Cálculo correto dos índices de moedas. - página 19
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A metamathematics prova que qualquer teoria matemática não contraditória é uma tautologia (não traz formalmente novas informações). No entanto, a matemática é uma disciplina muito útil, embora seja um servidor das ciências :)
Seu raciocínio é puro sofisma, cuja prova está apenas em sua cabeça (se houver).
As ciências são apenas interessantes como uma disciplina aplicada que seria impossível sem a teórica.
Bem, a matemática aplicada se preocupa com a filtragem das informações.
Por exemplo, há um processo e há muita informação (explícita ou implícita), modelamos o processo matematicamente e obtemos muito menos informação, mas a mais importante.
Havia duas maçãs adicionadas uma terceira, de fato havia muitas células (estruturas moleculares), mas tendo simplificado o modelo matemático, obtivemos uma fórmula utilizável.
Ao mesmo tempo, a magia da matemática reside no fato de que a evolução do sistema pode ser obtida não apenas por informações redundantes, mas também por informações parciais.
Enfim, já tenho o suficiente disso, então vamos seguir em frente...
Vamos supor que os índices realmente existem, mas eles devem existir se houver moedas :)
E podemos calcular o índice do dólar em falta. Não é ótimo?
Mas qual é o índice do dólar, podemos ver apenas calculando as correlações antes e depois. Calculamos correlações em, digamos, 10 amostras movendo a janela entre todos os instrumentos e então exibimos a correlação média antes e depois da conversão (para evitar a influência da correlação negativa, somaremos os módulos ao calcular a média). Suponha que a transformação tenha diminuído a correlação de símbolos (eu digo "suponha", porque há muito tempo eu removi todos os cálculos, mas qualquer um pode repeti-los). E se a correlação diminuiu, então o índice do dólar nada mais é do que uma base comum. Mas como a correlação não desapareceu, podemos continuar o cálculo ainda mais geral (introduzindo no cálculo injeções incluindo o índice do dólar), e podemos continuar assim por muito tempo, mas chega o momento em que a próxima base de índice não reduz a correlação, e a aumenta. Ou seja, atingimos o limite. Assim, temos uma enorme quantidade de componentes, incluindo símbolos quase não relacionados, que costumamos chamar de moedas. Surge a pergunta: o que devemos fazer com eles agora? Você não pode negociar sobre estes números, embora, é claro, a conversão seja reversível e você pode sempre recalcular tudo novamente. Os índices são como um bêbado em um navio, seria lógico extrapolar para algumas contagens (porque o resultado de qualquer suavização é o atraso, e os índices são números inúteis sem ele) e deslocar o número de contagens de volta para obter a condição do mercado. Mas aqui está o problema - ainda não existe um método que extrapola com precisão os dados do mercado. A razão é que o mercado não é estacionário e todos os métodos de extrapolação exigem a constância dos coeficientes de transformação obtidos. Assim, usando os métodos de extrapolação conhecidos, obteremos previsões (embora semelhantes) com erros enormes. Calculando para trás a partir de todas essas bases e índices, teremos acumulação de erros e previsão total de disparates. A razão pela qual ela é necessária quando a extrapolação dos próprios pares de moedas pode ser feita com menos erros.
Se alguém diz "eu não preciso de extrapolação, eu negoceio com índices", mas é impossível negociar com ruído, e se você suavizar o barulho, você tem atraso, então o que você negocia? Em resumo, não importa como você olhe para ele, os índices não lhe dão uma vantagem sobre a entrada aleatória. Amém.
Não estou falando do "mal", estou falando do derivado. Lembre-se do que é a derivada no sentido físico - apenas Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) . Não podemos modelar a função do movimento de preços ao longo do tempo, mas podemos medir a mudança em Δy em qualquer momento. Há uma declaração de que o dólar é o mais valorizado e é o dólar que faz as principais moedas se moverem, ou seja, o próprio euro ou a libra em relação ao dólar tem um pequeno movimento de preços. Portanto: não faz diferença como os índices são calculados, mas ao multiplicar duas variáveis aleatórias (digamos EURUSD * GBPUSD) obtemos a expectativa matemática para o dólar - ou seja, o valor médio do preço do dólar naquele momento no tempo. Para negociação, o conhecimento de algum valor real do dólar não tem valor prático, mas se você controlar o aumento do valor do dólar Δy ao longo do tempo, você pode decidir se quer comprar ou vender USD.
ZZY: tente analisar o comportamento de desvios de incrementos de índices (∑Δy) / Δy
Vamos continuar com isso.
--
Divido os índices de moeda (e outros bens) em "limpo" e "sujo" (; impuro ;).
"Impuros" na maioria das vezes afirmam sermais úteis para o comércio (o que duvido muito, para os autores na maioria das vezes não só não sabem como contar índices puros). ;-)
Portanto, índices líquidos.
