Métodos de realizar um rolamento para frente - página 5

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Youri Tarshecki:
Sim, já deveríamos ter criado um tópico há muito tempo - como deveria ser um lobisomem na MT. Eu simplesmente não consigo chegar a isso. A propósito, recentemente houve algo sobre este tópico na parte do futuro do fórum.
O mercado de futuros não é muito interessante para eles, pois não sabem o que querem ou o que fizeram, acreditando que ao contar sobre o método estão dando algo mais valioso do que o especialista. E de certa forma eles estão certos. Eu, por exemplo, lhes falei sobre meu método. Talvez porque eu o considere imperfeito e gostaria de melhorá-lo. A propósito, seu método também não é muito claro. Você poderia nos dizer o que é feito passo a passo e o que seu otimizador automático faz?
 
elibrarius:
Algumas pessoas estão relutantes em dizer-lhe o que precisam, acreditando que darão algo mais valioso do que o próprio especialista, falando-lhe sobre a metodologia. E de certa forma eles estão certos. Eu, por exemplo, lhes falei sobre meu método. Talvez porque eu o considere imperfeito e queira melhorá-lo. A propósito, seu método também não é muito claro. Você poderia nos dizer o que é feito passo a passo e o que seu otimizador automático faz?

Não pode haver métodos especiais de volking-forwarding. É umprincípio perfeitamente claro de verificaçãopasso a passo e a própria EA é, naturalmente, primordial para o resultado. E o princípio de verificação é seguido ou não. Portanto, ou é ou não é um volante para a frente. Portanto, meu método é absolutamente clássico. Nada de novo. (Há algo novo em minhas idéias, mas ainda não me dei conta).

Otimizar para trás - avançar de peça não otimizada e avaliá-la - avançar por comprimento para frente - otimizar novamente com configurações anteriores - etc.

O que você disse sobre os conjuntos acumulados e a execução geral com eles é apenas uma variante de avaliação de avanços (supondo que para obtê-los você tenha carregado o conjunto obtido para o período anterior em cada etapa de otimização). Se for mais conveniente para você, tudo bem. O principal que o princípio salvou.

 
Youri Tarshecki:

Não pode haver métodos especiais de volking-forwarding. É umprincípio perfeitamente claro de verificaçãopasso a passo e a própria EA é, naturalmente, primordial para o resultado. E o princípio de verificação é seguido ou não. Portanto, ou é ou não é um volante para a frente. Portanto, meu método é absolutamente clássico. Não há nada de novo aqui.

Otimizamos para trás - avançamos de peças não otimizadas e avaliamos - avançamos por comprimento para frente - otimizamos novamente com configurações anteriores - etc.

O que você disse sobre os conjuntos acumulados e a execução geral com eles é apenas uma variante de avaliação de avanços (supondo que para obtê-los você tenha carregado o conjunto obtido para o período anterior em cada etapa de otimização). Se for mais conveniente para você, tudo bem. O principal é que o princípio deve ser mantido.

A metodologia é a mesma, eu concordo.

E quanto à seleção de um único resultado entre 10 000+ opções do teste posterior? Por lucro máximo? Ou por lucro máximo com algum nível de drawdown (eu o escolho com drawdown < 20%). Ou outro método de seleção?

O critério para selecionar o resultado - um para todos os setores? (acho que deveria ser) ou diferente?

 
elibrarius:

A metodologia é a mesma, eu concordo.

E quanto a escolher o único resultado entre as mais de 10.000 opções do teste posterior? Por lucro máximo? Ou por lucro máximo com algum nível de drawdown (eu o escolho com drawdown < 20%). Ou outro método de seleção?

O critério para selecionar o resultado - um para todos os setores? (acho que deveria ser) ou diferente?

Já lhe disse - o atacante vai julgar tudo!) Verifique tudo você mesmo, não acredite na palavra de ninguém!

O principal - deve haver tantas costas quantos as anteriores e o conjunto de costas anteriores se torna o começo de uma nova.

 
elibrarius:

A metodologia é a mesma, eu concordo.

