Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro!

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Decidiu fazer um pouco de trabalho estatístico. Comprei um livro e construí um modelo multiplicativo :) usando o Excel. Construí regressão, defini componente sazonal (1 estação - 24 horas, foi usado um arquivo de uma hora de citações) e construí função de previsão.

A equação de regressão tem a seguinte forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(ouro), t-time, X1=CLOSEi-1(ouro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(ouro), b0...b4- coeficientes de regressão. (espero que seja claro)

Então eu tenho a seguinte imagem

Pessoalmente, fico fascinado com isso, quando você "vê" o que vai acontecer. Quero escrever um indicador.

Quem tem uma opinião sobre as estatísticas?

 
m_a_sim >> :

Decidiu fazer um pouco de trabalho estatístico. Comprei um livro e construí um modelo multiplicativo :) usando o Excel. Construí regressão, defini componente sazonal (1 estação - 24 horas, foi usado um arquivo de uma hora de citações) e construí função de previsão.

A equação de regressão tem a seguinte forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(ouro), t-time, X1=CLOSEi-1(ouro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(ouro), b0...b4- coeficientes de regressão. (espero que seja claro)

Então eu tenho a seguinte imagem

Pessoalmente, fico fascinado com isso, quando você "vê" o que vai acontecer. Quero escrever um indicador.

Qual é a sua opinião sobre isso?

O que é Close[i-1]USD ?

 
TheXpert >> :

O que é Close[i-1]USD ?



é o fechamento anterior para o índice do dólar

 
Modelos auto-regressivos simples (AR) como o acima são bons para modelagem de processos estacionários. Na verdade, no que diz respeito à previsão de preços, diz tudo. Existem modelos mais avançados que funcionam bem com alguns tipos de não-estacionariedade, tais como GARCH, EGARCH. Estes últimos são freqüentemente utilizados para prever a volatilidade.
 
bstone писал(а) >>
Modelos auto-regressivos (AR) simples como este são bons para modelagem de processos estacionários. Isto diz tudo sobre a previsão de preços. Existem modelos mais avançados que funcionam bem com alguns tipos de não-estacionariedade, por exemplo, GARCH, EGARCH. Estes últimos são freqüentemente utilizados para a previsão da volatilidade.
Posso ter um link para a descrição desses modelos?
 
Claro :)
 
Engraçado link)))) e não se pode culpar, funciona...
 
m_a_sim писал (а) >>

Quem tem uma opinião sobre estatísticas?

Existem três tipos de mentiras:

1. Mentiras ocultas.

2. mentiras verdadeiras.

3. Estatísticas

:)

 
Serg_ASV писал(а) >>

Existem três tipos de mentiras:

1. Mentiras ocultas

2. Uma mentira gritante.

3. Estatísticas

:)

+1!

 
Existem 3 tipos de mentiras: 1. Mentiras ocultas 2. Mentiras flagrantes 3. Estatísticas :) --- -1 :-)))) infelizmente a comparação é inadequada --- o ditado nasceu nos tempos do socialismo... quando os fatos eram falsificados
 

Bem, na verdade, mesmo sob o capitalismo, eles os embaralham tanto. Primeiro, o fundamental é anunciado, o que leva a um salto nas taxas de câmbio, e depois, após um mês ou um trimestre, ele é revisado. Acontece que se trata de outro meio de manipulação.

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