Econometria: um passo à frente na previsão - página 38
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou interessado nesta pergunta. Mesmo que você amadureça para verificações de teste e o resultado seja 51/49 simplisticamente em comércios e 51/49 em pips para mais, você tem que esperar cerca de 100 dias de negociação para perceber a escassa vantagem estatística. Para aumentar o número de negócios e encurtar este prazo - você tem que passar para um prazo menor. Lá, o uso manual de seu programa favorito será inconveniente, pois muitas vezes ele é. Na verdade, minha pergunta é: você vai implementar todos os algoritmos de E-views que está usando no código do seu robô comercial, se você encontrar algum modelo adequado? Você está disposto a passar um par de anos nisso?
Isto já foi implementado. O código está anexado ao artigo.
Lá você tem exportação de citações e leitura de resultados. O próprio programa de e-views deve ser iniciado manualmente ou funciona em modo automático, lendo dados e escrevendo os resultados em um determinado intervalo ou não no tempo? Como está organizado o modo automático? Só não estou familiarizado com o programa.
Começa automaticamente. Leia o artigo. Há um resultado de teste no testador MQL4 lá.
Se não estiver lá, a questão era transferir tudo o que o E-views faz para o código MQL ou para a biblioteca C++...
A questão é sobre a portabilidade em qualquer caso. Só que agora não sabemos O QUE portar. Primeiro é preciso construir o modelo.
faa1947:
É uma questão de reescalonamento em qualquer caso. Somente no momento em que você não sabe O QUE transferir. O modelo tem que ser construído primeiro.
Agora novamente não está claro, se existe automação - por que a questão da portabilidade?
EViews é uma carroça terrivelmente lenta.
Você pode me dar um exemplo em termos de lentidão - interessante...
Se falarmos sobre o esquema específico de chamadas EViews no artigo. A execução de um modelo em 118 barras me leva até 5 minutos. A otimização não é um problema
E quando você passar para um período de tempo menor, terá que prever alguns passos de alguma forma, caso contrário, uma previsão de um passo nos minutos pode acabar no spread. Como você planeja resolver este problema - tanto a velocidade como as múltiplas etapas?
O número de etapas de previsão é resultado do cálculo, não do desejo. Kotier pode não ser previsível em um determinado momento e você terá que esperar até que se torne previsível.
A ameaça do outro lado. O erro de previsão torna-se comparável ao comprimento da vela. Isto já está aparecendo no H1.
O número de etapas de previsão é resultado do cálculo, não do desejo. O Cotier pode não ser previsível em um determinado ponto e terá que esperar até que se torne previsível.
A ameaça, por outro lado. O erro de previsão torna-se comparável com o comprimento do castiçal. Ela já está aparecendo no H1.