Um problema da teoria da probabilidade - página 4
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No mercado financeiro (especificamente Forex) existem ambos os tipos de eventos - dependentes e independentes. E os dependentes são apenas os principais, enquanto os independentes são o que se chama de ruído.
Posso dar-lhes um exemplo de eventos dependentes no Forex?
Não entrarei em detalhes, direi em breves palavras. Forex (com algumas suposições) funciona com base no princípio de "vasos comunicantes" em física. Se você fizer pressão em algum lugar, ela certamente sairá em algum outro lugar. (desculpe pelo modelo algo "plano" como explicação). A começar pelo fato de que em forex não há compra e venda, mas apenas troca (um fato que é uma revelação para alguns). Todos os vícios começam com isto. Muitos (não me refiro a você pessoalmente) tentam olhar para uma coluna (de vasos comunicantes) para determinar como (onde e por quanto) o nível desta coluna mudará sem ver (não percebendo, não levando em conta) todas as outras. Pegue qualquer cruz, por exemplo, se GBP/USD subir, USD/JPY descer, GBPJPY definitivamente subir - o que não é a dependência?
E há uma expressão matemática para esta relação. Mais uma vez, isto só se aplica ao Forex. Os metais preciosos não seguem esta equação :-) Infelizmente. Mas algo me diz que você sabe tudo isso, então talvez eu não tenha entendido a pergunta.
Admito que minha tarefa não está definida corretamente. Não consigo articular claramente o que está em minha mente. MAS, a probabilidade de adivinhar a próxima vela para certas combinações do passado nem sempre é 1/2. Encontrei a probabilidade de adivinhar a próxima vela com probabilidade 0,76 (a maior probabilidade de todas as obtidas) com base em dados estatísticos.
PS: Se alguém estiver trabalhando em uma direção semelhante - podemos combinar forças.
Você então, pelo menos, articularia claramente a direção.
Se você estiver interessado no ponto 3, então leia a seção "Condição do mercado - plano ou tendência? O que é predominante", alguns dos trabalhos já foram feitos. Resultados interessantes lá, muita reflexão "entre as linhas", para o leitor cuidadoso.
Apesar do fato de que você encontrará padrões na área que está pesquisando agora, os padrões que você encontrar não darão nenhuma vantagem particular no comércio, porque as dependências são mais amplas.
Mas o fato de que você começou com a pesquisa é uma coisa boa.
Por exemplo, se GBP/USD sobe, USD/JPY desce, então GBPJPY definitivamente sobe.
E há uma expressão matemática para esta relação.
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Sempre. Então?
Portanto, o GBPJPY é chamado de taxa cruzada "sintética". Então?
"Arbitragem primitiva/clássica" (usando esta fórmula), particularmente em DC, NÃO é.
Embora sim - neste caso, esta fórmula mostra um "evento dependente", mas ... com as bolas já puxadas, e de forma alguma as futuras.
E outra coisa - o que "a tendência do abeto-amigo" tem a ver com a cor de uma vela em particular, e em um período de tempo desconhecido?
E é por isso que o GBPJPY é chamado de taxa cruzada "sintética". Então?
2. "Arbitragem primitiva/clássica" (usando esta fórmula), particularmente em DC, NÃO é.
3. embora sim - neste caso, esta fórmula mostra um "evento dependente", mas ... com bolas já puxadas, não de futuro.
E 4 - o que "a tendência do abeto" tem a ver com a cor de uma vela específica, e não sabe que período de tempo?
1) Ninguém está proibindo que você negocie com ela.
2. Não estamos falando de arbitragem
3. A questão era sobre eventos dependentes, não sobre como aplicá-los no comércio.
4. Não
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Sempre. Então?
Portanto, o GBPJPY é chamado de taxa cruzada "sintética". Então?
A "arbitragem primitiva/clássica" (usando esta fórmula), particularmente em DC, NUNCA é possível.
Muito possível, em meu tempo sintetizei a GBPNZD, porque a maioria das corretoras simplesmente não tinha este par, e onde eu tinha, o spread era tão grande...
O problema se resume ao cálculo correto dos lotes incluídos na cruz mojor sintética.
E há uma expressão matemática para esta relação. Mais uma vez, isto só se aplica ao Forex.
Estas dependências são compreensíveis mesmo para iniciantes, mas infelizmente não têm (ou quase não têm) uso prático, pois não há atraso/reversão nos mercados e nenhum dos pares pode ser usado como um indicador principal.
A questão é sobre eventos dependentes dentro de um par. Por exemplo, se observarmos 8 barras ascendentes consecutivas fechando no gráfico H1. Podemos dizer com uma probabilidade maior que 0,5 que a 9ª barra irá fechar? Ou em outras palavras, a probabilidade de fechamento da 9ª barra depende do fato de que as 8 barras anteriores seguidas estavam subindo? A propósito, 8 e 9 barras da mesma cor, especialmente em um gráfico H1, é um evento extremamente raro. Assim, se alguém usar estatísticas semelhantes esta noite sobre a libra, após 8 barras subindo, abriria no curto prazo, ele teria uma perda flutuante de 50 pontos ou mais e seria capaz de fechar no preto por algum milagre. Ontem eu estava investigando dependências similares - hoje e cheguei à conclusão de que não havia nada (quase) para pegar. Tudo o que pude espremer das estatísticas foi cerca de 400p ao longo de 3 anos. Há também um par de hipóteses que precisam ser testadas.
A conclusão: a probabilidade de ocorrência da próxima barra praticamente não depende do histórico das anteriores, ou seja, estes eventos são praticamente independentes.
Falando de eventos independentes, eu quis dizer eventos similares. Certamente, é claro que se EURUSD sobe e GBPUSD cai, EURGBP também sobe. E seu valor pode ser nomeado sem abrir a tabela. :)
1. estas dependências são claras até mesmo para iniciantes, mas infelizmente elas são de pouca ou nenhuma utilidade prática porque não há atraso/sobrevivência nos mercados e nenhum dos pares pode ser usado como um indicador principal.
2. A questão dos eventos dependentes dentro do mesmo par. Por exemplo, se observarmos 8 barras ascendentes consecutivas fechando no gráfico H1. Podemos dizer com uma probabilidade maior que 0,5 que a 9ª barra irá fechar? Ou em outras palavras, a probabilidade de fechamento da 9ª barra depende do fato de que as 8 barras anteriores seguidas estavam subindo? A propósito, 8 e 9 barras da mesma cor, especialmente em um gráfico H1, é um evento extremamente raro. Assim, se alguém usar estatísticas semelhantes esta noite sobre a libra, após 8 barras subindo, abriria no curto prazo, ele teria uma perda flutuante de 50 pontos ou mais e seria capaz de fechar no preto por algum milagre. Eu estava investigando este tipo de dependências ontem-hoje e cheguei à conclusão de que não havia nada (quase) para pegar. Tudo o que pude espremer das estatísticas foi cerca de 400p em 3 anos. Há mais algumas hipóteses que precisam ser testadas.
3. A conclusão: a probabilidade de ocorrência da próxima barra quase não depende da história das anteriores, ou seja, estes eventos são quase independentes.
Falando de eventos independentes, eu quis dizer eventos similares. Certamente, é claro que se EURUSD está subindo e GBPUSD está caindo, EURGBP cross também está subindo. E seu valor pode ser nomeado sem abrir a tabela. :)
1. Eu dei pares apenas como exemplo
2. então eu realmente entendi mal a pergunta, porque do meu ponto de vista, não é uma dependência, mas um padrão estatístico. Você só terá a resposta a esta pergunta se fizer pesquisa estatística. Logo no topo da minha cabeça eu diria que sim é possível com mais de 50% de probabilidade, por exemplo 60/40, mas isso não descarta os 40% restantes como no seu exemplo de hoje sobre a libra. Para uma resposta mais detalhada, precisamos coletar estatísticas: quantas combinações semelhantes (8 velas seguidas) existiam na área estudada, quantas delas terminavam com a vela oposta. Mas isto não é tudo. Neste caso, você terá uma probabilidade aproximada de ocorrência de um determinado evento - a vela oposta, mas você não terá uma resposta para a pergunta qual será o valor desta vela, e o risco de se colocar no lado oposto, mas uma vela muito pequena é assunto de um estudo separado.
O que eu quero dizer com dependências é diferente. Não a dependência do próximo preço em relação ao anterior e suas conclusões (3) são muito provavelmente corretas aqui, mas do que o preço (proporção) realmente depende.
Se suas conclusões forem confirmadas por estudos estatísticos, seria útil conhecê-las.
3. Se suas conclusões forem apoiadas por estudos estatísticos, seria útil lê-las.
Infelizmente, não os guardei, pois não têm nenhum valor prático. Mas num futuro próximo vou repetir algumas passagens de memória e postá-las com a EA.
O problema se resume ao cálculo correto dos lotes incluídos na cruz sintética dos mojores.
Eu mesmo tentei brincar com "tamanhos de lote" e li/discuti os cálculos em outras conferências .... na melhor das hipóteses ... -3*spread :(
Se apenas pudéssemos encontrar "eventos dependentes" na fórmula EURUSD * GOLD * CocaCola * ???, então poderíamos jogar com eles, porque, imho, nenhum "Consórcio"/DC teria tempo para nivelá-los. ;);););)
Mas não funcionou muito rentável para gerar sinais de compra/venda de OURO "em função" do EURUSD. :(
Nem tudo é tão simples como bolas em um poke :(
O problema se resume ao cálculo correto dos lotes incluídos na cruz sintética dos mojores.
Eu mesmo tentei brincar com "tamanhos de lote" e li/discuti os cálculos em outras conferências .... na melhor das hipóteses ... -3*spread :(
Se você estiver interessado em sintetizar a cruz artificial, escreva qual par deve ser obtido e em qual empresa de corretagem. Nós o resolveremos.
Recentemente, sintetizei um cruzamento artificial de futuros de 6B e 6J, que eu usava para cobrir o GBPJPY. O GBPJPY foi aberto longo para capturar o máximo de swaps positivos, futuros sintetizados cruzam 6B6J para curtos sem swaps. Mas a idéia não funcionou como a diferença de preço (base) entre o futuro e o ativo subjacente, mas excedeu ligeiramente o lucro dos swaps. Tudo já foi contabilizado pelo mercado. Tentei usar o Expert Advisor para pegar o delta da base e jogar sobre ele, mas ele está dentro do spread.
Se apenas se pudesse encontrar "eventos dependentes" na fórmula EURUSD * GOLD * CACILA * ???, então se poderia brincar com eles, porque, imho, nenhum "Consórcio"/DC poderia compensá-los. ;);););)
Mas não funcionou muito rentável para gerar sinais de compra/venda de OURO "em função" do EURUSD. :(
Nem tudo é tão simples como bolas em uma bolsa :(