Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 12
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Bem, primeiramente, a aproximação não é uma curva, mas uma hipersuperfície. Em segundo lugar, o que você nos oferece, minha querida? Você pode ver que nossos métodos nos levarão à inanição de fome. À espera de sua salvação :)
Ou seja, se não podemos andar em cima de uma égua torta, vamos experimentar uma égua hiper-espessa...
Sarcasmo à parte, a questão permanece a mesma - por que a hipersuperfície, de repente? O que indica que a hipersuperfície salva o dia?
Digamos que não conhecemos os fatores que influenciam o mercado, então o quê?
Tempo - por que usá-lo? Por exemplo, o polinômio "conhece" as férias nos países dos instrumentos negociados? Páscoa, segundo dia, toda a Europa está adormecida, a volatilidade está próxima do mínimo, ou seja, não há vento o dia todo, portanto nosso polinômio deve levá-lo em conta (calendário lunar).
Você listou fatores, não tempo, tempo deve ser usado, mas quando o polinômio consiste apenas de tempo t, não é bom
O que indica que a hipersuperfície está economizando?
Teoria de Sistemas Dinâmicos.
Você listou fatores, não tempo, tempo deve ser usado, mas quando o polinômio consiste apenas de tempo t, não é bom
Exatamente, além da série temporal de preços que não temos nada, não conhecemos os fatores. Argumento que o tempo não precisa ser utilizado - é supérfluo, pelo menos em grande parte. O que você acha que, além dos preços, pode ser usado como fator?
Exatamente, além da série temporal de preços, não temos nada, os fatores que não conhecemos. Defendo que o tempo não deve ser utilizado - é supérfluo, pelo menos em grande parte. O que você acha que, além dos preços, pode ser usado como fator?
Um dos fatores que afeta o ouro é o dólar. O dólar é influenciado pelo índice Dow Jones. A ligação é influenciada pelo ouro. Mas não tenho tanta certeza sobre isso, é preciso perguntar aos especialistas.
Teoria dos sistemas dinâmicos.
Para começar, precisamos de determinismo nisto?
E em geral, pessoalmente para mim, a teoria dos sistemas dinâmicos tem a mesma relevância para o mercado que as leis de Mendel. Não mais do que isso.
Não me entenda mal, não estou perguntando sobre o nome da "égua curva" (a Teoria de Sistemas Dinâmicos) que você vai montar no mercado, mas sobre por que exatamente você decidiu que a Teoria de Sistemas Dinâmicos está economizando? Se a Teoria de Sistemas Dinâmicos é algo familiar para você, então você pode facilmente explicar em seus dedos a filosofia e a essência de como a Teoria de Sistemas Dinâmicos descobre o mercado e prevê o futuro. Para mim pessoalmente, a transferência mecanicista da Teoria de Sistemas Dinâmicos para o mercado é inaceitável apenas porque a teoria contém as palavras "prever o comportamento futuro do sistema". O que o leva a pensar que o mercado cairá sob a Teoria de Sistemas Dinâmicos?
Exatamente, além da série temporal de preços, não temos nada, os fatores que não conhecemos. Defendo que o tempo não deve ser utilizado - é supérfluo, pelo menos em grande parte. O que você acha que, além dos preços, pode ser usado como fator?
О! Colega, concordo plenamente com você aqui - NOTHING. Acho que não precisamos de nada além do preço para analisá-lo. O tempo é um parâmetro supérfluo que só complica esta tarefa já complicada, não dando nada em troca, ou quase nada. Em uma palavra, o desejo de usar o tempo em nosso modelo deve ser justificado.
Quanto aos hipercordos e outras coisas más, sua existência e oportunidade de exploração não parece tão difícil de entender. Procedamos do fato de que é impossível, em princípio, ganhar dinheiro em um processo aleatório (teorema). Acreditamos (sem provas) que existem regularidades no mercado que estão escondidas no preço e cuja exploração nos permitirá ganhar. Resta apenas formalizar o conceito de regularidades. Para nós comerciantes, apenas uma quantidade que caracteriza a série de preços é significativa - a previsibilidade do movimento futuro, não importa em que intervalo de tempo, é importante onde e por quanto (em geral, não importa nem mesmo quanto, apenas onde)! Como não temos, por convenção, nada em nossas mãos, exceto as séries de preços, vamos analisá-las sozinhos, sem envolver notícias e fatores econômicos. Assim, inserimos um ou vários parâmetros (leituras indicadoras) e o símbolo reação do preço a essas leituras. Se houver apenas um parâmetro, temos uma relação parâmetro-preço funcional. Esta dependência é a priori, já que estamos aqui apenas para isso! E nossa tarefa é estabelecê-la. Se houver mais de um parâmetro, a função torna-se multidimensional e a superfície que descreve torna-se hipersuperfície. Existem métodos conhecidos de reconstrução da hipersuperfície, por exemplo, a aproximação.
Estamos resolvendo exatamente este problema de reconstrução da hipersuperfície. O que você está fazendo aqui, senão a mesma coisa?
Um dos fatores que afeta o ouro é o dólar. O dólar é influenciado pelo índice Dow Jones. A ligação é influenciada pelo ouro. Mas não tenho tanta certeza, tenho que perguntar aos especialistas.
Favor explicar o significado de "um dos fatores que influenciam o ouro é o dólar". O preço do ouro é geralmente tomado em relação ao dólar, ou seja, todos os fatores que influenciam o ouro-dólar já são considerados aqui. Ou devemos usar um índice do dólar que exclua qualquer correlação com o ouro?
О! Colega, eu concordo totalmente com você aqui - NOTHING. Acredito que não precisamos de nada além do preço em si para analisá-lo. O tempo é um parâmetro supérfluo que só complica a já complicada tarefa, não dando nada em troca, ou quase nada. Em uma palavra, o desejo de usar o tempo em nosso modelo deve ser justificado.
Quanto aos hipercordos e outras coisas más, sua existência e oportunidade de exploração não parece tão difícil de entender. Procedamos do fato de que, em princípio, é impossível ganhar dinheiro em um processo aleatório (teorema). Acreditamos (sem provas) que existem regularidades no mercado que estão escondidas no preço e cuja exploração nos permitirá ganhar. Resta apenas formalizar o conceito de regularidades. Para nós comerciantes, apenas uma quantidade que caracteriza a série de preços é significativa - a previsibilidade do movimento futuro, não importa em que intervalo de tempo, é importante onde e por quanto (em geral, não importa nem mesmo quanto, apenas onde)! Como não temos, por convenção, nada em nossas mãos, exceto as séries de preços, vamos analisá-las sozinhos, sem envolver notícias e fatores econômicos. Assim, inserimos um ou vários parâmetros (leituras indicadoras) e o símbolo reação do preço a essas leituras. Se houver apenas um parâmetro, temos uma relação parâmetro-preço funcional. Esta dependência é a priori, já que estamos aqui apenas para isso! E nossa tarefa é estabelecê-la. Se houver mais de um parâmetro, a função torna-se multidimensional e a superfície que descreve torna-se hipersuperfície. Existem métodos conhecidos de reconstrução da hipersuperfície, por exemplo, a aproximação.
Estamos resolvendo exatamente este problema de reconstrução da hipersuperfície. O que você está fazendo aqui se não for o mesmo?
Muito bem, assumimos que existe um padrão. Eu me pergunto se os métodos aqui propostos assumem algo mais. Mais ou menos por padrão, implicitamente. Por exemplo, que podemos calcular alguns parâmetros de distribuição e reconstruir a hipersuperfície com base neles?