A declaração do problema é simples: derivar fórmulas para calcular alguns valores flutuantes (chamados índices de ativos) que satisfaçam a condição de consistência completa com o resto dos índices de cestas e suas relações comerciais (instrumentos comerciais) a qualquer momento. Em outras palavras (em termos de moedas): a relação de um índice (digamos USDx) para outro (digamos EURx) deve corresponder à taxa de sua relação comercial (isto é, EURUSD) a qualquer momento. Ah sim, a cesta. Não podemos derivar tais fórmulas a menos que primeiro consertemos um conjunto de instrumentos (moedas e pares). Um conjunto tão fixo é chamado de cesta.
Por exemplo, vamos derivar fórmulas para um conjunto de instrumentos que inclui todos os pares de moedas entre [USD, EUR, GBP, JPY e CHF]. Cinco moedas (neste caso), mas pode haver quantas e quantas forem necessárias, desde que haja informações suficientes para sua construção (ou seja, todas as taxas de câmbio dos pares de moedas correspondentes são conhecidas ou podem ser derivadas de moedas conhecidas).
Para este fim, vamos construir a seguinte matriz:
Considere as filas desta matriz. Em cada linha temos um conjunto de pares de moedas (ou seus valores inversos facilmente obtidos de pares) e uma unidade (como CHFCHF ou EUREUR).
Se multiplicarmos todos os elementos de cada linha, o resultado será frações do formulário XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). É principalmente importante para nós que todas estas frações tenham o mesmo denominador (chamo-lhe o denominador da cesta). No numerador de todas estas frações, a mesma moeda é multiplicada por si mesma cinco vezes (o número de moedas na cesta). Se calcularmos a quinta potência (para uma determinada cesta) a partir destes valores, a moeda no numerador retornará à primeira potência, e a média geométrica de todas as moedas na cesta aparecerá no denominador. Como foi mencionado acima, este valor é o mesmo para todas as frações, e é por isso que os valores obtidos têm a propriedade de que quando divididos por um, após a redução dos denominadores, garantem a igualdade da relação obtida para o par de moedas correspondente em qualquer momento.
O problema está resolvido. A fórmula é derivada e justificada.
--
Aqueles que compreenderam o raciocínio podem facilmente compreender o simples fato matemático de que o cálculo dos índices líquidos não pode ser feito de outra forma (um método de otimização de variação não é outra forma) e não pode levar a outros valores (para o multiplicador exato do denominador).
Amém.
Espero que o assunto possa finalmente ser encerrado.
Embora seja possível, é claro, chafurdar em alguma "sujeira". :) Seria necessária apenas uma justificativa razoável.
Outro jogo de números, que não faz sentido, nem leva em conta a prática existente de construção de índices.
O ponto: econômico (consideração dos pesos retirados da economia) + comportamental (acredite na correção da Dow Jones, onde você adiciona e divide).
Normalmente, ambos os sentidos existem em todos os índices.
Nos novos índices, por exemplo, o RTS MICEX, muito recentemente foram levados em conta os pesos dos componentes. O sentido econômico estava embutido nesses pesos.
Outro jogador de números.
Supondo que os índices realmente existam, eles devem existir se houver moedas :)
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não importa como você gire, os índices não lhe dão uma vantagem sobre a entrada aleatória. Amém.
A escuridão da ilusão e a incapacidade e falta de vontade de se elevar acima da vaidade.
1. Nenhum ruído no mercado.
2. Sem atrasos de filtragem que interfiram com o comércio. Ou por atraso você quer dizer algo que não tem nada a ver com atraso.
3. Existe tal coisa - análise espectral. Resolve todos os problemas de "escuridão".
4. O derivado já foi escrito sobre.
5. O mercado é estável por suas mudanças. Portanto, é preciso procurá-los. Isto é uma vantagem.
SZY: tente analisar o comportamento dos desvios incrementais do índice (∑Δy) / Δy
Outro jogo de números, que não faz qualquer sentido e não leva em conta as práticas existentes de construção de índices.
O ponto: econômico (contabilidade dos pesos tirados da economia) + comportamental (acreditando que o Dow Jones está correto, onde você adiciona e divide).
Normalmente, ambos os sentidos existem em todos os índices.
Nos novos índices, por exemplo o RTS MICEX, muito recentemente os pesos dos componentes foram levados em consideração. Estes pesos incluíam o sentido econômico.
Outro jogador de números.
Pobre bastardo. :(
Fique bem faa1947.
hmm, e como construir uma função para um processo estocástico? embora eu tenha esquecido com sucesso a matemática superior, mas havia um tópico no fórum e o google sugere que pode ser o método Monte Carlo, embora eu ache que será mais um autoengano, como desenhos fractais de uma folha de samambaia - parece semelhante, mas a natureza nunca se repete copiando - há sempre imprecisões.
imho, se se pretende usar índices para construir um TS, então é suficiente considerar, como disse, o próprio índice como um derivado do movimento da moeda, então só se precisa trabalhar o procedimento quando o sinal do incremento +Δy muda para - Δy, e quando Δy vai além de algum limite de medição, ou seja, medir a aceleração
Vamos supor que existam índices, mas eles devem existir se tivermos moedas :)
E podemos calcular o índice do dólar em falta. Não é ótimo?
