Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 26
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Não tenho visto nenhuma discussão sobre o fator lucro. Há apenas uma discussão sobre sua utilidade, sua aplicação, etc. Por quê?
Porque existe uma definição geralmente aceita.
Todos usam a frase "OOS" como ele gosta. Eu já mencionei até "dez OOC's consecutivos".
Além disso, há confusão sobre onde na linha do tempo: é o futuro real, ou um futuro virtual?
E todos estão certos.
Nos mercados financeiros, todos "puxam o cobertor" sobre si mesmos - a maioria não pode ter lucro, por isso é improvável que haja definições comuns - não faz nenhum bem a ninguém.
Por que não falamos de qualidade? ........ Nós o faremos! Eu escrevi "ainda não")))
E o momento depende de como você em seu ponto 2H estima a amostra certa. Olhando para todas as curvas de equilíbrio? ......... Sim, olhando para todas as curvas e até mesmo pedaços e pedaços delas, mas de forma programática. (salvando meus olhos).
É mais longo que a filtragem por critério. Aqui você está bisbilhotando a maravilha da aproximação dos outros, enquanto você mesmo está falando por enigmas... ..... Por quê, tentei descrever mais ou menos aqui, mas o fio morreu logo depois. Com minha atividade nesta linha, estou tentando ressuscitar essa. (Um velho amigo é melhor do que dois novos).
Em vez de perder muito tempo com seu esquema, você descreveria o fracasso da "abordagem tradicional" (a propósito, por que é tradicional?) e todos os encantos que são facilmente vistos em sua abordagem. Isto é, como de
Como você filtrará os PF e outros na área de 1/5? Você os conta separadamente? ...............................
1) Você também pode fazer isso separadamente se precisar de um PF de 0,01.
Com o que você está preocupado? A máquina não está contando o que vai contar?
Estou preocupado com você, no entanto, que você analise o OOS dez vezes.
2) Existem muitos outros critérios.
Nos mercados financeiros todos "puxam o cobertor" sobre si mesmos - a maioria não pode ter lucro, por isso é improvável que haja definições comuns - não faz bem algum a ninguém.
Eu não acho que isto se aplica ao forex
Temos um "cobertor sem medida", e quem "fica acordado" e fica sempre de olho na temperatura da sala ganha).
Figar0:
Você diz que está preparando dados para o treinamento. Por favor, elaborado, há quanto tempo você tem usado esses métodos? Algo em suas palavras é muito familiar, eu me lembro, eu sugeri, como no ramo sobre o contexto, preparar um dado sintético com os parâmetros necessários para otimização, para que você possa alterar os parâmetros de dados e ver a resposta do TS. Acho que, como você, você estava concordando comigo, mas sugerindo uma opção um pouco diferente da minha - preparar dados a partir de pedaços reais da história, não é verdade?
Eu uso por muito tempo, a partir de peças reais (eu tentei gerar alguma coisa, mas acabou piorando, é difícil pegar e transmitir as características do movimento do instrumento, e elas são), o princípio da seleção pode ser diferente, às vezes são apenas peças de diferentes tipos de movimentos do comprimento necessário, às vezes são filtros baseados na descrição da situação atual, como no exemplo acima. O processo é criativo), mas gratificante.
preparar os dados para o treinamento por alguma regra é simplesmente introduzir um filtro adicional no sistema.
Sim e não. Este filtro não é usado para tomar decisões comerciais, não é treinado e não faz parte do sistema comercial. Embora você esteja certo em parte.
Eu não acho que isto se aplica ao forex
Temos um "cobertor sem medida", e aquele que "fica acordado" e mantém sempre a temperatura na sala ganha)
Pergunte a qualquer um dos gerentes de sucesso pelo código fonte do TS - você sabe com antecedência o que receberá, certo?
Portanto, o mesmo "cobertor" não é sem dimensão :)
Tentem ainda mais valorizar a "teoria do TS", porque acreditam que tendo uma "teoria de sucesso" podem sempre criar um "TS de sucesso" ou mesmo muitos TS de sucesso.
