Sinais de um sistema REAL - página 10
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A principal exigência para um TC é sistemática.
umm ..... perder o fio ;)
nesta linha (eu gostaria de ver) sinais de um sistema REAL. ou seja, se o sistema é construído assim, então ele está errado, porque....
hmmm ..... perder o fio ;)
Nesta linha (eu gostaria de ver) os sinais de um sistema errado. ou seja, se o sistema é construído assim, é errado, porque....
Para aqueles que estão em um tanque: o TS não está certo, se não tem princípio sistemático, ou seja, não analisa a tendência, volatilidade e assim por diante na lista.
O principal requisito para um TS é a consistência. Se assumirmos que o TS reconhece alguns padrões (a intersecção de dois MAs), então as características deste padrão devem refletir os aspectos diferentes, ortogonais deste padrão. Por exemplo, em Metastock todos os indicadores estão divididos nos seguintes grupos: tendência, volatilidade, dinâmica, ciclo, força de mercado e suporte/resistência. Eu acrescentaria aqui a fractalidade do mercado. Pode haver outras idéias de sistematização, mas a sistematização nunca foi discutida neste fórum. Uma vez eu tentei criticar o indicador Metacquot definido deste ponto de vista, que simplesmente não tem idéia, mas até mesmo o ROSH o eliminou. Quero enfatizar que a idéia de sistematização é um requisito para organizar a estrutura e as partes vinculadas dessa estrutura TC, "encaixe" é sobre testes, não a estrutura da TC.
О! Saudações de um antigo usuário de metas)))
Mas eu também o escovaria - quem precisa dele. Você acredita seriamente que isso lhe permitirá escrever um TS sistemático?) Se as pessoas não souberem para que precisam de uma ferramenta específica, sua rubrica não substituirá o Talmuds de Schwager, por exemplo)))))
Caso contrário, sim - a rubrica em MT é selvagem. Mas, sinceramente, não acho que seja o maior problema. Ou um problema qualquer.
Sobre a sistemática. Existe alguma outra maneira de escrever TC? É por isso que se trata de um SISTEMA, para ser sistemático. Não sei, assumi que isso estava implícito e está fora do escopo deste tópico.1)O que é um processo sem fins lucrativos? Olhando para citações? )))
2)Mm-hmm. o sinal de um TS adequado é a negação de TA. )))
MM é um demônio da la Maxwell. Você pode. Mas não é a única maneira e não é a mais lucrativa. O problema de medição são as perdas inevitáveis.
3)O mercado tem inércia. TS com base neste trabalho de princípio. Isto é principalmente sobre eles aqui.
1) Espero que você conheça a palavra "conscientemente" e que a pergunta tenha sido retórica. Caso contrário, tenho a resposta em números.
2) Não exagere. Devemos dar aos técnicos uma regra simples: "Se o AT funciona, não é o AT que funciona - é um mercado ineficiente".
3) O mercado não tem inércia, respectivamente o TS baseado neste princípio não funciona.
Para aqueles que estão no tanque: um TS não é correto se não tiver um princípio sistemático, ou seja, não analisa a tendência, volatilidade e assim por diante na lista.
>> Uh-huh. Um TS não é correto se não for um TS. >> Entendi.
É para isso que serve um SISTEMA, para ser sistemático. Não sei, assumi que isso estava implícito e está fora do escopo deste tópico.
Vamos olhar para o início deste posto, o TS correto se não tiver sido afinado. Dei seis sinais de sistemática como exemplo - nada parecido com o que vi neste fórum (ou em qualquer outro). Os óbvios são outros fatos, tais como a remendação, que foram mastigados durante anos.
Se o princípio da sistemicidade fosse discutido, nunca haveria uma discussão sobre "como fazer um sistema dinâmico instável estacionário" - como o Apollo de Belvedere, um corcunda.
Eu discordo. Embora o comportamento dos preços às vezes seja fractal, este comportamento varia muito de TF para TF. Consequentemente, os padrões de grandes TFs nem sempre funcionam em TFs menores.
UPD: Fractal significa em sentido matemático.
Sim, sim, matematicamente. A caminhada aleatória é fractal, não pode ser de outra forma. A série temporal (também conhecida como caminhada aleatória) é fractal. Assim, não há padrões de TFs mais altos/mais baixos => a história não se repete - o princípio básico da AT não é cumprido.
Qualquer sistema é correto (mesmo que contenha sinais de incorreção) se produzir lucros estáveis no presente
Esqueci de acrescentar que isso gera um lucro estatisticamente significativo.
1) Espero que você conheça a palavra "conscientemente" e que a pergunta tenha sido retórica. Caso contrário, tenho a resposta em números.
2) Não exagere. Em geral, precisamos dar aos técnicos uma regra simples: "Se TA funciona, não é TA que funciona - é um mercado ineficiente. Se TA não funciona, isso não significa que o mercado seja eficiente.
O mercado não possui inércia, respectivamente o TS baseado neste princípio não funciona.
1) Deixe de ser obscurantista - não existe tal processo em análise. Em resumo.
2) Vou buscá-lo. Vou apenas corrigir os erros gramaticais.
3) Sem comentários. Neste contexto, elas seriam até estranhas.
4) A caça ao bulício e ao delírio - o ramo se torna elementar. Boa sorte com o público e uma casa cheia.
Uh-huh. CU não está certo se não for CU. Você conseguiu.
Por que deveria ser. Não faz sentido ensinar o motor de um carro a partir do resto do carro. Estamos constantemente discutindo uma parte do TC, enquanto assumimos que o resto está na cabeça ou realmente tem o resto do TC. E quais são elas? O princípio da sistemática, que levantei, refere-se apenas a entradas e saídas. Vamos descartar o resto, por enquanto. Se conseguirmos impor requisitos de completude e ortogonalidade do espaço do sinal de entrada-saída, poderemos discutir outras partes do TS.