Mas qual é o índice do dólar, podemos ver apenas calculando as correlações antes e depois. Calculamos correlações em, digamos, 10 amostras movendo a janela entre todos os instrumentos e então exibimos a correlação média antes e depois da conversão (para evitar a influência da correlação negativa, somaremos os módulos ao calcular a média). Suponha que a transformação tenha diminuído a correlação de símbolos (eu digo "suponha", porque há muito tempo eu removi todos os cálculos, mas qualquer um pode repeti-los). E se a correlação diminuiu, então o índice do dólar nada mais é do que uma base comum. Mas como a correlação não desapareceu, podemos continuar o cálculo ainda mais geral (introduzindo no cálculo injeções incluindo o índice do dólar), e podemos continuar assim por muito tempo, mas chega o momento em que a próxima base de índice não reduz a correlação, e a aumenta. Ou seja, atingimos o limite. Assim, temos uma enorme quantidade de componentes, incluindo símbolos quase não relacionados, que costumamos chamar de moedas. Surge a pergunta: o que devemos fazer com eles agora? Você não pode negociar sobre estes números, embora, é claro, a conversão seja reversível e você pode sempre recalcular tudo. Os índices são como um bêbado em um navio, seria lógico extrapolar para algumas contagens (porque o resultado de qualquer suavização é o atraso, e os índices são números inúteis sem ele) e deslocar uma série de contagens de volta para obter a condição do mercado. Mas aqui está o problema - ainda não há nenhum método que extrapola com precisão os dados do mercado. A razão é que o mercado não é estacionário e todos os métodos de extrapolação exigem a constância dos coeficientes de transformação obtidos. Assim, usando os métodos de extrapolação conhecidos, obteremos previsões (embora semelhantes) com erros enormes. Calculando para trás a partir de todas essas bases e índices, teremos acumulação de erros e previsão total de disparates. A razão pela qual ela é necessária quando a extrapolação dos próprios pares de moedas pode ser feita com menos erros.
Se alguém diz "eu não preciso de extrapolação, eu negoceio com índices", mas é impossível negociar com ruído, e se você suavizar o barulho, você tem atraso, então o que você negocia? Em resumo, não importa como você olhe para ele, os índices não lhe dão uma vantagem sobre a entrada aleatória. Amém.
Finalmente, alguém escreveu algo sensato sobre os índices. Embora apenas a metade superior do texto faça sentido, mas isso é uma coisa boa.
Vamos deixar as extrapolações e previsões em paz, e olhar para a história, porque eu sempre me surpreendo com pessoas que esperam bons resultados em tempo real do indicador, que não pode descrever corretamente a história.
Vamos olhar para 2 pares no mesmo período de tempo.
Ambos mostram uma tendência, ambos ocupam a tela inteira, como escolher o melhor?
Basta um olhar para os índices para fazer uma escolha. Há muitos comerciantes que nunca pensaram sequer em escolher um par de moedas. Provavelmente eles não precisam de índices, eles podem simplesmente sentar-se no Eurobucks para sempre.
Extrapolação de índices é um tópico à parte. Sim, não há métodos conhecidos para tal extrapolação. Eles existem para pares de moedas? Nem eles. Então qual é a diferença?
Aquele pobre coitado. :(
Fique bem faa1947.
...
Extrapolação de índices é um tópico à parte. Sim, não há métodos geralmente conhecidos para tal extrapolação. Eles existem para pares de moedas? Nem eles. Então qual é a diferença?
A diferença é que a extrapolação de cotações processará uma série, e a extrapolação de índices processará várias séries, mas neste caso nós negociamos em pares e, portanto, para tomar uma decisão comercial teremos que recalcular a previsão de índices em pares e isto significa que os erros serão somados e, como conseqüência, os erros são maiores do que no caso da extrapolação de pares.
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Basta um olhar para os índices para fazer uma escolha. Há muitos comerciantes que nunca pensaram em escolher um par de moedas. Provavelmente eles não precisam de índices, eles podem simplesmente sentar-se no Eurobucks para sempre.
Bem, vamos lidar com esta extrapolação, como dizem, vamos resolver os problemas à medida que eles surgem...
O que vejo na captura de tela: vejo muita informação ruidosa, pode ser que esteja visualmente claro onde os pares estão se movendo (embora não o fato), mas diz apenas que o cérebro humano poderia processar (para suavizar o ruído), programmaticamente o sinal de direção é muito mais difícil, terei que suavizar a série, e a maioria dos métodos de suavização inevitavelmente fazem um atraso. Portanto, a agenda é a seguinte.
Em primeiro lugar, devemos encontrar um método de suavização sem atrasos e depois decidir sobre a decomposição das citações em índices. Suponha que exista um método desse tipo.
Então a seguinte conclusão é lógica: se temos o método de suavização não retardada, então por que precisamos de índices?