Como minimizar a correlação de índices - página 5
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e qual é o uso de tal ortogonalidade (exatamente nesta forma). e em geral eu quero me afastar da palavra ortogonalidade, agora eles vão dar um anátema ato.
Eu não entendo o que você quer dizer, a paralisia cerebral começa, depois você fala sobre ortogonalidade e calcula índices usando uma fórmula comumente aceita, depois você escreve que tem seu próprio método de cálculo dos índices, o que, naturalmente, é um segredo.
Não há mais nada a explicar...
No ponto onde está a linha vertical, todas as moedas são estupidamente equiparadas a um USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (ou seja, 0,0% de mudança). Em cada barra, calculamos a mudança percentual de cada moeda e tiramos um ponto. Não posso lhe mostrar como é calculado. Calculamos com base na exigência de ortogonalidade para as moedas.
Eu pessoalmente vejo a antecipação nas mudanças de fase.
Antes de mais nada, eu fiz um pouco asneira. Deveria ser assim
para 2 moedas (no par EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
para 3 moedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
A vantagem desta ortogonalidade é a independência das moedas e a possibilidade de analisar cada moeda independentemente, enquanto um par de moedas não pode ser analisado separadamente das outras.
Considero a conhecida fórmula do índice do dólar como uma fórmula de cálculo comumente aceita para índices, e nunca a usei.
Também acho que devo parar de usar a palavra "antecipação", porque eles chamam qualquer coisa com esta palavra. Eu quero fazer uma decomposição coincidente, ou seja, sem atraso e sem chumbo (ou antecipação).
Que tipo de mudança de fase e que tipo de antecipação pode ser vista nelas, eu não consigo entender. E como tudo isso se relaciona à decomposição em índices, tenho certeza de que nunca vou entender.
Antes de mais nada, eu fiz um pouco asneira. Deveria ser assim
para 2 moedas(EURUSD) EUR=MathPow(1,1,1,0/2,0)=1,049 USD=MathPow(1,0/1,1,1,1,0/2,0)=0,953
para 3 moedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
A vantagem desta ortogonalidade é a independência das moedas e a possibilidade de analisar cada moeda independentemente, enquanto um par de moedas não pode ser analisado separadamente das outras.
Considero a conhecida fórmula do índice do dólar como uma fórmula de cálculo comumente aceita para índices, e nunca a usei.
Também acho que devo parar de usar a palavra "antecipação", porque eles chamam qualquer coisa com esta palavra. Eu quero fazer uma decomposição coincidente, ou seja, sem atraso e sem chumbo (ou antecipação).
Que tipo de mudança de fase e que tipo de antecipação pode ser vista nelas, eu não consigo entender. E como tudo isso se relaciona com a decomposição em índices, tenho certeza de que nunca vou entender.
Eu entendo o que é um preconceito (ou assim eu penso), não significa que podemos obter o preço antes que ele apareça no monitor)) apenas que podemos contar os índices para que eles sejam iguais, então o preconceito parecerá um preconceito sobre os coeficientes. e podemos tomar este preconceito imediatamente no cálculo dos índices, então obtemos um par sintético e natural diferente, o que está errado em sintético - NÃO é igual ao par natural, se este sintético for adiante? (sua fase vai em frente)
o que há de errado com os sintéticos NÃO serem iguais a um par natural se esses sintéticos correm adiante? (sua fase vai em frente).
Eu não sei... Eu ainda não vi isso. Duvido que seja sequer possível. Não vejo o que faria isso acontecer.
Mais uma vez, temos que voltar à questão da ortogonalidade. Existem índices ortogonais. Você se propõe a abandoná-los e ir a alguns outros. Eles serão necessariamente menos ortogonais, haverá sua influência mútua e será impossível analisá-los separadamente, estritamente falando. Você tem certeza de que está disposto a pagar esse preço por sintéticos de liderança duvidosa?
Eu não sei... Eu ainda não vi tal coisa. Duvido que seja sequer possível. Não vejo o que faria isso acontecer.
