a rentabilidade de 1,03 em todas as outras condições "corretas", o que não é suficiente para considerar o sistema como firmemente lucrativo. Entretanto, apenas 100 negócios com rentabilidade 4 é uma base suficientemente boa (dadas todas as outras condições "corretas").
Onde devemos colocá-lo - provavelmente, em erros lógicos. A propósito, este erro é bastante freqüente aqui, mesmo muito freqüente. O programador exibe um teste que tem uma boa rentabilidade (digamos, 3,5), mas com 15 operações, e pede para avaliar o sistema. Como você pode avaliar isso?
Infelizmente, na maioria das vezes, todas estas são apenas palavras bonitas que dão uma razão para filosofar, em vez de cortar os blocos errados do código:
para alguém, a idéia de que deve haver um máximo de indicadores em um gráfico pode ser muito sensata, pois esta é a única maneira de ver "todos" os sinais, de encontrar sua confirmação uns nos outros. e isto, em geral, não é sem sua lógica ;)
novamente, o que você quer dizer com "aleatório" e o que você quer dizer com "provisões"?! é que: deve haver uma regra de que o ADX deve estar sempre na janela superior e o RSI deve ser colocado estritamente abaixo dele, segundo?! bobagem de algum tipo....A discrepância: a primeira parte da frase diz sobre um agrupamento, então deve obviamente ser que ele não pode ser mudado para outro ou comercializado nos outros, se não der um sinal. Mas depois vem a frase completamente sem relação com a primeira
nós também tínhamos isso :)
Ótimo! decido usar esta regra! e..... ???? quais são os limites "razoáveis"????
uma regra completamente inútil para aplicação prática
wellooooooo.... digamos :( ... adicionado a Erros Lógicos de Algoritmos
Eu também acrescentaria isto "e não exceder o número de transações realizadas por um único objeto comercial para toda a gama de dados estatisticamente confiáveis presentes na amostra com a probabilidade determinada pelo desempenho comercial final dos períodos anteriores...." - exatamente assim :))))))))))))))))
Em resumo - lixo inútil, que não dá um guia de ação: como verificar o que está errado em seu sistema, o que você precisa descartar/redo.
Todos os sinais são subjetivos. Não há fórmulas finitas que calculam a probabilidade de ajuste, é tudo julgamento subjetivo/especializado. Como em seu primeiro post, a palavra "radical" é muito subjetiva.
Imha, o principal critério para a robustez é a validade estatística. Este é principalmente o número de negócios, mas existem características de sistemas que requerem mais ou menos negócios para o mesmo nível de confiabilidade. Por exemplo, o sistema não tem parada ou a tomada é muito menor do que a parada. Isto é um overhosting e foi escrito que é ruim. Mas não é o excesso de sentar que é ruim, requer mais comércios para a validade estatística. Se, por exemplo, tirar 10 pontos e parar 100 pontos, então 100 negócios não serão suficientes para as estatísticas porque a perda será muito pequena para a validade. Isto é, as estatísticas do sistema devem ser tais, que tanto as perdas como os lucros seriam suficientes para a validade da lei.
O mesmo se aplica a multimoedas e multiframes - estas condições não são necessárias, elas simplesmente aumentam a confiabilidade estatística proporcionalmente ao aumento do número de negócios.
O mesmo se aplica à sensibilidade ao parâmetro indicador. Quanto mais ampla for a zona ideal, maior será a validade estatística. De fato, cada conjunto de opções pode ser considerado como um sistema independente, cuja rentabilidade confirma a rentabilidade e robustez da idéia em geral.
E também ainda não ignorei o fato de que o sistema deve ter lógica. Não é uma frase vazia. Se alguém usa o indicador e bons resultados são obtidos com parâmetros lógicos de tempo iguais à duração das sessões de negociação, dias, semanas, estações, etc., isso pode ser compreendido, verificado e fazer hipóteses adicionais, que também podem ser testadas e isso servirá como estatísticas adicionais para confirmar ou negar a robustez.
Sinais de encaixe:
Erros lógicos nos algoritmos:
Eu também acrescentaria:
Sinais de encaixe:
E a observação de Svinozavr sobre o fato de que no teste o TS deveria passar todas as fases do mercado (plano, tendência de alta, tendência de baixa), consistente com o desequilíbrio compra/venda nos resultados do teste, foi muito correta.
