uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 279
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Vou tentar entrar em mais detalhes sobre as ondas. Peço desculpas antecipadamente por um cargo longo - não posso ser breve, o tema é muito rico.
Uma pequena digressão. Quando vi os gráficos de cotação pela primeira vez, fiquei impressionado com a semelhança deles com as curvas com as quais eu vinha trabalhando e estudando há muitos anos. Claro, eles eram de outra área, e agora estou mais uma vez convencido de que a natureza é a mesma. Naquela época, as ondas ajudavam muito e eu só gostava delas. Agora quero aplicá-los às séries de preços e ver o que recebo e que benefícios eles podem oferecer para a construção de um bom TS.
Vamos prosseguir em ordem.
1. Por que Wavelets?
Uma análise wavelet é um caso especial da análise multinível, que é utilizada com grande sucesso para estudar objetos não lineares, não estacionários, fractais e quase-peródicos. E é exatamente isso que o mercado financeiro é! E todos parecem estar de acordo com isso. Parece-me que as ondas são exatamente o que o médico pediu.
2. Que métodos devo usar?
Há muitos métodos diferentes de transformação e análise de ondas e, num relance, podemos contar pelo menos dez métodos bem conhecidos e muitos mais exóticos. Temos que escolher algo. Até agora, parece-me que três métodos antigos, agora clássicos, se sairão muito bem aqui. No entanto, não estou descartando a idéia de tentar algo novo e exótico mais tarde.
Aqui estão os três métodos:
- transformação wavelet discreta (DWT), algoritmo Mull;
- transformação wavelet contínua (CWT);
- wavelets em intervalo e algoritmo de elevação (LA).
Não quero falar sobre o que é uma wavelet (uma função wavelet, função de escala, etc.) aqui - seria preciso muito espaço e tempo, e me parece que muitos de vocês aqui já sabem disso. Em princípio, há muita literatura sobre este tema na Internet. O problema é que podemos simplesmente nos afogar nestas informações. Aqueles que estão seriamente interessados nesta questão, posso recomendar a ajuda da MATLAB para o conhecimento primário de wavelets - tudo é claro e descrito em detalhes. Quando o li, gostei. Embora só estivesse em inglês naquela época - talvez tenha sido traduzido agora, eu não sei. Sim, mais uma coisa... Tenho vários artigos gerais sobre o assunto em russo e apenas uma grande quantidade de materiais em inglês. Se alguém estiver interessado, avise-me - eu o enviarei por e-mail.
Desculpe... distraí-me...
Cada um desses métodos tem seus próprios encantos e males ocultos. E eu os reuni por uma razão. Como um conjunto, eles podem compensar algumas das deficiências uns dos outros.
Outra coisa importante. Há muitas ondas diferentes (não métodos) e, como você sabe, nem todos os iogurtes são igualmente úteis. O problema da escolha não é fácil, e o resultado pode depender fortemente dela. Mas isto é lírico, vamos seguir em frente...
3. Por que diabos você precisa de tudo isso em FOREXe?
Gosto de explicar tudo de maneiras diferentes. Não posso deixar de fazer isso aqui. Vamos pelos métodos...
- DWT. Um algoritmo de cálculo muito simples e rápido. Decompomos sequencialmente as séries em estudo em séries cada vez mais curtas e sucessivamente mais curtas, engrossando-as assim. Em cada etapa passamos a função original por dois filtros de decomposição - um filtro passa-baixo e um filtro passa-alto. (Os coeficientes desses filtros são bem conhecidos para cada wavelet em particular). Em seguida, simplesmente baixamos a cada segundo o valor a partir das seqüências obtidas. O que recebemos após o primeiro filtro é colocado em uma pilha - as aproximações ficarão aqui, o que recebemos após o segundo é colocado em outra pilha - estes são detalhes. Então vamos fazer a última aproximação da primeira pilha e fazer o mesmo com ela. E assim por diante... Até o final do processo - ou seja, um valor permanece. Isso é tudo. É claro que eu omiti alguns pequenos detalhes aqui, mas eles não são essenciais.
Qualquer um pode dizer como "e o que é tão interessante aqui"
E é o seguinte...
Em primeiro lugar, a DWT tem a propriedade de uma reconstrução perfeita.
Simplesmente falando - fez conversão lá e depois voltou - você conseguiu o que tinha sem perder nada.
Em segundo lugar, a quantidade de informações nos coeficientes DWT (e seu próprio número) é exatamente a mesma que na seqüência inicial. Não perdemos ou acrescentamos nenhum pedaço. Ou seja, eles são dois lados de uma medalha. Você pode querer analisar as séries iniciais de preços, ou pode querer analisar sua representação wavelet. Quem gosta de quê.
