Классификация торговых систем и оценка их стоимости
Продам систему с профит выше 27 в долгосрочном периоде. За 33 ляма. . полюбому продам..
То есть нет..
(LOG(38; 2) – 1) = ~48 312 887.28
30 центов скину. :)
А вообще прикольная мысль! :)
Не понял, какие логарифмы? Piligrimm, напиши, пожалуйста, формулу по-человечески, как в MQL4. И что такое "профит"? Это профит-фактор, что ли? Тогда формула получается примерно такой:
S = 1000 * ( pf/2 )^4 * ( 4 - subclass ) / 3
Здесь subclass - подкласс, описанный у тебя (1, 2, 3).
Оценим примерную стоимость системы Better'a: pf=2.16, а надежность будем считать высшей: subclass=1. Значит,
S = 1000 * ( 2.16/2 )^4 * ( 4 - 1 ) / 3 = 1000 * 1.3605 * 1 = $1360.5
Better, ты понял, сколько твоя система стоит на самом деле?
Piligrimm, поправь меня, если я неверно понял твою мысль.
P.S. Вообще говоря, я, исходя из этих двух параметров, сделал бы скорее наоборот: профит-фактор в степень не возводил бы, а вот надежность (т.е. (4 - subclass) ) как раз возвел бы...
P.P.S. Стоимость системы TeamSky, японского самурая, такова (будем считать надежность минимальной):
S = 1000 * ( 81.23/2 )^4 * ( 4 - 3 ) / 3 = 1000 * 2721108 * 1/3 = $907 036 107
Напомнило делёжку шкуры неубитого медведя! ;-)))
Показатели берутся из тестера что ли?
Тогда запишите меня сразу в продавцы подобных системок. Весь вопрос в том будут ли покупатели?;o)))
В качестве минимальной стоимости, которую я принимаю в качестве стартовой, я оцениваю такую ТС в $1000, где порядка $200 стоит советник, а остальное – разработка и отладка самой стратегии, что является гораздо более трудоемким делом, чем написание любого советника.
... при последующем двух кратном увеличении профита ТС, ее стоимость увеличивается в 16 раз для ТС относящихся к 1 подклассу, то есть, при двух кратном увеличении профита, стоимость увеличивается как два в четвертой степени, соответственно, эта нелинейность должна сохраняться и при расчете цен промежуточных, не кратных двум, значениях приращения профита. Эта цифра хотя и является субъективной, но появилась не с потолка, мой собственный опыт разработок показывает, каких трудозатрат, а также повышение квалификации и опыта разработчика, требует удвоение профита.
Данный подход позволяет легко, и с моей токи зрения достаточно объективно, оценить различные ТС.
Мысль создать методику определения стоимости советника, конечно,
очень перспективная. Однако, данная конкретная реализация ее
построена на полном произволе.
Значит разработка и отладка советника с ПФ=2 и максимальным классом устойчивости стоит $800 ? А сколько времени это займет если разработчик работает в одиночку ? Месяц ? Два ? Если бы так и было, то профитные и надежные стратегии сыпались бы как из рога изобилия. Но это совсем не так. Таких систем единицы, что весьма наглядно иллюстрирует как прошлый чемпионат, так и этот.
Цифры появились, конечно, не с потолка, а из головы и являются совершенно субъективными. Поэтому такой подход хоть и позволяет легко оценить советника, но оценка эта ни при каких обстоятельствах не может быть объективной. Этой объективности просто неоткуда взяться.
Стоимость любого продукта определяется двумя факторами: его себестоимостью и его потребительской стоимостью. Себестоимость оценить более-менее просто. Она равна величине тех средств, которые нужны для обеспечения жизни разработчика на протяжении всего периода разработки. Поэтому предложенные $800 могут потянуть только разве что на два месяца разработки. На самом же деле разработка такой системы занимает значительно больше. Может быть год-два-три, а может и еще больше. Если, например, Вы, Piligrimm, занимались разработкой своей системы имея другой источник дохода, то это ничего не меняет, поскольку затраченное Вами время и силы были Вашим свободным временем и Вашими собственными силами. Это просто значит, что Ваш труд остался неоплаченным и является Вашими инвестициями в себя самого. А уж дадут они отдачу или нет - это Вашщ собственный риск.
