Um problema da teoria da probabilidade - página 3
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A tarefa de todo comerciante, do meu ponto de vista, é encontrar estes padrões de comportamento de mercado.
Do meu ponto de vista - uma direção muito promissora pode ser uma tentativa de descrever o comportamento do mercado em um determinado momento como uma bola física, que recebe algum impulso para se mover. E quanto mais forte for este impulso, mais evidente (devido à sua inércia) será a direção do movimento e o caminho possível...
E como você quer procurar por essas regularidades? Ler em um livro didático? Ou você terá que recorrer a uma ferramenta probabilística? Como você avaliará os eventos sem o aparato da probabilidade? Ou você acha que
que para certas ações sempre haverá uma resposta exata e única no mercado?
Sim, para certas ações - a resposta do mercado geralmente é inequívoca. Nota - Eu escrevi, como regra geral, é claro que é um processo probabilístico. Mas eu lhe asseguro, para sistemas comerciais realmente funcionais, MTS - você pode fazer sem complicações matemáticas. A matemática linear comum (conhecimento de nível de 5ª série) é bastante suficiente. É claro, você pode calcular o mesmo usando equações diferenciais e sabe Deus o que mais, mas isso só dará um nível adicional de precisão.
Mas para criar algum tipo de modelo de mercado (mais uma vez digo simplificado) e construir sua estratégia comercial com base nele, o que implica que a ação A - será uma resposta unidirecional ao mercado - B. Posso lhe assegurar que, criando algumas regras 2, 3 - você pode negociar com sucesso e criar um sistema comercial funcional.
OK, dê o correto e argumente.
Eu diria assim: quanto mais velas brancas/pretas em uma fila, menor (menos de 0,5) é a probabilidade da próxima branca/preta. Mas não vejo como essa probabilidade pode ser expressa em números sem pesquisa estatística.
Você tem que olhar para o problema globalmente, não localmente. A pergunta certa não é qual bola é a próxima, mas quais são as que estão no saco. Se dois vermelhos já foram desenhados, então havia originalmente ou três vermelhos no saco, ou dois vermelhos e um azul. Agora, vamos estimar a probabilidade de puxar duas bolas vermelhas em cada um dos cenários.
Se houvesse três vermelhos, a probabilidade de conseguir dois vermelhos seguidos é de 1, e se houvesse um azul, a probabilidade de conseguir dois vermelhos seguidos é de apenas 1/3. As probabilidades do amostrador (duas bolas) são as mesmas do conjunto inteiro (três bolas), ou seja, as probabilidades de haver uma bola vermelha são três vezes maiores do que as probabilidades de uma bola azul.
Aqui novamente devemos esclarecer, porque tirar dois vermelhos seguidos ou dois vermelhos seguidos desde o início são conceitos diferentes e probabilidades diferentes.
A resposta correta é esta:
Se houver duas bolas vermelhas e uma azul no saco inicialmente e for permitido tirar as bolas sem devolvê-las depois, então a probabilidade da primeira e segunda bolas tiradas serem vermelhas é de 1/3.
A probabilidade de poder tirar duas bolas vermelhas consecutivas da mesma bolsa, independentemente de sua numeração ordinal, é de 2/3.
Se o saco contiver inicialmente duas bolas vermelhas e uma azul e for permitido retirar as bolas sem seu posterior retorno ao saco, então a probabilidade de que a primeira e a segunda bolas retiradas sejam vermelhas é de 1/3.
A probabilidade de duas bolas vermelhas consecutivas poderem ser retiradas da mesma bolsa, independentemente de sua numeração de pedidos, é de 2/3.
Então? a declaração do problema diz explicitamente: duas bolas vermelhas foram tiradas e só resta uma no saco.
O que você quer dizer?
Admito que minha tarefa não está definida corretamente. Eu não consigo articular claramente o que está em minha mente. MAS, a probabilidade de adivinhar a próxima vela para certas combinações do passado nem sempre é 1/2. Encontrei a probabilidade de adivinhar a próxima vela com probabilidade 0,76 (a maior probabilidade de todas as obtidas) com base em dados estatísticos.
P.S.: Se alguém mais estiver trabalhando em uma direção semelhante - podemos unir forças.
P.S.: Se alguém mais estiver trabalhando em uma direção semelhante, podemos unir forças.
Eu processei dados estatísticos, mas os resultados não são muito encorajadores: consegui obter cerca de 350-450p de lucro com um drawdown de cerca de 100p durante 3 anos.
Usei um Expert Advisor que abre posições após N barras iguais (por cor) de altura total não inferior a M pontos. Variante 1 - tendência, variante 2 - contra-tendência. Experimentei em vários símbolos de vários períodos de tempo. Há algumas idéias não realizadas...
No mercado financeiro (Forex especificamente) existem ambos os tipos de eventos - dependentes e independentes. E os dependentes são apenas os principais, e os independentes são o que você chama de ruído.
Vou corrigi-lo, mas não agora mesmo. Para ser honesto, eu também não entendo as condições do problema do astro do tema. Estou escrevendo um artigo sobre o assunto. Haverá grandes surpresas, eu garanto, e há uma abordagem diferente. Eu mesmo estou um pouco chocado com o que descobri...
Você já irritou tanto a todos.... que está irritado :)
Ao menos esboçar o tema e a abordagem
Admito que minha tarefa não está definida corretamente. Não consigo articular claramente o que está em minha mente. MAS, a probabilidade de adivinhar a próxima vela para certas combinações do passado nem sempre é 1/2. Encontrei a probabilidade de adivinhar a próxima vela com probabilidade 0,76 (a maior probabilidade de todas as obtidas) com base em dados estatísticos.
PS: Se alguém estiver trabalhando em uma direção semelhante - podemos combinar forças.
Você pode facilitar as coisas. Dividir tarefas. E cada um trabalha por conta própria. Uma opção que eu já trabalhei. Mas temo que não seja até o fim. Procure, encontre e não desista.
Se alguma coisa, e-mail e outras coisas estão no perfil.
No mercado financeiro (especificamente Forex) existem ambos os tipos de eventos - dependentes e independentes. E os dependentes são apenas os principais, enquanto os independentes são o que se chama de ruído.
Posso dar-lhes um exemplo de eventos dependentes em forex?