Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 12
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Aí, aí, Alexey, gosto de seus pensamentos:) Vou tirar um máximo de 128 bytes de definição de dados, multiplicado por 100 mil ticks, doze metros, de um cliente por dia multiplicado por 100 clientes, gigabytes, mesmo com meus recursos posso manter o histórico por alguns meses de cem clientes, o que dizer se eu colocar o hardware necessário, por anos com compactação confiável.
Melhor ainda - o servidor não armazenará nada, apenas processará solicitações e procurará os dados necessários dos clientes que estão agora online ou aguardarão por aqueles que estão online e já viram esses dados antes.
Este é um tipo de sistema pia tu pia (burro ou kazy), mas para citações. Se o servidor encontrar os dados solicitados de vários clientes, ele distribui o download de diferentes partes do histórico solicitado de diferentes clientes, para que não baixe apenas uma. As partes do histórico solicitadas com freqüência podem ser armazenadas no cache do servidor.
Sim, pode haver sabotagem se forem fornecidos dados errados. Poderia ser resolvido comparando os dados de pelo menos dois clientes diferentes também de forma programática. Mas em geral, eu também acho que o servidor será mais seguro. Você pode colocar um laptop como um servidor - ele não faz muito barulho e é relativamente barato. Mas então você tem que despejar nele e estipular quem vai ficar de pé :) Embora possa ser alguém a doar seu computador. Mas então é desejável ter pelo menos dois servidores em pessoas diferentes e então um servidor com berços pode desaparecer.
Talvez a MQ forneça um servidor, vendo que o projeto é popular ;).
Os representantes da MQ dirão - por que você precisa do histórico das corretoras se temos nossas cotações fofas no History Center, vá em frente e use-as e desenvolva EAs robustos para que elas não sejam sensíveis às cotações. Isto é correto, mas como verificar rapidamente se a EA também está trabalhando aceitavelmente nos dados de outras empresas de corretagem - é desejável ter um grande histórico com estas empresas, por exemplo, durante um ano. Se você não souber como usar este método, podemos tentar verificar a diferença entre o tempo que alcançamos o mercado e o tempo que perdemos.
Eu tenho um canal dedicado de 100 megabits para a Internet, o tráfego é apenas limitado, bypass de saída, para experimentos suficientes:) Bem, então, você pode comprar um servidor completo, e não um e colocá-lo no site, se a idéia funcionar:) Como diz o ditado, quanto mais não seja por causa disso, todo o resto não é importante:) Os investidores serão encontrados sozinhos, para este empreendimento, se os resultados e o sentido:)) Eu trabalho com carrapatos por uma razão, como dizem, você tem que pensar globalmente, e tudo fará sentido:) Por questão de minutos, não vejo o sentido:) O tique é um tempo e preço precisos, bem, mais o tempo do cliente, e a barra é alguns valores no meio dos quais pode ser qualquer coisa, não consigo nem imaginar como combinar e comparar barras, é um absurdo, pois erros ocorrerão a cada passo. Se você pode comparar carrapatos e barras, é como comparar um elefante com um mouse, especialmente entre centros comerciais.
De que servidor de metaquotas estamos falando? Se é um servidor de demonstração, ele também filtra as citações em bagatelas, eu não sei sobre outros :) Embora eu tenha comparado uma variedade de servidores, algo é filtrado em toda parte, ou não entendo que não sejam os filtros, mas são apenas informações que não tiveram tempo de passar, mas a questão é onde não há tempo se a diferença entre ticks por segundo e menos, mas ainda mais, os filtros são claramente definidos por suas características.
Acho que vou escrever um programa que rouba carrapatos também - não vai demorar muito. Trocaremos carrapatos se houver problemas. Acho que o servidor de citações é uma tarefa dolorosa e demorada. Mas se o fizer, eu ligarei meu cliente ao seu servidor.
Piligrimm, diga-me, como você pode usar o mt para fazer um gráfico de fechamento de qualquer par de moedas em um gráfico de outro par de moedas?
Com a função iClose forme um arquivo com todos os instrumentos que você precisa, então obtenha uma média para cada instrumento, por exemplo, adicione as últimas 100 barras para cada instrumento e divida por 100. Depois disso, todos os dados, para cada instrumento se dividem por seu coeficiente, como resultado você obterá valores de todos os instrumentos que flutuam em torno de um (a propósito, é conveniente para o processamento posterior usando redes neurais, todos os dados são normalizados), depois disso você multiplica os valores do instrumento, que você quer exibir em outro gráfico pelo coeficiente, que foi obtido para o instrumento no gráfico que você vai exibir.