Второй фактор - потребительская стоимость и с ним гораздо сложнее. Потребительская стоимость такого советника определяется стоимостью денег, что непосредственно связано с банковским процентом. Сравните доходность, которую обеспечивает банковский депозит и доходность, которую может обеспечить такой советник при игре на ту же сумму и с той же мерой риска и все станет более ясно. Но это еще не способ рассчитать стоимость советника. Я не специалист и потому предложить такой способ не берусь. Однако, есть финансовая математика и есть известные примеры, которые могут дать значительно больше объективности, чем частный опыт и представления о справедливой цене. Есть, к примеру, модель Блэка-Шоулза по определению стоимости опционов - чисто математическая модель, которая дает базовую цену. А от нее в соответствии со спросом и предложением на рынке, а также с величиной волатильности, устанавливается реальная цена. И здесь нужно что-то в этом же роде.
Таким образом, реальная цена советника, в зависимости от его качества будет ориентироваться на (но не обязательно находИться в) коридор между минимумом - себестоимостью, и максимумом - ценой, рассчитанной по объективно обоснованной модели.
В скором времени все более активно начнет формироваться рынок
торговых систем, в связи с этим, становится все актуальнее вопрос
о классификации торговых систем и оценке их стоимости, это важно
как для продавцов, так и для покупателей, чтобы сформировать
их общий подход и взаимное понимание в оценке цены и качества
ТС.
А зачем продавать прибыльную систему ?
В скором времени все более активно начнет формироваться рынок
торговых систем, в связи с этим, становится все актуальнее вопрос
о классификации торговых систем и оценке их стоимости, это важно
как для продавцов, так и для покупателей, чтобы сформировать
их общий подход и взаимное понимание в оценке цены и качества
ТС.
А зачем продавать прибыльную систему ?
А вот это очень правильный вопрос.
В интернете существуют 2 вида советников, одни из них показывают замечательные результаты на тестерах - такие не имеет смысла покупать и другие, которые показывают те же результаты, но в реале - такие не имеет смысла продавать.. (c) better
В интернете существуют 2 вида советников, одни из них показывают замечательные результаты на тестерах - такие не имеет смысла покупать и другие, которые показывают те же результаты, но в реале - такие не имеет смысла продавать.. (c) better
На этот счёт есть и другое мнение, например, такое 'КУПЛЮ СОВЕТНИКА ДОРОГО' (SK. 11.12.2007 19:32 )
Попытку классифицировать торговые системы поддерживаю.
Думаю, что на данном этапе (ещё только первое касание вопроса) пока рановато критиковать высказанные предложения. Пока нужно наработать другие предложения и некоторое время их пообсуждать. Полагаю, можно надеяться всё же получить какую-то несложную эмпирическую формулу для общей оценки систем.
В качестве участия в обсуждении. На мой взгляд, ПрофитФактор
более 5 - это уже очень хороший показатель. Думаю, что классификацию
по этому показателю следует принять такую:
1 класс >= 5;
2 класс < 5 && > 2;
3 класс <=2;
Вместе с тем, наверное, предпочтительнее было бы использовать в формуле непосредственно этот показатель - сам ПФ.
Предлагаю также рассмотреть такие показатели : 'Индикатор зигзаг и нейронные сетки' (SK 04.12.2007 14:00)
я бы как-то смотрел сюда:
1.профитфактор
2.% просадки от депо и колво из просадок
3.интервал за каторый считаю все
((пф/% просадки)/кол-во просадок более 10% например)*интервал теста в днях
(2.41/0.17/6)*42=99
А тут критерии к примеру:
до 50 =200$
от 50 до 70 = 300$
и т.п.
Про зиг-заг и нейросети, вот я бы поговорил, кстати... Очень поговорил бы, но как-то пока еще не во все въехал в эту тему. (сори за офтоп)
Я бы разделил еще те которые продаются самими авторами, к ним применять пусть и вашу систему оценки качества эксперта. А есть еще те которые пишутся на заказ, где оговаривается стратегия поведения эксперта. тут как быть? как измерить труд в таком случае? ведь робота еще нет его планируется написать а заказчик естествено спросить сколько хочешь за работу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В скором времени все более активно начнет формироваться рынок торговых систем, в связи с этим, становится все актуальнее вопрос о классификации торговых систем и оценке их стоимости, это важно как для продавцов, так и для покупателей, чтобы сформировать их общий подход и взаимное понимание в оценке цены и качества ТС.
Все, что я хочу сказать по этому вопросу ниже, сугубо мое личное мнение, основанное на собственном опыте разработки и отладки различных торговых стратегий, а также моего видения и понимания биржевой торговли в целом.
Для начала, для простоты, я предлагаю ограничиться двумя критериями, по которым проводить классификацию торговых систем: 1 – профитом, 2 – устойчивостью и надежностью работы в долгосрочной перспективе. Я разделяю по этим критериям ТС на три класса и три подкласса.
К 1 – высшему классу, относятся ТС с профитом более 25; ко 2 – среднему классу, относятся ТС с профитом от 10 до 25; к 3 – низшему классу, относятся ТС с профитом ниже 10.
К 1 – подклассу, относятся ТС построенные по стратегиям, стабильно работающим, не зависимо от состояния рынка в любой долгосрочной перспективе или самообучающиеся системы умеющие адаптироваться под любые изменения и показывающие устойчивые результаты в любых условиях и в любое время.
Ко 2 – подклассу, относятся ТС не дающие стабильных результатов в долгосрочной перспективе без необходимой переоптимизации параметров, но восстанавливающих свои показатели после проведенной переоптимизации.
К 3 – подклассу, относятся ТС имеющие ограниченный срок эффективной работы, созданные по стратегиям, обученным на определенные динамические показатели рынка и теряющие свою эффективность при изменении рыночной ситуации.
Для оценки стоимости различных ТС, я предлагаю взять в качестве точки отсчета ТС с профитом равным 2 и относящуюся к 1 подклассу, говорить о коммерческой реализации ТС с более низкими показателями нет смысла, т.к. ставить их на реальном счете очень рискованно.
В качестве минимальной стоимости, которую я принимаю в качестве стартовой, я оцениваю такую ТС в $1000, где порядка $200 стоит советник, а остальное –
разработка и отладка самой стратегии, что является гораздо более трудоемким делом, чем написание любого советника.
Далее я предлагаю ввести нелинейную шкалу в оценки стоимости ТС, при последующем двух кратном увеличении профита ТС, ее стоимость увеличивается в 16 раз для ТС относящихся к 1 подклассу, то есть, при двух кратном увеличении профита, стоимость увеличивается как два в четвертой степени, соответственно, эта нелинейность должна сохраняться и при расчете цен промежуточных, не кратных двум, значениях приращения профита. Эта цифра хотя и является субъективной, но появилась не с потолка, мой собственный опыт разработок показывает, каких трудозатрат, а также повышение квалификации и опыта разработчика, требует удвоение профита.
Исходя из предложенной схемы, стоимость ТС с профитом 4 относящейся к 1 подклассу будет $16000, а снижение уровня подкласса, снижает на 1/3 стоимость ТС для каждого подкласса в данном классе. Покажу на примерах.
Итак, ТС с профитом 4 относящейся ко 2 подклассу будет стоить: 2/3 от $16000 – стоимости ТС с профитом 4 относящейся к 1 подклассу, итого - $10666. ТС с профитом 4 относящаяся к 3 подклассу будет стоить: 1/3 от $16000 – стоимости ТС с профитом 4 относящейся к 1 подклассу, итого - $5333.
Например, стоимость ТС с профитом 16 относящейся к 1 подклассу будет $1000*16*16*16, итого – $4096000, ко 2 подклассу будет стоить: 2/3 от $4096000, итого – $2730666, к 3 подклассу будет стоить: 1/3 от $4096000, итого – $1365333.
(LOG(PF; 2) – 1)
Формула для расчета стоимости ТС в общем виде будет следующей: цена ТС = 16 , т.е. 16 в степени (LOG(PF; 2) – 1).
(LOG(27; 2) – 1)
Например, для ТС с профитом 27 относящейся к 1 подклассу, стоимость рассчитывается так: ЦТС = 16 = $ 33215110,
(LOG(5; 2) – 1)
а с профитом 5 относящаяся ко 2 подклассу: ЦТС = 16 = 2*$39063/3 = $26042.
Данный подход позволяет легко, и с моей токи зрения достаточно объективно, оценить различные ТС. При желании можно добавить дополнительные критерии оценки, и в соответствии с ними в каждом подклассе создать свои подклассы второго уровня, производя расчет цены по аналогии с выше приведенными примерами.