Produtos de software da Piliggrimm - página 3
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Por que os testes são tão curtos? Pelo menos, mostrar a partir do início de 2004. Melhor a partir de 2001. E em todos os carrapatos, com 90% de qualidade.
E agora você está vendendo algo que não faz nenhum sentido.
Esta é a primeira vez que ouço falar de análise profunda da rede neural. O que é isso?
Por que os testes são tão curtos? Pelo menos, mostrar a partir do início de 2004. Melhor a partir de 2001. E em todos os carrapatos, com 90% de qualidade.
E agora você está vendendo algo que não entende.
Estou vendendo indicadores, não um sistema comercial.
Se você se refere ao teste do sistema comercial TRNSK, que anexei ao assunto, então este sistema comercial foi criado especificamente para demonstrar a possibilidade de utilizar os indicadores oferecidos no TS, para a apresentação deste assunto. Que estes indicadores podem ser usados com bastante eficácia na criação de TS este exemplo mostra, e para isto basta um testador para o período mostrado, porque eu apresento no momento não um sistema comercial com qualquer estratégia particular, mas apenas os indicadores. Quando no futuro eu colocarei o TS à venda, é claro que haverá testes tanto em demonstração quanto em real, confirmando seu trabalho por um período suficiente para poder fazer conclusões objetivas.
Esta é a primeira vez que ouço falar em análise profunda com . O que é isso?
Eu preferiria dizer análise profunda com sistemas especializados baseados em redes neurais, já que as redes neurais são apenas o material para sistemas especializados, enquanto seu núcleo é a estratégia subjacente a sua operação, e a eficácia da estratégia determina a precisão das previsões.
Esta é a primeira vez que ouço falar de análise profunda da rede neural. Que diabos é isso?
:-)
Esta é a primeira vez que ouço falar de análise profunda da rede neural. Que diabos é isso?
:-)
:))
Aqui está outra foto, neste momento. As linhas amarela e rosa se fundiram, o que significa que haverá um curto período plano.
Piligrimm
Você está tentando vender uma caixa preta (várias caixas) sem revelar como elas funcionam. Os indicadores são um centavo a dúzia, e os que você oferece não são melhores do que qualquer outro. Se você usa qualquer indicador e sua aplicação para construir o TS, você tem que conhecer os princípios de seu trabalho e não o obtém aqui. Talvez alguém compre fotos bonitas, mas eu recomendaria que você mostrasse estratégias comerciais que tragam lucro e usasse seus indicadores. Eles têm sido testados no mercado Forex por anos.
Você usa transformadas wavelet na base de seus indicadores, mas elas não podem dar prognóstico de comportamento de preços (que é muito importante para TS rentável) porque todas as wavelets estão localizadas no domínio do tempo. Quero explicar, digamos que você definiu que em um determinado momento uma série temporal pode ser representada como um conjunto de "chapéus mexicanos" ou algo semelhante, mas a previsão desta função no futuro não faz sentido, já que ali é igual a zero. Segundo exemplo, para esclarecer, a decomposição de Fourier (funções básicas de uma onda sinusoidal) é localizada apenas no domínio da freqüência, ou seja, definindo parâmetros de uma onda sinusoidal (conjunto de ondas sinusoidais) você pode prever a série temporal para o futuro.
Piligrimm
Você está tentando vender uma caixa preta (várias caixas) sem revelar como elas funcionam. Os indicadores são um centavo a dúzia, e os que você oferece não são melhores do que qualquer outro. Se você usa qualquer indicador e sua aplicação para construir o TS, você tem que conhecer os princípios de seu trabalho e não o obtém aqui. Talvez alguém compre fotos bonitas, mas eu recomendaria que você mostrasse estratégias comerciais que tragam lucro e usasse seus indicadores. Eles têm sido testados no mercado Forex por anos.