OK, eu entendo como você leva os clones dos pares selecionados via iClose. Depois você escreve estes valores em um arquivo (que tipo de arquivo e que formato?).
Então, acho que de alguma forma você abre este arquivo no MT4 e ele desenha todos os valores na forma de linhas que conectam o fechamento de diferentes instrumentos. Pelo menos em sua captura de tela, onde são desenhadas linhas conectando o cloze GBPUSD, AUDUSD e EURUSD, muito menos as linhas de tendência desenhadas de acordo com algum algoritmo. Eu estava apenas me perguntando, como você poderia desenhar os três pares sob a forma de linhas de cores diferentes, conectando o fechamento.
Meus dados são carregados na barra formada, respectivamente os gráficos sobrepostos devem ser deslocados por uma barra. (Se alguém tiver feito o download dentro de uma hora após eu ter definido o programa, por favor, corrija :
ExtMapBuffer1[155-iw+ip] para ExtMapBuffer1[156-iw+ip], e outros amortecedores de forma semelhante).
Como corretamente apontado Pilgrim, a precisão dos dados brutos não é sem importância:) A propósito, sobre a sincronização de carrapatos, tudo se resolve neste assunto, pois o mercado reage seqüencialmente aos eventos e, portanto, reagimos aos carrapatos como seqüencialmente, cada carrapato tem um valor, mas sem dados de outros carrapatos por pares, seus dados não são tão exatamente refletidos na mesma representação gráfica, influências - movimentos, sobreposições, tudo isso faz a qualidade, sem todos os carrapatos realmente cegamos ou não temos tanta certeza do que exatamente influencia ocorre. Enquanto não obtemos tempo com mais precisão do que um segundo, isso é compensado pelo tempo de absorção do cliente, quanto mais esses clientes, mais preciso o tempo pode ser com precisão de nanossegundos, essa é toda a precisão na sincronização do tick :) Dez milhões de ticks em um segundo não passarão, é suficiente na estrutura de número de oito bytes, portanto sua ordem é consecutiva. A diferença de ticks em nosso caso é a condição principal, se um tic não tem diferença de preço em relação ao principal, é a primeira coisa a se prestar atenção, pois por definição não é uma mudança no preço, mas em palavras simples, erro do servidor ou do cliente.
A linha de fechamento da ferramenta na janela é desenhada em verde em MT. Os outros são aplicados após o redimensionamento, há um exemplo no arquivo anexo, ainda não consegui carregá-lo como um código na janela. O arquivo em si é destinado a algumas outras tarefas, por isso tem algumas peculiaridades, além de não conhecer MQL e escrevê-lo nele é muito confuso.
1. Os corretores não deixam você construir um sistema sobre carrapatos, eles têm muitas maneiras de se defender contra ele.
2. As carrapatos são contingentes e aleatórios. Eles são diferentes para todos por definição e não há um sistema para isso.
3. Para carrapatos, como na mecânica quântica, há um efeito do princípio da incerteza - o processo de medição afeta o resultado. Enquanto você é um observador (na demonstração), você não afeta o fluxo de carrapatos. Quando você começar a trabalhar no real (medir - fazer pedidos de cotação), você mesmo criará um fluxo de carrapatos, que dependerá das condições do mercado, do humor de seu corretor, dos resultados de seu trabalho ...
Além disso, talvez eu tenha perdido muito, não li o fio todo, mas por que você precisa de 128 bytes por carrapato?
IMHO, 2 é suficiente para os olhos. Vamos usar a codificação delta - o primeiro byte dá incremento de tempo (por exemplo, em segundos), o segundo dá incremento de preço em pips. O preço dificilmente mudará em mais de um número durante um tique, e é improvável que haja mais de 4 minutos entre dois tiquetaques consecutivos. A série resultante consistirá principalmente em valores próximos a zero, e será bem comprimida por qualquer algoritmo de compressão. Além disso, não há tantos carrapatos em um dia. Por exemplo, o EURUSD na Alpari agora tem aproximadamente 5000 carrapatos por dia.