uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 290
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Brevemente sobre o modelo: percebi que para um cálculo confiável do movimento futuro precisamos apenas de um canal, índice Hurst e cálculo "fractal" do nível de movimento. O código leva cerca de 100 linhas, é muito simples.
Eu o testei na Alpari em minutos (na Alpari). Em horas eu tenho algumas falhas com a história (reclamei acima). Em geral, o algoritmo deve funcionar com qualquer cronograma.
O único que perdeu - mesmo isso não foi história suficiente. O lote é estável 0,1. Ele negocia pouco, mas sem erros. Pode aumentar o número de negócios, mas neste caso, o risco também aumenta. Este resultado é uma espécie de "máxima confiabilidade de previsão". Eu realmente não entendo porque a qualidade da modelagem é na, talvez por causa das minúcias?
E aqui está o relatório em si:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
para Rosh
Obrigado, vou continuar cavando. A propósito, talvez por causa do proxy o download do histórico do servidor MetaQuotes não funcione - ele apenas fica pendurado e isso é tudo.
Resultado impressionante!
A qualidade da modelagem depende do modelo que você escolher no Testador:
1) Abrindo preços (como você fez) ;
2) Pontos de referência ;
3) Todos os ticks
Apenas uma pergunta, o 15º comércio de 30.08.2004 a 24.06.2005.
Sobre assento 16 figuras :(
Obrigado, vou procurar por mais informações. A propósito, talvez por causa do proxy o download do histórico do servidor MetaQuotes não funcione - ele apenas fica pendurado e isso é tudo.
Sim, no caso de proxy, você precisa digitar o endereço do servidor proxy.
Você pode usar o DemoCharge2005 v1.1.1.9 compilando o arquivo GIF ou SnagIt v8.2.3.
E o anfitrião, por exemplo, http://rapidshare.com
Obrigado pela dica sobre a mangueira. Coloque ali um arquivo de vídeo (um até o momento). Aqueles que quiserem podem obtê-lo aqui: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
Não consegui o resto, mas obrigado só por precaução. Não utilizo nenhum arquivo de imagem intermediário. O resultado do cálculo (após o dimensionamento adequado) é escrito diretamente no arquivo de vídeo através do codec quadro a quadro. Sem problemas - tudo automaticamente. O Codec é simples e difundido (Microsoft Video 1 - MSVC), portanto deve ser reproduzido em qualquer lugar.
A qualidade da simulação depende do modelo que você escolher no Testador:
1) Abrindo preços (como você fez) ;
2) Pontos de referência ;
3) Todos os carrapatos
Ah, entendi, agora vou correr com a opção "todos os carrapatos". Maldição, esqueci tudo...
Apenas uma pergunta, o 15º comércio de 30.08.2004 a 24.06.2005.
Ultrapassados 16 números :(
Tudo bem, há uma sutileza com a qual estou me perguntando como lidar. Utilizei um comprimento de canal muito longo - 3 meses, neste caso, um valor constante, no futuro vou transferir o código do matCAD para a seleção do comprimento ótimo do canal. Mas ainda assim. O comprimento do canal deve ser "estatisticamente" grande, caso contrário o índice Hurst, que é altamente dependente do comprimento da amostra e o que está dentro da amostra produzirá valores tendenciosos.
A seguir, uma previsão da vida útil do canal é calculada usando uma fórmula baseada em estatísticas (encontrei um bom livro sobre fórmulas "derivadas"). Este cálculo pode dar um tempo de existência para um determinado canal de 0,1 a 7,0 de sua extensão (aproximadamente falando, o canal viverá outros 7 de sua extensão, por exemplo).
Presume-se (se o canal atender ao critério) que o preço, por mais que ele vagueie "necessariamente", passará o nível calculado durante a "vida" do canal (em certo sentido, eu o provei cientificamente para mim mesmo depois de, acho, 6 cervejas), e o tempo de espera pode ser, como você vê, longo.
Em outras palavras, ainda não existe uma análise da "razoabilidade" de abrir uma posição se o tempo de espera for muito longo. Pensando em como lidar com isso, não é tão trivial aqui.
Há uma segunda maneira - "diretiva" de redução do nível de preço calculado. :o(
E o mais importante! Somente Hearst funciona, principalmente. :o)
para Rosh
Sim, no caso de proxy você tem que digitar o endereço do seu servidor proxy.
Bem, ela foi introduzida, caso contrário não funcionaria de forma alguma. Mas as citações estão chegando, mas a história não está carregada :o(
Ainda não está claro. O 14º ofício durou 20 minutos, o 15º torturado por 10 meses. Por que no 15º comércio o canal mostrou SELL e não BUY?
Por outro lado, se a matemática tiver sucesso mesmo depois de uma espera tão longa, ela deve ser aplaudida. Mas você tem fé suficiente no método mesmo em 500 pontos de perdas, e eram 1600? E durante todo esse tempo...
Olá Sergey !
Este teste infelizmente não pode ser considerado indicativo. Na ausência de paradas, esta relação de lucratividade e perda de negócios está na ordem do dia. Mas a falta de paradas é um erro dos iniciantes que é constantemente criticado neste fórum e faz com que os resultados sejam totalmente tendenciosos.
Tente fazer o mesmo teste no modo "todos os carrapatos" com paradas. Tente otimizar o parâmetro SL. Se você conseguir um lucro positivo da estratégia com SL<MO, este resultado já significará algo.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Ainda não está claro. O 14º ofício durou 20 minutos, o 15º torturado por 10 meses. Por que o canal mostrou SELL e não BUY no 15º comércio?
Por outro lado, se a matemática está conseguindo seu caminho mesmo através de tal super-hospedagem, então, elogios a ela. Mas você tem fé suficiente no método mesmo quando perdeu 500 pips, que foi 1600? E tanto tempo...
Portanto, não escrevi que inventei o Graal e não estou sugerindo que o darei por 100 coons. Este é o primeiro teste no modelo MT em sua forma mais pura (um dos três inventados e o mais simples). Em MathCAD são necessárias três linhas (o núcleo em si), em MT são necessárias cem linhas. Além disso, ainda nem comecei a implementar plenamente na MT a gestão de pedidos e outras funções de serviço como deveria ser feito - sei muito bem que é muito cedo para isso.
Naturalmente, esta versão em sua forma pura ainda não está funcionando. Mas é por enquanto. E eu não vou realmente me sentar por intervalos tão longos, e não vou permitir levantamentos de crédito tão severos. Por quê? E vou dedicar meu tempo para transferir os próximos módulos do MathCAD. Não é que eu tenha mostrado resultados de testes do modelo de previsão em cada barra no MathCAD, e eles são realmente impressionantes.
Você pode perguntar, o que eu queria mostrar? Apenas uma vez que Saulander prometeu testá-lo em MT, estou cumprindo minhas promessas - aqui estão os primeiros resultados, que provavelmente devem ser considerados como "filosóficos". :о) Além disso, gostaria de lembrar que o expoente Hurst não é uma estatística tão ruim e na verdade tem uma propriedade "preditiva", ao contrário, por exemplo, dos coeficientes de transformação wavelet :o).
PS1: E você não precisa, nem dois, nem três, nem cem canais - é suficiente ter um e você já pode obter resultados. Bem... o que quer que você tenha.
PS2: "...o 15º torturado por 10 meses. Por que no 15º comércio o canal mostrou SELL, e não BUY? Acho que o caos é o culpado. Certamente dói que o sistema tenha esperado pacientemente por 10 meses até que o preço voltasse onde deveria ter voltado. Mas o assunto pode ser resolvido. :о))).
E neste caso, as condições da experiência não nos permitem considerar estes resultados como evidência de uma vantagem estatística.
Oi Sergei !
Este teste, infelizmente, não pode ser considerado indicativo. Na ausência de paradas, tal relação de lucratividade e perda de negócios está em ordem. Mas a ausência de paradas é um erro dos iniciantes que é constantemente criticado neste fórum e priva completamente os resultados da objetividade.
Tente fazer o mesmo teste no modo "todos os carrapatos" com paradas. Tente otimizar o parâmetro SL. Se você conseguir um lucro positivo da estratégia com SL<MO, este resultado já terá algum significado.
Olá Yuri!
Obrigado pela crítica. Sei que este teste não pode ser considerado como indicativo e sei que as paradas são úteis. Como escrevi anteriormente - é um teste filosófico, verificando o modelo, grosso modo, e o mais importante, verificando-o em MT. A grande maioria dos negócios está dentro de uma expectativa razoável e de drawdown. Yuri, somente o índice Hurst "funciona".
Eu prendo um teste com todos os carrapatos (sem paradas), os resultados são ligeiramente diferentes. A propósito, por que a qualidade da simulação é 20%, existe alguma maneira de melhorar essa qualidade durante os testes ou isso é um limite para a minutka?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Ainda não vou introduzir paradas - está na próxima implementação, quando acrescentar alguns módulos (pelo menos não hoje :o). Como escrevi, o objetivo dos testes não é começar a negociar, mas testar o modelo. No entanto, talvez eu siga seu conselho. Talvez sua introdução torne a implementação de módulos adicionais impraticável.
PS: Eu testei não apenas na Eurusd. Os resultados são semelhantes, ele funciona.