FR H-Volatilidade - página 35
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Yurixx, já escrevi aqui minhas conclusões preliminares sobre barras equivocadas: "Preciso de um indicador que reflita o preço no tempo de operação". Não é bem o que você pede, e a descoberta também não melhorou meu humor, pois eu esperava algo mais próximo de Gaussiano.
Mas isso me dá alguma esperança - se, digamos, se atirarmos neste gráfico... bem, ok, terei que verificar...
E sobre a distribuição dos máximos, acho que Kamal lhe deu a idéia, até onde eu me lembro.
Eu vi esse post quando você o escreveu. Notei por mim mesmo que você também obteve os resultados que Neutron e eu obtivemos antes. Notado também que você ia classificar as estatísticas de alto-baixo para as barras equivocadas, estão aguardando os resultados desde então. eles serão ?
Eu não tinha ilusões de que mudar para Equibar faria uma revolução. Se fosse possível, esta revolução já teria acontecido há muito tempo - a idéia está na superfície. Mas o fato de que isso tornará possível revelar quaisquer sutilezas é bastante concebível. E é muitas vezes nas sutilezas que residem as pistas.
Você está absolutamente certo, "não foi exatamente isso que eu perguntei". No entanto, se você conhece uma abordagem que resolverá o problema, por favor, compartilhe, pls. Em meu post na última página, nas duas citações citadas, o problema é formulado de forma bastante clara, na minha opinião.
A propósito, preste atenção a este tópico "Classificação dos sistemas comerciais e estimativa de seu valor". Você parece ainda não ter estado lá, e sem o problema que está tentando resolver, todo o raciocínio sobre esse tópico é a construção de fórmulas a partir do teto.
Notado também que você vai classificar as estatísticas de alto-baixo para as barras equivocadas, têm estado esperando pelos resultados desde então. Eles serão ?
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Você está absolutamente certo, "não era exatamente sobre isso que eu estava perguntando". No entanto, se você conhece uma abordagem que resolverá o problema em questão, então compartilhe, pls. Em meu post na última página, nas duas citações citadas, acho que o problema está formulado de forma bastante clara.
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A propósito, preste atenção a este tópico "Classificação dos sistemas comerciais e estimativa de seu valor". Você parece ainda não ter estado lá, e sem o problema que está tentando resolver, todo o raciocínio sobre esse tópico é a construção de fórmulas a partir do teto.
2. Não, eu não conheço tal abordagem. Ainda não me propus, teoricamente, a obter tal distribuição.
3. eu estive lá e mostrei ao autor deste ramo o absurdo que suas fórmulas mostram quando aplicadas a Better e TeamSky Expert Advisors. A principal prioridade (e o indicador mais crítico) deve ser certamente a estabilidade da estratégia, não o fator lucro (que Better tem, aliás, está longe de ser o ideal, mas as pessoas ainda gostam dele).
Se falarmos da super-tarefa de avaliação da estratégia com sintéticos, a estabilidade E poderia ser medida, por exemplo, dependendo da estimativa da probabilidadep de matar o sistema em um determinado intervalo de tempo T para um determinado drawdown máximo D.
É muito semelhante que, tudo mais sendo igual, p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , ou seja, a probabilidade de matar o sistema em um intervalo de 10 anos é 10 vezes maior que a de um intervalo anual. Mais simples é a mesma coisa: a probabilidade de sobrevivência de um sistema durante k anos é 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p para p pequeno. Assim, o intervalo de teste pode ser tornado padrão (por exemplo, um ano).
A dependência desta função em D já é muito mais individual. Mas também aqui podemos tentar aproximar a dependência da probabilidade de morte de D e novamente dar algum valor padrão de D - por exemplo, 20%.
Naturalmente, esta fórmula só pode ser aplicada se as condições prévias forem satisfeitas - p pequeno o suficiente, pagamento decente esperado, etc. OK, digamos que estabelecemos o que p é igual para o sistema no padrão T (ano) e D (0,2). Isso seria P.
Bem, o valor do sistema V pode envolver, digamos, nosso P e o fator de recuperação. E em geral, basta entender como um potencial investidor toma uma decisão. Ele avalia os riscos e os possíveis lucros e toma uma decisão com base nestes números.
3. eu estive lá e mostrei ao autor o absurdo de suas fórmulas quando aplicadas a Better e TeamSky Expert Advisors. A principal prioridade (e o indicador mais crítico) deve certamente ser a estabilidade da estratégia, não o fator lucro (que, aliás, está longe de ser o ideal em Melhor, mas as pessoas estão encantadas com isso).