Mais uma vez, temos que voltar à questão da ortogonalidade. Existem índices ortogonais. Você se propõe a abandoná-los e ir a alguns outros. Eles serão necessariamente menos ortogonais, haverá sua influência mútua e será impossível analisá-los separadamente, estritamente falando. Você tem certeza de que está pronto para pagar tal preço por sintéticos de liderança duvidosa?
É o mesmo que calcular os coeficientes futuros do filtro. Não tenho uma prova idiota na forma de cálculos, é difícil, especialmente em Excel, reconstruir os sintéticos a partir dos coeficientes antecipatórios.
A propósito, você já tentou usar seus filtros para calcular índices? escrevi no ramo sobre planimetria tendencial. cf não tem nenhum problema com a compressão vertical durante o alisamento.
A idéia era esta: pegar ventiladores de filtros LF (digitais) e construir índices a partir de cada filtro individual. obter algo como um ventilador para cada índice individual.
É o mesmo que calcular futuros coeficientes de filtro. Não tenho uma confirmação idiota na forma de cálculos, é difícil, especialmente em Excel, reconstruir diretamente de forma sintética a partir de coeficientes preventivos.
A propósito, você já tentou usar seus filtros para calcular índices? escrevi no ramo sobre planimetria tendencial. cf não tem nenhum problema com a compressão vertical durante o alisamento.
A idéia era a seguinte: pegue as beraeys dos filtros LF (digitais) e construa índices a partir de cada filtro individual. obtemos algo como um ventilador para cada índice individual.
Não. A troca de coeficientes e índices de filtros de filtros é um pesadelo.
Eu decomponho o mercado em índices, e índices em componentes de freqüência por filtros sem perversões. Isso deve ser suficiente. Tudo o que resta é fazer uma extrapolação adequada.
Não. A troca de coeficientes e índices de filtros é algum tipo de pesadelo.
Eu decomponho o mercado em índices e os índices em componentes de freqüência por filtros sem perversão. Isso deve ser suficiente. O que resta fazer é uma extrapolação adequada.
1- Esta é a segunda vez que tudo se resume não ao problema de construir índices, mas ao método secreto desta extrapolação muito normal, certo?
2-mas minha suposição (ao contrário) é que se tais métodos de extrapolação estiverem disponíveis, não é o método em si que importa, mas o que ele pode dar, a antecipação por alguns coeficientes.
Então estou procurando um método para identificá-lo e descrevê-lo, em vez de procurar inicialmente o método em si para obter uma pré-previsão. todo meu hemisfério esquerdo começou a comer o direito)).
A pergunta deve ser feita: Por que precisamos dele, o que queremos ver no índice? E depois sobre os métodos de interpretação das leituras dos índices. E se você tem métodos que já funcionam bem, então provavelmente não há necessidade de começar uma horta.
Gostaria de ouvir de você a resposta à pergunta .
porque a finalidade da construção de índices varia de pessoa para pessoa.
alternativamente
1- olhar o nível de divergência entre as moedas, avaliar a velocidade de sua divergência em relação uma à outra e procurar momentos em que duas moedas não estão indo na mesma direção, mas quando estão indo em direções diferentes a partir do horizonte. não é possível ver isso em um par.
2 - Para calcular cada moeda em relação à cesta completa, a fim de selecionar os instrumentos mais promissores.
3 - para julgar a velocidade de grupo dos instrumentos de índice, o movimento simultâneo dos pares, um certo centro de massa, em relação ao qual o movimento dos instrumentos de moeda flutua.
bem, isso responde à pergunta (breve e talvez não muito ideal, mas de alguma forma). é possível melhorar os critérios. então o que dizer do centro de massa?
Gostaria de ouvir de você uma resposta para a pergunta.
Porque a finalidade da construção de índices varia de pessoa para pessoa.
uma opção
1- olhar o nível de divergência entre moedas, avaliar a velocidade de sua divergência em relação uma à outra e procurar momentos em que não duas moedas vão na mesma direção, mas quando duas moedas vão em direções diferentes do horizonte. em um par isso não é visível.