Que tal selecionar um único resultado entre as mais de 10000 opções de um teste posterior? Por lucro máximo? Ou por lucro máximo com algum nível de drawdown (eu seleciono com drawdown < 20%). Ou outro método de seleção?

O critério para selecionar o resultado - um para todos os setores? (acho que deveria ser) ou diferente?


Meus pensamentos, inclusive sobre a interface:

Portanto, em primeiro lugar. A otimização da WF responde à pergunta: se eu reoptimizar minha EA a cada N dias e escolher o melhor resultado (com base em algum critério/regra/função de adequação) como isso afetaria o período de negociação de M dias? (trecho da teoria)

Isto é, o desenvolvedor para o especialista determina experimentalmente:
1. Critério personalizado (implícito no Expert Advisor) - a critério do desenvolvedor - um amplo campo de discussão (isto é relativo ao seu drawdown de <20%).
2. Períodos N (In Sample For Window) e M (Out Of Sample For Window). E é um campo de investigação interessante mudar N e M com base em alguns critérios do período anterior.
3. Parâmetros do sistema a serem otimizados
4. Gama de valores de parâmetros onde a otimização deve ser feita (é possível limitá-la programmaticamente)

Isto é, é óbvio que esta é uma classe separada de Consultor Especialista com uma abordagem especial de negociação. Tal Conselheiro Especialista (provavelmente) não será capaz de mostrar uma negociação lucrativa na história mesmo no último ano com um conjunto de parâmetros, e falhará na história após um mês.

A WF é necessária para outros Expert Advisors cujos desenvolvedores ainda não implementaram todos estes 4 itens? Eu acho que não.

Isto é, seria bom para um comerciante se ele selecionasse "Trade Mode" na lista ao desejar verificar o Expert Advisor de acordo com o cenário recomendado pelo programador


Por que o modo de comércio? Porque no final, emulamos a negociação com a estratégia de otimização excessiva em áreas específicas, escolhendo a melhor de acordo com o critério Custom Max e a negociação com os valores dos parâmetros definidos em cada etapa.

É isso aí. Não forneça nenhum outro ajuste. Mas forneça ao desenvolvedor uma interface programática:

- para determinar que o WalkForward seja selecionado
- definir a duração dos períodos N e M


 
Igor Volodin:

Meus pensamentos, inclusive sobre a interface:

Portanto, em primeiro lugar. A otimização da WF responde à pergunta: se eu fosse reoptimizar minha EA a cada N dias e escolher o melhor resultado (com base em algum critério/regra/função de adequação) como isso afetaria o período de negociação de M dias? (trecho da teoria)

ou seja, o desenvolvedor para o Expert Advisor determina pela experiência:
1. Critério personalizado (incorporado no Expert Advisor) - a critério do desenvolvedor - um amplo campo de discussão (isto é relativo ao drawdown de <20%).
2. Períodos N (In Sample For Window) e M (Out Of Sample For Window). E é um campo de pesquisa interessante mudar N e M com base em alguns critérios do período anterior.
3. Parâmetros do sistema a serem otimizados
4. Uma gama de valores de parâmetros onde a otimização deve ser feita (é possível limitá-la programmaticamente)

Isto é, é óbvio que esta é uma classe separada de Consultor Especialista com uma abordagem especial de negociação. Tal Conselheiro Especialista (provavelmente) não será capaz de mostrar uma negociação lucrativa na história mesmo no último ano com um conjunto de parâmetros, e falhará na história após um mês.

A WF é necessária para outros Expert Advisors cujos desenvolvedores ainda não implementaram todos estes 4 itens? Eu acho que não.

Isto é, seria bom para um comerciante se ele selecionasse "Trade Mode" na lista ao desejar verificar o Expert Advisor de acordo com o cenário recomendado pelo programador


Por que o modo de comércio? Porque no final, emulamos a negociação com a estratégia de otimização excessiva em áreas específicas, escolhendo a melhor pelo critério Custom Max e a negociação com valores de parâmetros definidos em cada etapa.