É por isso que todas as discussões teóricas acabam resultando em lixo banal - todos estão tentando se beneficiar da discussão, mantendo ao mesmo tempo seu próprio "grande, grande segredo" :)
Literalmente, todos demonstram sucessos temporários, mas escondem com força como este sucesso foi alcançado.
Em geral, as condições para "brainstorming" não são observadas em nenhum dos fóruns conhecidos do mercado financeiro.
Todos estão tentando se beneficiar da discussão, mas guardam seu próprio "grande, grande segredo" :)
Pergunte a um dos gerentes de sucesso o código fonte do TC - você sabe com antecedência qual será a resposta, não é mesmo?
Mesmo assim, o "cobertor" não é sem dimensão :)
Tentem ainda mais valorizar a "teoria do TS", porque acreditam que tendo uma "teoria de sucesso" podem sempre criar um "TS de sucesso" ou mesmo muitos TS de sucesso.
É por isso que todas as discussões teóricas acabam resultando em lixo banal - todos estão tentando se beneficiar da discussão, mantendo ao mesmo tempo seu próprio "grande, grande segredo" :)
Literalmente, todos demonstram sucessos temporários, mas escondem com força como este sucesso foi alcançado.
Em geral, as condições para "brainstorming" não são observadas em nenhum dos conhecidos fóruns do mercado financeiro.
Sobre o assunto, eu mesmo lhe disse como o faço, não vejo nisto nenhum segredo. Tanto mais que já houve muita discussão sobre otimização. E por falar em códigos, quem vai simplesmente desistir de suas experiências bem gastas e desgastadas e de suas cabeças batidas? Portanto, vemos principalmente brinquedos de teste que apresentarão resultados diferentes no mercado real.
De qualquer forma, ninguém pode dizer antecipadamente se seu "bem duramente conquistado" falhará no futuro ou não :)
Não estou preocupado em divulgar o código, porque sei que quase ninguém o utilizará de qualquer forma - por medo de perdê-lo.
Cheguei a conduzir uma experiência - tentei dar de presente a um Expert Advisor comercial, mas eles se recusaram a aceitá-la. Portanto, agora ninguém jamais saberá como funcionará em 2011.
É uma risada e um pecado :)
Peça o código fonte do TC a um dos gerentes de sucesso - você sabe com antecedência o que eles lhe responderão, não é mesmo?
Portanto, o mesmo "cobertor" não é sem dimensão :)
Tentem ainda mais valorizar a "teoria do TS", porque acreditam que tendo uma "teoria de sucesso" podem sempre criar um "TS de sucesso", ou mesmo muitos TS de sucesso.
É por isso que todas as discussões teóricas acabam resultando em lixo banal - todos estão tentando se beneficiar da discussão, mantendo ao mesmo tempo seu próprio "grande, grande segredo" :)
Literalmente, todos demonstram sucessos temporários, mas escondem com força como este sucesso foi alcançado.
Em geral, as condições para "brainstorming" não são observadas em nenhum dos conhecidos fóruns do mercado financeiro.
+10.
E se aplicarmos a otimização? Ultimamente tenho pensado cada vez mais sobre esta.....
Deixe-me explicar.
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Escaneamento de fóruns conhecidos de finmarket.
Selecionando pessoas adequadas, interessantes, ouvindo e escutando.
Um fórum privado, 'fechado'.
Brainstorming.
Todos têm o mesmo objetivo. A motivação está aí. E o cobertor não rasgará... )
Isso é certo. E alguns falam por enigmas, como software olhando para pedaços de curvas de equilíbrio, e calculando telepaticamente os parâmetros de uma estratégia executada em 1/5 dessa mesma execução e dando a todos um "fracasso". Outros estão falando de uns 10 OOS e de um futuro brilhante.
Bem, vamos lá....
Qual é o seu problema? Você quer 10 OOS? OK!
Solução aproximada:
Pegue a gama de amostras, únicas e indivisíveis ))
Dividimos em 11 partes e para cada parte no EA, calculamos a regressão linear e a "variância" ("ou seu critério único").
Na 2H, você analisa programmaticamente toda essa bondade.
E é isso aí.
Na verdade, acho que é melhor do que olhar para ele com os olhos.
Ou você não concorda? Ou ainda existem mistérios?
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Fractal post novamente.....
Oh, esta TA.... ))