2 - Para calcular cada moeda em relação à cesta completa, a fim de selecionar os instrumentos mais promissores.
3 - para julgar a velocidade de grupo dos instrumentos de índice, o movimento simultâneo dos pares, um certo centro de massa, em relação ao qual flutua o movimento dos instrumentos de moeda.
Portanto, aqui está a resposta à pergunta (breve e provavelmente não muito ideal, mas algo assim). você pode melhorar os critérios.
Você descreveu praticamente meus objetivos para a construção de índices.
Calculo o movimento de uma moeda em relação a uma cesta de moedas, na verdade, fiz um looping de 8 moedas. Como internamente entendo melhor a tendência de negociação, observo quando duas moedas vão em direções diferentes do horizonte, ou seja, decido sobre o índice de uma determinada moeda subindo, descendo ou descendo. Claro, é visível separadamente para cada par, mas para mim é muito mais fácil e rápido analisar 8 índices, do que analisar 27 pares. Após ter analisado os índices, seleciono pares para negociação e começo a procurar pontos de entrada sem fanatismo (tudo isso acontece, no entanto).
É por isso que eu lhe perguntei: " Por que precisamos dele, o que queremos ver neste índice?". Para entender o que a correlação tem a ver com isso? Correlação de quê com o quê? E por que reduzi-lo a um mínimo?
Você praticamente descreveu minhas metas de construção de índices.
Calculo os movimentos das moedas em relação a uma cesta de moedas, de fato, tenho 8 moedas em loop. Como internamente entendo melhor a tendência de negociação, olho quando duas moedas vão em direções diferentes do horizonte, ou seja, decido sobre o índice de uma determinada moeda subindo, descendo ou descendo. Claro, é visível separadamente para cada par, mas para mim é muito mais fácil e rápido analisar 8 índices, do que analisar 27 pares. Após ter analisado os índices, seleciono pares para negociação e começo a procurar pontos de entrada sem fanatismo (embora tudo isso aconteça).
É por isso que eu lhe perguntei: " Por que precisamos dele, o que queremos ver neste índice?". Para entender o que a correlação tem a ver com isso? Correlação de quê com o quê? E por que mantê-lo no mínimo?
Bem, eu não posso dizer exatamente, porque ainda não contei. Mas esta é a minha versão até agora.
Desde que haja correlação, o que isso nos diz? Talvez o movimento entre séries correlatas seja dependente um do outro e tenha uma relação.
É por isso que precisamos encontrar o ponto quando as correlações são mínimas (zero no caso ideal, mas zero não é zero) e recalcular este ponto a cada nova contagem.
Você pode usar o mesmo algoritmo para calcular o ponto mínimo de correlação (por exemplo, quando você calcula o ponto mínimo de correlação você pode não chegar a zero, mas você pode não ver como, então eu preciso perguntar).
Por que comparar o método comercial correto, a extrapolação, que não está disponível publicamente na web, e a construção de índices?
não importa qual método seja, se não houver índices que indiquem corretamente os movimentos da moeda.
podemos usá-los para encontrar o centro de massa do grupo,
e para construir o movimento deste centro (favor notar: não a posição deste centro no espaço, a posição não é explícita,
a velocidade de seu movimento), não recebem uma imagem completa. afinal, deve haver um movimento do centro da massa
de um grupo de elementos, e a moção da massa de cada elemento individual do grupo, será sobre a moção do centro comum.
E se esse centro tem inércia, então ele aparecerá no comportamento dos elementos do grupo.
Em outras palavras, o método de extrapolação que Alexey possui,
o que permite obter uma previsão, não é o mérito do método em si, significa que no preço
há elementos previsíveis.
A essência pode ser obtida por meio de tal método de extrapolação, ou por
O efeito deve ser em ambos os casos, mas os índices lhe darão a escolha do melhor instrumento.