Você usa transformadas wavelet na base de seus indicadores, mas elas não podem dar prognóstico de comportamento de preços (que é muito importante para TS rentável) porque todas as wavelets estão localizadas no domínio do tempo. Quero explicar, digamos que você definiu que em um determinado momento uma série temporal pode ser representada como um conjunto de "chapéus mexicanos" ou algo semelhante, mas a previsão desta função no futuro não faz sentido, já que ali é igual a zero. Segundo exemplo, para esclarecer, a decomposição de Fourier (funções básicas de uma onda sinusoidal) é localizada apenas no domínio da freqüência, ou seja, definindo parâmetros de uma onda sinusoidal (conjunto de ondas sinusoidais) você pode prever séries temporais para o futuro.
Quando comecei a aprender a negociar, experimentei todos os indicadores disponíveis, a maioria deles apenas mostrava imagens vagas que refletiam os eventos do mercado de uma forma muito abstrata. Muitos deles se concentram no comércio manual e nem sempre é conveniente combiná-los e formar um único dado de entrada para processamento posterior por redes neurais. Portanto, decidi desenvolver meus próprios que, por um lado, seriam visualmente atraentes, por outro, formariam dados para processamento posterior e, o mais importante, aumentariam o valor da informação do sinal de entrada e criariam uma seleção apresentável de sinais derivados do sinal principal a ser utilizado, sobrepondo-se ao máximo possível da mudança do sinal principal . Como você sabe, o mercado contém tudo, mas não é tão fácil selecionar os sinais necessários e remover os que interferem. A longa experiência prática com as séries cronológicas me ajuda, até certo ponto, nisso. Se compararmos o indicador padrão ZigZag e meu indicador de tendência, que está próximo do ZigZag por seu princípio de trabalho, mas difere substancialmente dele ao mostrar a dinâmica de tendência além dos pontos pivot, então a previsão usando redes neurais do próximo raio é muito mais precisa usando o indicador de tendência. Todos os 4 últimos indicadores foram desenvolvidos em adição uns aos outros e são maximamente eficazes quando utilizados em conjunto.
Quanto ao princípio de funcionamento dos indicadores, se você tiver alguma dúvida, estou pronto para respondê-las.
Com base nestes indicadores, há muitas estratégias e cada desenvolvedor tem suas próprias abordagens e sua própria idéia sobre como negociar. Além disso, é muito mais difícil criar uma estratégia eficaz e lucrativa do que escrever qualquer indicador ou Expert Advisor, e custa incomensurávelmente mais, praticamente é um algoritmo de sistema comercial, e programá-lo é uma questão de técnica.
As transformadas Wavelet são utilizadas apenas no primeiro indicador e são principalmente orientadas para o comércio manual. O segundo indicador é baseado em polinômios. Já lhes mostrei exemplos de polinômios em vários fios. Mas a discretização não usa intervalos de tempo padrão, mas reconstruída dinamicamente em proporção à dinâmica de preços, não tem nada a ver com transformações de onda ou decomposição de Fourier. Esta abordagem me permite comprimir eficientemente o sinal de entrada sem perda de conteúdo de informação e criar uma amostra representativa para a rede neural. Como resultado, eu não introduzo um histórico de, digamos, 2000 barras, mas apenas 100 amostras; isto aumenta proporcionalmente a velocidade de aprendizagem. Além disso, tal amostragem é por si só um filtro eficiente que remove ruídos aleatórios e flutuações insignificantes, porque apenas os sinais extremos chegam aos pontos de amostragem. Como resultado de tal compressão, sou capaz de trabalhar em tempo real com histórico suficientemente profundo e fazer previsões sobre M1 na chegada de cada nova barra, re-treinando dinamicamente as redes neurais no intervalo de 3 a 15 minutos, dependendo da precisão especificada de aprendizagem e estratégia utilizada.
Esta é a essência da diferença entre os indicadores que estou oferecendo e os indicadores padrão que são abundantes, mas não são orientados para o trabalho cooperativo com redes neurais.
Novo slide em tempo real, acabado de sair do mercado, ainda quente. Como previ a partir das leituras dos indicadores, está ficando plano.