É isso aí. Não forneça nenhum outro ajuste. Mas forneça uma interface de programa para o desenvolvedor:

- para determinar que o WalkForward seja selecionado
- definir a duração dos períodos N e M


Nostalgia, quanta complexidade está por vir
 

Tecnicamente, para a análise, o desenvolvedor pode coletar informações para cada passo para frente ou para trás através de quadros, talvez adicionar informações sobre o número do passo a passo no quadro.
Mas não é necessário inserir o número da etapa, indiretamente, a chegada do quadro com os dados da nova etapa de caminhada pode ser feita através da análise do passe.

static int step = 0;
static bool lastState = 0; //0 - бэк, 1 - форвард
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(step, pass); //проверим pass в пуле для step шага
   if (!is_forward) {
     AddPass(step, pass); //добавим pass в пул
     if (lastState == 1) {
        //первый фрейм от нового walk-step'а
        step++;
        lastState = 0;   
     }
     
     //обработка бэка с учетом значения step
   } else {
     lastState = 1;

     //обработка форварда с учетом step'а
   }

}//endwhile
Na documentação podemos acrescentar exemplo de economia e visualização de quadros para o modo walk-forward no testador, e no kodobase, acho que haverá uma variante simples que pode ser modificada para seus propósitos.
 
Igor Volodin:


ou seja, o desenvolvedor para o Expert Advisor determina pela experiência:
1. Critério personalizado (incorporado no Expert Advisor) - a critério do desenvolvedor - um amplo campo de discussão (este é para seu Expert Advisor com drawdown <20%)
2. Períodos N (In Sample For Window) e M (Out Of Sample For Window). E é um campo de pesquisa interessante mudar N e M com base em alguns critérios do período anterior.
3. Parâmetros do sistema a serem otimizados
4. Gama de valores de parâmetros onde a otimização deve ser feita (é possível limitá-la programmaticamente)

Isto é, é óbvio que esta é uma classe separada de Expert Advisor, com uma abordagem especial de negociação. Tal Conselheiro Especialista (provavelmente) não será capaz de mostrar uma negociação lucrativa na história, mesmo no último ano com um conjunto de parâmetros, e perderá na história em um mês.

A WF é necessária para outros Expert Advisors cujos desenvolvedores ainda não implementaram todos estes 4 itens? Acho que não.

1. O testador já contém os critérios de otimização, então por que "enfiá-los" no Expert Advisor?

A mudança e a relação de trás para frente também é objeto de controle na frente. Se a relação de avanço se revelar melhor, nós a utilizaremos para uma análise mais aprofundada.

3 Os parâmetros para otimização são variáveis do usuário. É o próprio código que é objeto de testes.

4. A gama de variáveis - você pode procurá-las programadamente, mas há muitas sutilezas - por enquanto é muito mais seguro e fácil de fazê-lo manualmente. E isto é uma questão de otimização, não de volking-forwarding.

Por que é óbvio que esta é uma classe separada de especialistas? Creio que esta classe inclui TODOS os EAs, já que TODOS os EAs sem super-optimização ou super-treinamento são drenados. O avanço só mostra a rapidez com que isso acontece.

 
Igor Volodin:

Meus pensamentos, inclusive sobre a interface:

Portanto, em primeiro lugar. A otimização da WF responde à pergunta: se eu fosse reoptimizar minha EA a cada N dias e escolher o melhor resultado (com base em algum critério/regra/função de adequação) como isso afetaria o período de negociação de M dias? (trecho da teoria)

ou seja, um desenvolvedor de Expert Advisor determinará experimentalmente o seguinte
1. Critério personalizado (incorporado no Expert Advisor) - a critério do desenvolvedor - um amplo campo de discussão (isto é relativo ao seu drawdown <20%).
2. Períodos N (In Sample For Window) e M (Out Of Sample For Window). E é um campo de pesquisa interessante mudar N e M com base em alguns critérios do período anterior.
3. Parâmetros do sistema a serem otimizados
4. Uma gama de valores de parâmetros onde a otimização deve ser feita (é possível limitá-la programmaticamente)

Isto é, é óbvio que esta é uma classe separada de Consultor Especialista com uma abordagem especial de negociação. Tal Conselheiro Especialista (provavelmente) não será capaz de mostrar uma negociação lucrativa na história mesmo no último ano com um conjunto de parâmetros, e falhará na história após um mês.

A WF é necessária para outros Expert Advisors cujos desenvolvedores ainda não implementaram todos estes 4 itens? Eu acho que não.

Isto é, seria bom para um comerciante se ele selecionasse "Trade Mode" na lista ao desejar verificar o Expert Advisor de acordo com o cenário recomendado pelo programador


Por que o modo de comércio? Porque no final, emulamos a negociação com a estratégia de otimização excessiva em áreas específicas, escolhendo a melhor pelo critério Custom Max e a negociação com valores de parâmetros definidos em cada etapa.

É isso aí. Não forneça nenhum outro ajuste. Mas forneça ao desenvolvedor uma interface programática:

- para determinar que o WalkForward seja selecionado
- definir a duração dos períodos N e M


Acho que o melhor é analisar a WF usando ferramentas de terceiros, depois mostrar a MQ e pedir para integrá-la no testador.

Mas algo me parece que vai ser difícil. Eu, por exemplo, sem um banco de dados, não me decidi. Um cálculo simples:
1 passo de otimização rende mais de 10000 linhas
+ 1 passe de avanço - mais 10000+ linhas
=20000+ filas
* por exemplo, por segmento de 12 - anos com super otimização mensal

=240 mil linhas

Se adicionarmos os dados de todos os negócios para o equilíbrio e curvas de equidade de quadros, a quantidade de dados para análise aumentará dezenas, centenas ou milhares de vezes para os escaladores. Outra variante menos intensiva em recursos é economizar dados de equidade e equilíbrio não para cada comércio, mas uma vez por dia, por exemplo. Calculei a esguelha da curva para meu Expert Advisor, ou seja, obtive uma figura e a inseri no cálculo de parâmetros personalizados para otimização. Naturalmente, não é tão informativo quanto a curva (por dia ou por profissão).

Ainda não o fiz, mas muito provavelmente introduzirei filtros por nível (por exemplo, drawdown <20%) + triagem (lucro máximo). É provável que o filtro seja mais de um.

No terminal, você pode operar somente com arquivos e matrizes, o que é muito mais trabalhoso do que uma consulta SQL.

Naturalmente, é possível anexar um DB ao sistema MT5. Mas não será uma solução escalável, pois será muito difícil para um usuário comum. Estou fazendo isso por mim mesmo em meu site - carregamento de arquivos de trás e para frente através de um formulário no banco de dados seguido de análise.

E eu nunca vi nenhuma possibilidade de produzir tabelas no MT5, como no navegador. Penso que também haverá alguns problemas com isso.

Em geral, temo que nunca haverá WF no MT5.

 
Youri Tarshecki:

1. Os critérios de otimização já estão presentes no testador, por que eles devem ser adicionados ao Expert Advisor.

Você tem certeza de que esses critérios são suficientes para identificar (automaticamente) o melhor conjunto de passos a serem dados? Afinal de contas,a elibrarius estava apenas nesta linha, fazendo uma pergunta sobre qual critério é melhor e quem usa o quê. Este é um campo muito amplo para pesquisa e escolha do melhor conjunto para trabalhar em um passo-a-passo. Além disso, diferentes abordagens de negociação provavelmente exigirão critérios diferentes, em algum lugar o drawdown é muito crítico, em algum lugar o número de negócios é importante, em algum lugar o lucro final.

Além disso, não vejo nenhuma diferença em relação à minha lista.

Por que é óbvio que esta é uma classe separada de Expert Advisor? Penso que esta classe inclui TODOS os EAs, porque TODOS os EAs sem super-optimização ou super-treinamento falharão. O avanço está apenas mostrando a rapidez com que isso acontece.

O desenvolvedor declara que a EA opera neste modo e implementou suporte para a WF no código. E não apenas quando a EA começa a falhar - reoptimizá-la.

E você não pode colocar N e M na interface do testador - foi o que sugeri, apenas programático. Se você vir como é claro para todos fazer ajustes na interface do testador, e eles então já estarão fixados - os períodos de N e M serão inseridos pelo usuário (embora sua"Mudança e a relação de volta para frente - este é O assunto de verificação para frente" não funcionará), sugira sua versão.

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