Alguém tentou negociar índices? - página 2
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A sério?
Especularei - não me pontapeies com força - é tudo teoria :) Deixem-me continuar com o exemplo do uísque e do cabaz de moedas.
Suponha que a taxa do "whisky"/ruble aumentou, e que o rublo cai contra todas as outras moedas no cesto (dólar-franco-yen). É evidente que neste caso a verdadeira taxa do "whisky" não deve mudar. Todos os movimentos no mercado são problemas de rublo.
No caso do sintético clássico, a taxa de "whisky" mudará, porque o sintético depende directamente da taxa de "whisky"/ruble.
Portanto, o RMS de um sintético correcto deve ser pequeno - a maioria dos movimentos de mercado não estão relacionados com o "whisky" e não devem afectar a sua taxa de câmbio.
Seria interessante ver o comportamento de tal sintético "correcto".
akomposter:
Bem, é bastante testável. Criamos um sintético, executamos a estratégia e depois (se funcionar) vemos em que medida o ajustamento da carteira afecta o resultado.
A questão é que os padrões lá serão diferentes - não os mesmos que para os instrumentos puramente comercializados, mas pode ser melhor).
Especularei - não me pontapeies com força - é tudo teoria :) Deixem-me continuar com o exemplo do uísque e do cabaz de moedas.
Vamos assumir que a taxa de "whisky" / rublo aumentou, e também que o rublo caiu para todas as outras moedas no cesto (dólar-franco-yen). É evidente que neste caso a verdadeira taxa de "whisky" não deve mudar. Todos os movimentos no mercado são problemas de rublo.
No caso dos sintéticos clássicos, a taxa de câmbio "whisky" mudará porque os sintéticos estão directamente dependentes da taxa de câmbio "whisky"/ruble.
Se o rublo cair - sim, em relação ao cesto de whisky não subirá muito, mas o próprio whisky pode também alterar dramaticamente o preço (a fábrica incendiou / lançou um anúncio fixe / alterou a legislação / etc.).
Assim, os altos e baixos podem ser igualmente íngremes. A outra questão é que estes serão os altos e baixos de exactamente aquilo que estamos a analisar! )
O método de cálculo do índice é tomado por analogia com o índice do dólar?
Parece não haver maneira de fazer dinheiro "de cabeça". Os corretores acompanham as flutuações monetárias através de outras moedas. O spread total (cestos) e a comissão total irão directamente para menos e não há forma de sair de menos. Além disso, independentemente da direcção de abertura da carteira.
Fotos de carteiras neutras sobre majors. Carta azul - comprar, vermelho - vender.
Será que ninguém pensou em negociar dólares "puros" ou libras esterlinas?
Porque é que todos analisam a sua proporção e a comercializam especificamente?
Grosso modo, porquê prever a relação entre o preço das batatas e o preço da gasolina? Não seria mais fácil olhar para cada preço separadamente?
É claro, e os rácios têm os seus padrões. Mas parecem-me ser muito menos pronunciadas e muito mais difíceis de formular.
Quem estaria interessado em olhar para um gráfico de uma moeda pura e negociar um cabaz que acompanhe o mais de perto possível os movimentos dessa moeda?
Quem tem alguma ideia sobre como fazer e equilibrar este cesto? Ou talvez experiência real?
Como se calcula o índice? Comecei a fazê-lo, mas fiquei preso e desisti. Eu queria pegar em todas as moedas e obter um preço absoluto, em termos de unidades nocionais, cuja taxa de câmbio será sempre=1. Pode haver algo de interessante nele.
Se é para análise, não importa qual o número de referência a utilizar - 0, 1, 10 ou a soma de todos os índices... Na medida em que estou interessado na mudança dos rácios no tempo, em relação ao que é uma décima questão. Tenho tanto quanto tenho depois de "somar tudo e dividir por participantes", é o quanto me resta. Em termos de pesos, suponho, deveríamos estar a referir-nos ao valor num par em particular.
O índice é mais informativo, mas mais inercial, por assim dizer. O aumento do índice pode não coincidir com o aumento do par principal
(índice GBP em GBPUSD)
No conjunto, o quadro, no sentido da informatividade, quem visa onde
O índice é mais informativo, mas mais inercial, por assim dizer. O incremento do índice pode não coincidir com o incremento do par principal
Não é a inércia, é o impacto de outra moeda (neste caso, o dólar):
É exactamente disso que estou a falar!