Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 6
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Prival escreveu >>.
Nós mesmos construímos o modelo, com base em certas suposições. Portanto, o que nos impede de adicionar ou subtrair um parâmetro. Você pode justificar a adequação da escolha?
Vou ter que verificar meu "preditor", nunca fiz isso, fiquei curioso. Vou tentar publicar os resultados hoje à noite.
Muito interessante, vamos esperar pelos resultados...
para m_a_sim
Então, em que TF é obtido este resultado e qual é a volatilidade do instrumento calculada?
Prival escreveu >>.
Nós mesmos construímos o modelo, com base em certas suposições. Portanto, o que nos impede de adicionar ou subtrair um parâmetro. Você pode justificar a adequação da escolha?
Muito interessante, vamos esperar por resultados...
para m_a_sim
Então, em que TF é obtido este resultado e qual é a volatilidade do instrumento calculada por você?
diariamente, não calculou a volatilidade, não quer)
diariamente, eu não calculava a volatilidade, não quero)
Para quase todos os instrumentos, a volatilidade diária está na faixa de 50-100 pontos. Se você não cometeu um erro na construção de seu algoritmo, você pode ser parabenizado por criar uma estratégia super lucrativa. Com a tangente 0,3, ele fornecerá o rendimento médio de 50*0,3=15 pontos por transação, menos o spread. Total: cerca de 10 pips por dia com um spread de mais ou menos 5 pips (ver fig. incrementos).
Um resultado decente. Também é bom em outros símbolos. Por exemplo, EUR/USD?
Isto é, tendo uma diferença prevista em cada etapa, qual é o algoritmo de tomada de decisão no qual suas conclusões são adequadas?
Vamos lá: temos na abertura de cada vela diária uma previsão de seu incremento antes que a próxima se abra...
Fiz uma imprecisão no post anterior. O spread do valor previsto é definido como o quadrado médio raiz do erro de previsão (5 pips) e a volatilidade diária do instrumento (50 pips), ou seja, a taxa de crescimento do lucro pode ser estimada como 10+-50 pips por dia em média. A partir disto, podemos estimar os riscos e determinar a capitalização ótima da posição.
A versão apresentada da previsão de barras diárias com a precisão declarada é suficientemente boa, se considerarmos a possibilidade de diversificação dos riscos em um investimento de carteira.
Quero perguntar mais uma vez ao autor: o resultado é o mesmo para outros símbolos?
Você pode me dizer mais sobre seu "cartomante"?
Está tudo disposto aqui em pedaços, mas você não pode contar tudo em um arquivo processado por Word.
Opcional.
Apresentar o resultado no sistema de coordenadas cartesianas, traçar os incrementos do valor previsto no eixo de abcissas e modelar as previsões desses incrementos como pontos no eixo de ordenadas. Idealmente (previsão 100% precisa) você terá uma nuvem de pontos com uma inclinação de 45 graus. Na realidade, você terá uma nuvem de inclinação baixa (que é uma medida de precisão da previsão) e uma muito grossa (esta medida é uma medida da dispersão da previsão). Para isso, deve-se construir uma série de primeiras diferenças para a ferramenta (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) e uma série de primeiras diferenças para a previsão (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Então, podemos falar sobre a qualidade de seu modelo.
Aqui está o que eu tenho
não há declive algum (. Pode ser que eu tenha feito algo errado.
Vamos lá: temos na abertura de cada vela diária uma previsão de seu incremento antes da próxima se abrir...
Fiz uma imprecisão no post anterior. O spread do valor previsto é definido como o quadrado médio raiz do erro de previsão (5 pips) e a volatilidade diária do instrumento (50 pips), ou seja, a taxa de crescimento do lucro pode ser estimada como 10+-50 pips por dia em média. A partir disto, podemos estimar os riscos e determinar a capitalização ótima da posição.
A versão apresentada da previsão de barras diárias com a precisão declarada é suficientemente boa, se considerarmos a possibilidade de diversificação dos riscos em um investimento de carteira.
Quero perguntar ao autor mais uma vez: o resultado é semelhante com outros instrumentos?
Não o tentei com outros instrumentos porque não conheço os fatores que os afetam