Basicamente, tudo o mesmo pode ser dito sobre a transformada de Fourier. Mas!!!! Há um grande mas! Uma função wavelet é um meio compacto e, portanto, olhando para os coeficientes wavelet, podemos sempre relacionar as características visíveis com a série original. Grosso modo, não perdemos a resolução temporal, o que não é o caso de Fourier. Isto é fundamental, e está no terceiro.
Em quarto lugar, podemos fazer todo tipo de diversão dos coeficientes wavelet em detalhes. Podemos reduzi-los, zerá-los, em todas as escalas, ou seletivamente, e depois fazer a transformação inversa. Basicamente - "Senhor, o que você quer?" É uma poderosa ferramenta de filtragem.
OK, chega de generalidades...
O que exatamente eu tenho feito com as séries de preços usando DWT?
Duas questões em particular têm sido intensamente discutidas neste tópico - o que é uma tendência e como melhor procurá-la, e a aproximação das tendências por uma parábola. Eu me interessei.
Tomei a série de preços EURUSD, tabela horária de preços de fechamento (para que período não me lembro, e não é importante), duas ondulações esplêndidas - uma linear em peça, a outra quadrática em peça. Eu fiz um DWT, e então no mesmo enredo desenhei aproximações para ambos os wavelets (parece ser A6, mas você pode tentar outros). É claro que serão linhas, consistindo de segmentos de linha reta no primeiro caso e pedaços de parábolas (e toda a curva, neste caso, acaba se revelando fragmentada) no segundo. Acontece que é interessante.
É claro que se pode discutir se e em que medida os segmentos de linha correspondem às tendências e a que parábolas correspondem de qualquer forma. Desculpe, postarei uma foto um pouco mais tarde (quando tiver aprendido a fazer isso) separadamente, porque eu já escrevi muito aqui. Tendo analisado tudo isso, pareceu-me que as duas curvas obtidas com tal facilidade podem ser usadas como aproximação inicial para uma localização mais precisa de tendências e previsão de tendências já utilizando métodos estatísticos (ANC e regressão, autocorrelação, Hirst, etc.). - tem sido muito falado aqui). Também parecia que combinando estas duas curvas é possível obter um bom indicador de tendência, pelo menos não pior do que muitos outros. Mas não tenho certeza, ainda não o testei. Tenho-o em minha memória e vou verificá-lo mais tarde.
- CWT. Para mim, este é o melhor de todos os métodos wavelet. Há alguns resultados e idéias muito promissoras (no que me diz respeito).
Mas cavalheiros, com licença, minhas mãos estão cansadas de datilografar. Tenho escrito demais... Um tagarela é um buscador de espiões.
Entretanto, quando você escreve e em sua cabeça tudo é melhor empacotado.
Permitam-me adiar outra narrativa (pelo menos até amanhã).
De modo geral, se as pessoas quiserem, continuar.
Boa sorte a todos e boas tendências!
PS. Desculpe, isso acabou se tornando uma teoria muito simples. Se eu estiver entediado, vou me corrigir e ajustar o nível e o estilo de exposição.
Para Andre69, obrigado pelo interessante material introdutório sobre wavelets. Estou esperando a seqüência.
Procurei em meus armazéns e encontrei material excelente coletado e compreensível sobre a teoria e a prática das transformações wavelet. Qualquer pessoa interessada, sinta-se à vontade para se vincular a ela:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
P.S. Eu não fui a lugar algum.
Até agora, tenho trabalhado com a estratégia Kagi de acordo com a versão de Pastuhov, avançando lentamente em direção ao meu objetivo. Entretanto, foi feito um trabalho de rotina para melhorar o TC. Agora eu escaneio automaticamente mais de cinqüenta símbolos para escolher os mais rentáveis no momento e os utilizo para negociação usando MTS. A mudança dos líderes entre os instrumentos se dá uma vez por dia. A rentabilidade média da estratégia H gagy é de cerca de 10% ao mês. Muito provavelmente abrirei uma conta real na próxima semana para testar o TS. Curiosamente, a análise da estratégia H+ (!) sobre a história já acumulada do tick, mostra sua aplicabilidade potencial a alguns pares de moedas!!! Se este fato for verificado através de testes na conta real, então podemos falar de um avanço. A questão é que usando a estratégia H temos que nos ater ao princípio de "limitar o lucro e deixar o prejuízo crescer", isto, por sua vez, leva à possibilidade potencial de tomar um prejuízo de 5-7 H e, como conseqüência, à necessidade de trabalhar com uma alavancagem não superior a 5 com H em torno de 30-50 pontos. A exploração da estratégia H+ não contradiz o princípio "limitar as perdas e deixar crescer os lucros", que nos permite usar alavancagem de até 20 e, como conseqüência, ter mais rentabilidade em comparação com a estratégia H+.