Ah, sim, eu vi, eu li. Desculpe, esqueci-me que era o seu posto. :-)
E um investidor potencial toma uma decisão com base na relação risco-retorno. Dito isto, o risco zero (ou seja, o risco associado nos EUA ao passivo do governo) já tem um retorno correspondente - os rendimentos das obrigações. Em princípio, há também pontos de referência para os rendimentos dos instrumentos mais arriscados. Mas como o preço do instrumento dependerá do aumento dos rendimentos, mantendo a mesma medida de risco, é a questão. Imagine que você estimou a probabilidade de perda de um depósito por uma empresa MTS na p. Com o mesmo risco p , o retorno médio dos instrumentos de mercado disponíveis é d. E a MTS fornece um retorno de 10*d. Qual deveria ser seu preço?
Olá a todos!
Por interesse, decidi gerar uma pequena NS no MatLab e ver como tudo funciona.
Como parâmetros de entrada, decidimos usar ZZ equidistante, vamos tentar prever seus vértices. Equidistante escolhido por razões de compressão máxima das informações de entrada com perdas mínimas de informações úteis.
Os números ilustram o que eu disse. A parte superior esquerda mostra a fase usual sobreposta à história do tick, e a direita - sua representação equidistante. Não estava interessado na previsão do valor absoluto do preço, mas apenas na previsão do incremento esperado (negociamos a mudança de preço), veja a figura à esquerda abaixo. À direita, um exemplo de truncagem NS sobre uma amostra arbitrária de 100 valores é mostrado. Você pode ver que a NS aprendeu a prever os tops da ZZ com absoluta precisão!
Devo admitir que fiquei um pouco surpreso ao ver os resultados da previsão passo-a-passo sem re-treinamento na área que a rede "não viu" durante o treinamento (fig. abaixo à esquerda), e uma tentativa de previsão da BP do tipo Wiener (à direita):
Aí está - ou estou errado e inexperiente para ter "olhado para o futuro", ou um dos dois! Para mim, este resultado foi inesperado e impressionante.
Mas, o fato de que a previsão, sobre os parâmetros inalterados da NS, da série Wiener, falhou, me dá um certo otimismo.
Vamos tentar complicar o problema para a NS.
Prever a distância entre os nós na zona não é uma coisa boa, porque este valor, embora imprevisível, tem um valor médio igual ao passo duplo da partição da zona. O HC pode "detectar" isto e dar uma previsão "trivial" +-H em cada passo. Isto não é interessante (já sabemos sobre isso). Mas não sabemos onde e até que ponto o preço se moverá depois que o próximo pico for formado! Para este fim, vamos construir a série de incrementos ZZ menos2H . A cor vermelha mostra incrementos no WP e a cor preta mostra incrementos nas transações (TP) ou movimentos de preços após a formação do próximo pico no WP.
O papel de Pastukhov dá uma estimativa integral (H-volatilidade) da qual a direção e o valor esperados para o PT podem ser encontrados. Infelizmente, este valor está dentro do spread e não tem nenhum interesse prático para o comércio. O que é de interesse é a previsão em cada passo do PT com a precisão que permitirá sair dos portões de expansão. Abaixo (à esquerda) mostra a previsão feita pela NS para uma série de TPs baseados em carrapatos EUR/JPY, à direita - para um Wiener BP.
O resultado parece animador mesmo agora! Parece que esta direção requer mais atenção.
Oi Sergei !
Pelo que entendi, você estava alimentando uma seqüência de valores de tamanho de segmento para a entrada da rede. Ou eu estou enganado? Se não, eu me pergunto quantos valores você alimentou. Seu NS é bom demais para prever o próximo segmento. Ou foi apenas uma coincidência? É difícil chamar 5 pontos de um número estatisticamente válido.
Olá Yura!
Sim, eu inseri primeiro o tamanho do segmento (resultado da previsão mostrado) e depois tentei prever o segmento menos 2H, esta variante não provoca NS a prever a variação de sinal dos lados do WP (resultado mostrado). Eu dei 4 segmentos como entrada e previ o próximo, depois repeti a operação com o novo segmento, mas sem super-optimização e assim por diante 5-10 vezes. Normalmente a NS piorou sua capacidade de previsão após a 5ª previsão e foi necessária uma otimização excessiva. Os gráficos são apresentados na minha escolha. Eu não posso fornecer estatísticas, porque eu uso um NS já pronto implementado em Matlab - pressione o botão - veja o resultado :-)
Bem, isso é impressionante. Como primeiro resultado - um rápido esboço e uma tentativa - é muito bom. Não é por nada que eu gosto de ZZ. Não se pode dar a entrada tão diretamente...
E que NS (se não um segredo) você construiu para isso?