Indicador ziguezague e redes neurais - página 7
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Há apenas um senão. Estas classes têm que ser montadas posteriormente. E aqui você se afastará apenas de uma rede neural e se aproximará mais da IA.
Mais uma floresta escura. Tudo o que você precisa fazer é estudar matemática e biologia. Mas Deus proíbe que você leia a literatura do comerciante.
Você ficará preso em uma geléia. No entanto, não vai doer ler Safonov.
No entanto, Safonov não faria mal em lê-lo.
Se você pudesse ser um pouco mais específico sobre a Safonov. Se eu tiver tempo suficiente, vou tentar lê-lo. E decifrar a sigla AI.
...
Deixei-lhe um post na última página. Você já o viu?
Deixei-lhe um post na última página. Você o viu?
Procure por privalov-sv
Infelizmente, não há obras de Stratonovich em formato eletrônico. Há várias páginas das obras de Tikhonov (as que eu trabalho agora) e outros livros sobre o assunto. Contato via Skype. Todos passarão por ele, aqui o anexo não poluchaetsya por causa do volume. Existem livros muito interessantes.
Procure por privalov-sv
Eu não tenho o Skype, mas tudo bem. "Princípios de Recepção Adaptativa" gostaria de ver, é claro, mas eu já fiz o download por um par ou três meses de trabalho. As páginas individuais não fazem sentido. Não sou especialista nestes assuntos, preciso dele desde o início. :-)
Basta colocar os títulos dos livros de Tikhonov que são relevantes, assim como você fez com Stratonovich. Tikhonov é um sobrenome muito comum, não se pode encontrá-lo tão facilmente.
Yurixx
Tente encontrar este livro. Tikhonov V.I., Kharisov V.N. Análise Estatística e Síntese de Dispositivos e Sistemas de Engenharia de Rádio. -M.: Rádio e Comunicações, 1991.
É um livro para universidades, tem exemplos que ajudam a entender esta matemática complicada e a apresentação é bastante consecutiva. De acordo com minhas informações, a reimpressão deste livro está planejada, mas provavelmente será no final do próximo ano.
para Piligrimm
O Zig-Zag é um bom indicador que tem uma propriedade interessante. É que todos vêem seu uso de maneira diferente. A sua utilização em sua forma pura na entrada NS é inútil IMHO. Você também confirma que teve que refinar o Zig-Zag.
Vejo sua maior utilidade quando usada como uma divisão do fluxo de citação em classes (que a NS tem que reconhecer)
Piligrimm poderia esclarecer, se não se importar.
.. .a direção da tendência correspondente... Qual é a saída em seu NS (o que você quer dizer com tendência?).
...% saída de erro de modelagem e previsão... O que você tem como modelo, e para que intervalo de tempo é possível fazer uma previsão.
Você pode usar Zig-Zag em sua forma pura, no início eu fiz, eu não argumentei que era inútil, e meu post quis refutar declarações como aquela ouvida em muitos tópicos do fórum, embora a precisão da previsão usando Zig-Zag padrão seja menor do que no meu último indicador, mas eu alterei o Zig-Zag para uma dinâmica de tendência contábil adicional, Um novo ponto de quebra no meu indicador é formado não apenas quando a direção da tendência (ler tendência) muda de acordo com o limite especificado, mas também quando a dinâmica da tendência muda, neste caso a tendência muda seu ângulo de inclinação sem mudar sua direção, o que é um indicador muito informativo e a dinâmica da conta aumenta essencialmente a precisão das previsões.
Os dados indicadores são usados como um sinal de saída em relação ao qual a rede é treinada.
O % erro é resultado da execução da rede em uma amostra de teste que não se sobrepõe à amostra de dados de treinamento.
Não considero o que o indicador de entrada mostra como uma tendência, mas apenas um modelo de tendência, pois uma tendência é inerentemente muito mais complexa e um modelo é o resultado da síntese de uma tendência artificial que reflete a tendência atual apenas com um certo grau de precisão, devido a muitas limitações impostas durante a modelagem. Um modelo de tendência é também o que obtemos após o cálculo da tendência produzida, mas neste caso o modelo de tendência reflete não apenas a história, mas também mostra a direção da tendência.
A previsão não está vinculada aos intervalos de tempo, cada vez que uma nova barra chega em М1 ela recalcula todo o sistema especializado levando em conta os novos dados, e ou confirma a tendência antes ou muda a direção da previsão quando a tendência se inverte.
SK - o objetivo de meus testes foi verificar o indicador em modo dinâmico, mas não tentar obter o máximo lucro com seu uso, por isso não tentei melhorar o Expert Advisor. O resultado é muito bom do ponto de vista da verificação das características dinâmicas do indicador, mas do meu ponto de vista de usá-lo em combinação com o Expert Advisor é medíocre, o drawdown é muito grande, eu não usaria um Expert Advisor desse tipo para negociações reais.
Mas tenho certeza absoluta de que este indicador funcionará igualmente em qualquer mercado, independentemente do prazo que eu verificar. Ele decorre do princípio de sua construção e é também confirmado por minhas inúmeras observações de seu trabalho durante o ano em uma conta de demonstração.
Não quero gastar recursos para baixar o histórico de grandes citações para verificar algo que não duvido, além disso, não estou planejando usar este indicador separadamente, mas junto com um sistema especializado que fará previsões - os resultados serão incomensuráveis com o que eu tenho agora.