Métodos de realizar um rolamento para frente - página 4

 
Igor Volodin:
Hm, ok. Mas se há otimização lá, então ainda acabamos com um conjunto sobre a história.
O conjunto é uma característica intermediária do desempenho do Expert Advisor em uma determinada parte da história, nada mais. Assim que recebo os resultados de um avanço, carrego um conjunto intermediário para o novo segmento e este é sobregravado pelo próximo. Somente o conjunto inicial importa, e isso somente para garantir que as condições de partida sejam iguais.
 
Youri Tarshecki:
Um conjunto é uma característica intermediária de uma EA operando dentro de um certo período de história. Assim que recebo os resultados de um avanço, carrego um conjunto intermediário para um novo segmento e este é substituído pelo próximo. A única coisa que importa é o conjunto inicial, e mesmo assim, as condições iniciais têm que ser iguais.

Algum tipo de teste incompreensível. Você acaba com um conjunto de parâmetros ou não?

Aqui está um extrato da Wikipedia

Walk forward optimization is a method used in finance for determining the best parameters to use in a trading strategy. 
E eu não defendo que tal método de eliminação seja bom para uma otimização total sem genética. Como alternativa. Mas os resultados finais ainda encontram parâmetros para encontrar belas curvas de equilíbrio em algum intervalo final da história. Que, se disponível, também será encontrada pela genética.
 
Igor Volodin:

Algum tipo de teste incompreensível. Você acaba com um conjunto de parâmetros ou não?

Aqui está um trecho da Wikipedia

Ostestes de avanço nos permitem desenvolver um sistema comercial, mantendo um "grau de liberdade" razoável.

Do mesmo lugar.

 
Youri Tarshecki:

Ostestes de avanço nos permitem desenvolver um sistema comercial, mantendo um "grau de liberdade" razoável.

Do mesmo lugar.

De acordo. Se for utilizado para desenvolvimento e monitoramento da influência de certas modificações - muito bom.

Sim, um ponto importante mencionado no artigo - ele permite encontrar os parâmetros que podem ser otimizados com base na história. Você pode trabalhar com seu robô comercial da mesma forma: otimizar estes parâmetros após um período de tempo, definir um novo conjunto para o bot.

Isto é, ajuda a escrever Consultores Especialistas que podem e devem ser reoptimizados.

 
Igor Volodin:

De acordo. Se para o desenvolvimento e acompanhamento do impacto de certas modificações - muito bom.

Sim, um ponto importante que é destacado no artigo - ele permite encontrar os parâmetros que fazem sentido otimizar pela história. Você pode trabalhar com seu robô comercial da mesma forma: otimizar estes parâmetros após um período de tempo, definir um novo conjunto para o bot.

Isto é, ajuda a escrever Consultores Especialistas que podem e devem ser reoptimizados.

Isto é o que eu faço - deixo alguns deles intocados. Em geral, acho que a duração da história deve ser definida individualmente para cada variável, e até já pensei em como fazê-lo, simplesmente não consigo encontrá-la.
 
Youri Tarshecki:

Aqui está o melhor.

Exija um destes da Metacwot com suas mãos de qualquer maneira. A longo prazo, é claro, mas pode levar anos, mas, enquanto isso, fazer um autoteste.

Ao contrário do tio Fyodor (de Prostokvashino, e não da MQL5.com), você faz sanduíches apropriados :)

Aqui está a aplicação para o SD, veja a data, a aplicação está aberta, eles dizem que vamos fazer isso.

Faça isso no Walk-Forward testter
Licitações, MetaTrader 5 MQL5, Aberto, Iniciado: 2011.10.24 19:13, #252222
 
Nikolay Demko:

Aqui está a aplicação para o RS, veja a data, a aplicação está aberta, eles dizem que vamos fazer isso.

Eu tive uma conversa com o MC em um dos tópicos sobre isso. Há uma lista de espera. A fim de pular a fila você tem que

1. ou algum interesse extremo do público comercial

2 .ou sua própria convicção ou responsabilidade social dos desenvolvedores.

O público comercial está acostumado a procurar sob uma tocha, e aqueles que entendem que isso não faz sentido geralmente fazem sua pequena tocha.

Os próprios desenvolvedores não são comerciantes, eles também são influenciados por mitos e hábitos - daí a hierarquia de prioridades orientada para a maioria.

Mas isso não significa que não devamos discutir isso, que é o que fazemos aqui).

Por exemplo, na próxima linha encontramos uma boa solução para o problema da representação visual dos atacantes para a frente - é apenas necessário ajustar a linha do tempo, como fezIgor Volodin em sua toolzine. Você só precisa fazer um alinhamento avançado.

 
Igor Volodin:

Algum tipo de teste incompreensível. Você acaba com um conjunto de parâmetros ou não?

Aqui está um trecho da wikipedia

E eu não defendo que este método de peneiramento é bom para uma otimização total sem genética. Como alternativa.

Vamos apenas separar otimização e testes. Volking é "pacing". Na minha opinião, testes em seções não otimizadas com um passo à frente é um típicoteste por etapas.

Além disso, a principal idéia de volking é a inércia do mercado, ou melhor, verificar quanto e por quanto tempo nossa EA é inercial neste ambiente desconhecido. Isto é, a volking simula a situação em que nós, assim como na vida, de tempos em tempos otimizamos nossa EA e a administramos no oceano estrondoso de um mercado imprevisível.

A otimização pode, é claro, ser diferente, incluindo critérios personalizados, puxando de conjuntos de conjuntos, e o que mais os comerciantes sonham.

Mas a essência dos testes é que nós assumimos e a realidade dispõe. Não importa o que tenhamos feito com o Expert Advisor - quer tenhamos mudado seu código ou escolhido um conjunto especial - os testes simplesmente mostram o sucesso.

Por isso, a receita é simples - faça um teste de avanço de lobo para seu método de seleção de conjunto e compare-o com o resultado do teste de avanço de lobo para outro método de seleção de conjunto e tudo ficará claro de uma só vez.

 

Yuri, seria bom se você pudesse descrever (e em geral seria legal se você pudesse mostrar as capturas de tela no Photoshop) - como você acha que o teste de volking-forward deve ser feito no MetaQuotes tester.

Como especificar o alcance e os períodos, os resultados intermediários de saída, o que obter na saída, etc.

Acho que isso poderia economizar tempo na revisão da aplicação e remover algumas das perguntas dos leitores do fórum.

 
Igor Volodin:

Yuri, seria bom se você pudesse descrever (e em geral seria legal se você pudesse mostrar as capturas de tela no Photoshop) - como você acha que o teste de volking-forward deve ser feito no MetaQuotes tester.

Como especificar o alcance e os períodos, os resultados intermediários de saída, o que obter na saída, etc.

Acho que isso poderia economizar tempo na revisão da aplicação e remover algumas das perguntas dos leitores do fórum.

Sim, já deveríamos ter criado um fio há muito tempo - "Como deveria ser um lobisomem avançado em MT". Só que eu não consigo colocar minhas mãos nisso. Recentemente, na parte de futuros do fórum, houve algo sobre este tópico, a propósito, eu também expus lá minhas idéias.
Razão: