A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex?
Boa tarde.
Aqui vai uma pergunta:
É mesmo possível quebrar os riscos de alguma forma durante a negociação - comercializando múltiplos instrumentos?
Para colocar a questão de uma forma ainda mais simples:
É possível negociar uma dúzia de instrumentos no mercado forex - sem medo de colocar todos os seus ovos em uma cesta?
1. Em moeda estrangeira, não.
2. Não.
Boa sorte.
Boa tarde.
Aqui vai uma pergunta:
É mesmo possível quebrar o risco de alguma forma durante a negociação - através da negociação de múltiplos instrumentos?
Para colocar a questão de forma ainda mais simples:
É possível negociar uma dúzia de instrumentos no mercado forex - sem medo de colocar todos os seus ovos em uma cesta?
Net ne vazmojna
(em caso afirmativo, qual mercado?)
Mas é possível fazer isso em qualquer (outro) mercado?
(Se sim - em qual?).
Isso não é possível em nenhum lugar.
Você quer o Graal. Você quer investir e esquecer isso, e para que isso lhe traga renda.
Aqui, nas mais confiáveis caixas econômicas soviéticas - e até mesmo nas dos anos 90 tudo ardeu, de modo que não importa o quanto você diversifique, e o único vencedor é o constante ajuste à situação. Não importa se é feito com um ou dez instrumentos.
Isso não é possível em nenhum lugar.
Você quer o Graal. Você quer investir e esquecer isso, e para que isso lhe traga renda.
Aqui, nas mais confiáveis caixas econômicas soviéticas - e até mesmo nas dos anos 90 tudo ardeu, de modo que não importa o quanto você diversifique, e o único vencedor é o constante ajuste à situação. Não importa se é feito em um instrumento ou em uma dúzia.
(Você está falando sério?)
Se eu negocio com um símbolo (não importa o quê - porque eu negocio todos eles sem considerar por padrões) no testador (forex tester-2), eu estou constantemente ganhando - mas se eu negocio com dez ou cinco ou sete símbolos simultaneamente, eu não posso obter estes resultados.
Portanto, criou este fio ...
(Quero entender qual é a razão).
Eu acho (por enquanto) que é uma questão de diversificação.
Eu entrei com 4 pares:
GBP/AUD
GBP/USD
GBP/JPY
GBP/CAD
A GBP foi contra mim e todas as 4 posições foram simultaneamente.
Você acha que não há diferença (em termos de diversificação) em comparação com se eu tivesse entrado em apenas 1 par de poços dentre os mencionados acima?
Você está sempre no preto? Por que outra razão você precisaria de algo mais?
Gostaria de ter uma ferramenta que estivesse "sempre no preto".
E o que é tão surpreendente que o TS que funciona em um instrumento não funcione em outros?
A propósito, você pode compartilhar seu TS, que você está "sempre do lado positivo"?
Você está sempre no preto? Por que outra razão você faria algo mais?
Você não acha que isso é um argumento? )
P.S. Eu não poderei compartilhar - Eu negoceio com padrões...
(>> Eu o faço com minhas mãos).
>> E o que é surpreendente que o TS que trabalha com um instrumento não trabalhe com outros?
Portanto, funciona em todos eles.
Mas só se você não pegar mais de 1 instrumento de cada vez...
(Por "funciona" quero dizer um par de meses por ano em torno de zero ou menos um pequeno mês por mês - se não houver uma randage selvagem. Mas isso não acontece mais de uma vez a cada 2-3 anos...)
as porcentagens são baixas em um mês.
Você acha que isso não é um argumento? )
(mãos)
Estranho, eu também negocio com padrões, mas não com minhas mãos, mas com um EA.
Qual é o problema com os padrões de codificação?
Portanto, funciona em todos eles.
Mas só se você não pegar mais de 1 instrumento de cada vez...
Eu não entendo... Se funciona em todos eles - então você deve usá-lo em todos eles...
Isso é um TS surpreendente que você tem...
Acho que não é um argumento - aumente o lote, e o interesse será maior.
Estranho, eu também negocio padrões, mas não com minhas mãos, mas com um EA.
Qual é o problema com os padrões de codificação?
Eu não entendo... Se funcionar para qualquer um deles, então você deve usá-lo para todos eles.
Que TS incrível você tem.
Fiz 1 unidade de lucro em algo - e depois, como na libra esterlina, perdi 4 unidades.
Você acha que não há diferença para as táticas?
A codificação P.S. não é possível.
Nenhuma habilidade adequada na programação ...
(Eu só tenho uma habilidade básica).
Eu mesmo sou um designer de sites...
(+ 2 anos trabalhando em nais 10 anos atrás...)
>> Acho que não é um argumento - aumente o lote, e o interesse será maior.
E a gestão de riscos?
(2-3% porque de acordo com as regras clássicas o risco por 1 comércio)
Com que tipo de risco você está sugerindo negociar?
Veja - eu lhe dei um exemplo.
Fiz 1 unidade de lucro em algo - então, como na libra esterlina, eu perdi 4 unidades.
Você acha que não há diferença para o TS?
Não entendo bem seu exemplo. Você está comparando opções onde você teria entrado um par e quatro que estão se movendo mais ou menos da mesma maneira. Supondo que nosso lote total seja o mesmo, significa que em ambos os casos perdemos esse lote. Por que "quatro unidades"? Você não compara o caso de entrar um par com um lote, e quatro pares com um lote!
E, aparentemente, "nem sempre está no preto", uma vez que há perdas.
Mas em qualquer caso, o risco é determinado pelo TS, e não pelo número de instrumentos. Em teoria, se você tiver o mesmo TS, o risco será o mesmo. Como me parece, há algum sentido se você tiver TS diferentes - neste caso, a probabilidade de que todos eles parem de funcionar de uma vez é menor do que a probabilidade de que nosso único TS rodando em quatro instrumentos deixe de funcionar.
E sobre "impossível de programar" - significa que sua definição de padrões não é rigorosa. Em um caso você vai detectar um padrão onde ele está ausente, e no outro caso você vai perdê-lo onde ele está.
E a gestão de risco?
(2-3% de acordo com as regras clássicas de risco por 1 comércio)?
Afinal de contas, de acordo com as regras clássicas, o TS não pode estar "em lucro o tempo todo".
Mas, o mais importante, o risco por comércio, em minha opinião, deve ser determinado pelo máximo de drawdown histórico, e não por uma única regra...
Proponho verificar qual seria o saque máximo em, digamos, um ano de história com um risco de 1% por comércio. E depois aumentar (ou diminuir) o risco de modo que o drawdown máximo se torne de 30%.
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