Aqui está um resumo do que alcancei no período do relatório e no que estou trabalhando atualmente.
Acho que também vou fazer um relatório de status :)
Acho que consegui descobrir uma invariância - nada mais é do que a relação R/S para os locais selecionados de acordo com um determinado procedimento. Pelo menos desde 1999 sobre os minutos em euros, a distribuição por anos é quase constante, embora bastante ampla. Acho que isto deveria ser tratado com mais profundidade. Então você pode ver, vou começar a contar Hurst novamente, depois que eu o tiver circulado. Isso vai deixá-lo feliz :)
2 Neutron:
Eu passei por cima de Pastuhov e meu resumo preliminar: ele não oferece nenhuma estratégia nova, estamos falando de táticas conhecidas de fuga ou ricochete. Mas ele oferece um método para determinar a adequação de um instrumento para tocar estas táticas.
Concluo ainda o seguinte: Desde que ele o tenha feito corretamente, se existissem instrumentos líquidos adequados para tal jogo, não sobraria agora nenhum. Os ilíquidos podem permanecer, quem precisa deles :). Felizmente, por jogar com CD em um pequeno instrumento, a liquidez do instrumento não parece importar. No entanto, não me aprofundei mais em seu funcionamento.
Obrigado, foi um começo interessante.
Não se preocupe com o tamanho de seus postos. Está na tradição deste tópico escrever posts longos, logicamente conectados, cientificamente fundamentados e bem ilustrados. :-)))
Você também não deve ter nenhuma dúvida sobre seu nível. O público aqui, embora pequeno, é muito diversificado. O que um já passou há muito tempo, o outro ouve pela primeira vez. Então...
Permita que você continue sem nenhuma dúvida.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
Na verdade, eu queria que Andre69 compartilhasse os aspectos práticos da aplicação.
É verdade, eu não sou Andre69. Realmente, por que eu me envolvi? É tudo por causa da sede de comunicação.
Sergei, não exagere! A ênfase não foi dada ao nome, mas aos aspectos práticos de uso.
E você o conhece muito bem. :-)
Além disso, eu queria saber como aplicar wavelets em geral, e não como aplicá-los ao forex. Eu tenho o objeto de pesquisa e selecionei a ferramenta. Eu simplesmente não sei como utilizá-lo. :-))
2 Neutron.
Obrigado pelos materiais, vou dar uma olhada e analisá-los.
E você o conhece muito bem. :-)
Eu sei, foi apenas uma brincadeira. :о)))
E além disso, eu estava interessado em como aplicar wavelets em princípio, e não em como aplicá-los para trabalhar no Forex. Eu tenho o objeto de pesquisa e selecionei a ferramenta. Eu simplesmente não sei como utilizá-lo. :-))
E que ferramenta, se não o segredo comercial? A propósito, recomendo prestar atenção aos esqueletos, coisa útil, pelo menos eu calculo meus coeficientes com base neles.
PS: Eu me lembro dos cálculos da Hearst baseados na análise wavelet, eu simplesmente não consigo encontrar materiais. Mas tenho certeza que eles estavam em algum lugar. Assim que os encontrar, os colocarei no correio.
para Candidato
Acho que encontrei uma invariância - não é nada mais do que uma relação R/S para seções selecionadas de acordo com um determinado procedimento. Pelo menos desde 1999 sobre os minutos em euros, a distribuição por anos é quase constante, embora bastante ampla. Acho que isto deveria ser tratado com mais profundidade. Então você pode ver, vou começar a contar Hurst novamente, depois que eu o tiver circulado. Isso vai deixá-lo feliz :)
Eu já estou entusiasmado. :о)))) A propósito, você não pode nos dizer um pouco mais sobre a descoberta?
Ah, é verdade! Funcionou. Mas não na primeira vez.
Curva azul - EURUSD, preços fechados por hora, retirados da história, por cerca de 1,5 meses.
A curva vermelha - aproximação de A7 obtida como resultado da transformação da wavelet utilizando uma wavelet linear de forma pontual. Antecipando possíveis perguntas - esta onda no MATLABe é chamada bior2.2 .
A curva negra é a mesma, mas a onda é diferente - piezo-quadrática ou bior3.3. Embora não seja claramente visível na imagem, esta curva consiste em pedaços parabólicos. Isso é certo!