Um problema da teoria da probabilidade - página 2

 
À espera do artigo do Mathemat
 
goldtrader:

Quais são os eventos dependentes: há três bolas em uma bolsa, duas delas vermelhas, uma azul. A probabilidade de tirar a bola azul na primeira tentativa = 1/3, a probabilidade de tirar a bola vermelha = 2/3. Digamos que o vermelho é tirado, e ainda restam duas bolas. Agora a probabilidade (já condicional UW) de puxar tanto as bolas vermelhas quanto as azuis = 1/2.

Ooooh, que tópico... Como um velho jogador de cartas, é um pecado para mim não colocar uma palavra.

Vamos reformular a pergunta: há uma bolsa, ela contém três bolas, as bolas podem ser vermelhas ou azuis, mas quantas estão na bolsa é desconhecida (não sabemos que velas o mercado tem em estoque). Já desenhamos duas bolas, ambas vermelhas. A questão é, qual bola é deixada no saco, ou melhor, quais são as chances de ser azul/vermelho?
 
timbo:
Goldtrader:

O que são eventos dependentes: há três bolas em uma bolsa, duas delas vermelhas, uma azul. A probabilidade de tirar a bola azul na primeira tentativa = 1/3, a probabilidade de tirar a bola vermelha = 2/3. Digamos que o vermelho é tirado, restando duas bolas. Agora a probabilidade (já condicional UW) de puxar tanto a bola vermelha quanto a azul = 1/2.

Ooooooh, que tópico... Como um velho jogador de cartas, é um pecado para mim não inserir minha palavra.

Vamos reformular a pergunta: há uma bolsa, ela contém três bolas, as bolas podem ser vermelhas ou azuis, mas quantas estão na bolsa é desconhecida (não sabemos que velas o mercado tem em estoque). Já desenhamos duas bolas, ambas vermelhas. A questão é, qual bola é deixada no saco, ou melhor, quais são as chances de ser azul/vermelho?

timbo, por que você está torcendo as coisas?

Originalmente eu escrevi que é apenas um exemplo de eventos dependentes e que é completamente inaplicável aos mercados financeiros.

A formulação da tarefa do autor se referia exatamente a eventos dependentes.

Nos mercados financeiros, lidamos com eventos independentes ou pouco dependentes.

 
timbo:
Já desenhamos duas bolas, ambas são vermelhas. Pergunta de atenção - qual bola é deixada no saco, ou melhor, quais são as chances de ser azul/vermelho?


E a resposta à sua pergunta é"quase 0,5".

Por que quase? Como os eventossão"quase independentes" e depois de 5 ou 9 velas brancas, a probabilidade da 6ª ou 10ª vela branca ainda será um pouco menor que 0,5

 
goldtrader:

E a resposta à sua pergunta é"quase 0,5".

Eu não estou distorcendo o assunto, estou desenvolvendo-o. Estou apenas pegando seu exemplo e dando o próximo.

A propósito, a resposta está errada.

 
timbo:
negociante de ouro:

E a resposta à sua pergunta é"quase 0,5".

Eu não estou distorcendo o assunto, estou desenvolvendo-o. Eu estava apenas tomando seu exemplo e dando o próximo.

A propósito, a resposta está errada.

OK, me dê o certo e argumente.

ZS Eu diria assim: quanto mais velas brancas/pretas consecutivas você tiver, menor (menos de 0,5) será a probabilidade da próxima branca/preta. Mas não vejo como essa probabilidade pode ser expressa em números sem pesquisa estatística.

 
goldtrader:

OK, dê o correto e argumente.

Eu diria assim: quanto mais velas brancas/pretas em uma fila, menor (menos de 0,5) é a probabilidade da próxima branca/preta. Mas não vejo como essa probabilidade pode ser expressa em números sem pesquisa estatística.

Você tem que olhar para o problema globalmente, não localmente. A pergunta certa não é qual bola é a próxima, mas quais são as que estão até mesmo no saco. Se dois vermelhos já foram desenhados, então originalmente havia ou três vermelhos no saco, ou dois vermelhos e um azul. Agora, vamos estimar a probabilidade de puxar duas bolas vermelhas em cada um dos cenários.

Se houvesse três vermelhos, a probabilidade de conseguir dois vermelhos seguidos é de 1, e se houvesse um azul, a probabilidade de conseguir dois vermelhos seguidos é de apenas 1/3. As probabilidades do amostrador (duas bolas) são as mesmas do conjunto inteiro (três bolas), ou seja, as probabilidades de haver uma bola vermelha são três vezes maiores do que as probabilidades de uma bola azul.

 

Este é o problema clássico sobre o CV (probabilidade condicional) de eventos dependentes do teórico clássico.

Infelizmente, não tem nenhuma utilidade prática nos mercados financeiros.

 
goldtrader:

Este é o problema clássico sobre o CV (probabilidade condicional) de eventos dependentes do teórico clássico.

Infelizmente, não tem nenhuma utilidade prática nos mercados financeiros.

Por que não? "É mais provável que uma tendência continue do que mude de direção" é um clássico.

Se você contar as velas durante um período longo o suficiente, você fica dividido uniformemente. E, em geral, parece que as chances de uma vela para cima/para baixo são de 50/50. Entretanto, em algum lugar há uma vela mais grossa para cima e em algum lugar há uma vela mais grossa para baixo. Portanto, devemos encontrar esta vela densa e aberta em sua direção. Isto é, "seguir a tendência" é outro lugar-comum.

 

Está se aproximando do caso, mas acho que não é lá que precisamos cavar. Atualmente estou processando os dados e se houver alguma coisa de interesse eu os publicarei aqui.