Sobre o fato de que os testes com uma série de acordos até várias centenas de acordos não são de fato confiáveis, eu concordo completamente. Mas devemos formular um critério quantitativo como, por exemplo
- até 100 ofícios: fthopu adnat ("insatisfatório"),
- até 300 ofícios: já algo ("satisfatório"),
- até 600 transações: há razões para confiar ("bom"),
- mais de 800 ofícios: confiável ("excelente").
A opinião é puramente subjetiva.
Naturalmente, isto não é uma avaliação do TS, mas apenas um dos critérios segundo os quais podemos confiar em seus testes. Por outro lado, não concorda muito com o tópico "Sinais de um sistema de ajuste".
No entanto, pode ser útil para alguém.
E o oitavo atributo é muito razoável, a propósito. O número de transações das quais se tira conclusões sobre a estabilidade de um sistema deve ser estatisticamente representativo.
Critiquei a inadequação dessa formulação para uso prático: declarações simples sem critérios quantitativos não são nada.
Critérios que dizem mais sobre a estratégia DIREITA..:
- Aumento do lucro e do número de negócios (os mesmos parâmetros do Expert Advisor) enquanto reduz o spread.
- As cotações de filtragem diminuem o lucro e o número de negócios. Acrescentando ruído - aumenta.
- Número relativamente pequeno de parâmetros de entrada explícitos e implícitos (quaisquer possíveis) (importantes para a lógica).
Critério anti-instalação:
- Superfície n-dimensional lisa da mudança de perfil durante a otimização (coordenada 1 - parâmetro de entrada1, 2 - entrada2, ..., (n - 1) - entrada (n - 1), n - perfil).
Se não estiver claro, eu explicarei.
Recomendação:
- Quando o MO é baixo, é desejável trabalhar via pausas (incluindo SL e TP).
Concordo quase completamente com a faa1947 sobre a importância de estratégias sistemáticas e a falta de importância do teste de avanço.
Um exemplo de um sistema perfeitamente correto (apenas para teste) é dado em CodeBase. O exemplo permite que você observe as características do sistema correto no testador.
Eu acrescentaria mais:
Sinais de encaixe:
Aqui está uma coisa estranha... Quanto a mim, é o oposto de tudo - é um sinal de capacidade de distinguir a direção e mover-se na direção certa, em vez de se descuidar (e como determinar a situação 50/50...)
eis o que é estranho... Quanto a mim, é o oposto de tudo - é um sinal de capacidade de distinguir direções e mover-se na direção certa, em vez de se descuidar (e como determinar uma situação 50/50...).
Se o TC é capaz de distinguir a direção, e as direções estavam mudando durante o teste, então não deve haver um desalinhamento perceptível.
Se o TS, por exemplo, só pode comprar e foi ensinado a negociar com lucro com a tendência de alta pronunciada,
>> Como podemos chamar isso de outra forma que não seja um encaixe?
HEY!!! Não há um tamanho único para todos! Leve-o da maneira que quiser! Então que tipo de "sinal" é este...
.
O mesmo vale para a maioria dos outros "sinais" aqui mencionados.
Bem, pessoal, eu simplesmente me divirto com todos vocês. Qualquer TS é adequado para um determinado tipo de cotação e assim que tal área é encontrada, o TS tem lucro. E a questão é com que freqüência, se houver, a área em que o TS está instalado será encontrada no futuro. Se você tem um teste de antecipação de perdas, então apenas outro mercado, e um resultado negativo não significa nada. O mercado está em constante mudança e os testes futuros não dão nenhuma garantia de que o mercado futuro (para real) não será o mesmo que o de teste, ou seja, o momento alto virá novamente. Um perfeito disparate e toda a confusão e prenúncio de toda esta situação. Os caras inteligentes da NS enganaram a cabeça de todos - é o problema de ajuste (reciclagem) que é central e existe por uma razão simples: o treinamento da NS é baseado em uma amostra representativa enquanto tenta transformar a BP inicial em uma estacionária. Mas o problema é que a BP é não-estacionária e para ela não existe o conceito de amostragem representativa. É por isso que os TSs baseados em NS não são fundamentalmente diferentes dos TSs baseados em outros princípios.
Quanto aos critérios de teste, o autor do tópico faria bem em se familiarizar com o fórum onde ele abre o tópico. Esta questão tem sido discutida muitas vezes, embora eu, em minha opinião, seja o primeiro que não reconhece a adequação como tal e todos falam sobre ela que eu considero prejudicial.
Isso é estranho. Estávamos sentados ali, falando normalmente. E então acontece que não é saudável! É uma loucura...
"Amigo, eu sei de tudo - eu sou um deles, mano,
Mas você não entendeu nada na canção" (Shevchuk)