Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 3
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Hmm, curioso. Mas, para os especialmente dotados, precisamos acrescentar mais à transcrição:
dS - incremento de preço pelo tempo de manutenção de posição em pontos,
Alavanca - Alavanca comercial.
Apenas 1000 negócios, se um negócio por dia, acaba sendo de cerca de 4 anos. Dito isto, um alvo de 40 pips é um alvo muito bom.
para esconder a sua riqueza
Obrigado. Fixo!
Não há nenhuma maneira de monte-map? Pegue, por exemplo, as faixas dS=5...100 e Lever=1...200, execute cada caso em 100 realizações, em média, construa uma imagem tridimensional e olhe para as superfícies resultantes. É um resultado muito interessante. Não posso dizer que a idéia da existência de uma alavanca ideal seja nova, mas a vejo implementada nesta forma pela primeira vez.
PS. Certamente eu mesmo poderia tentar, mas não entendo tudo, como e o que funciona, é por isso que faço tal pergunta.
Por que não? Antes de publicar os resultados aqui, eu fiz um teste montecarrel para ver se os dados eram péssimos. Eu desenhei faixas de confiança por nível 1/e e procurei uma concordância mais ou menos boa dos dados experimentais com o modelo. Eu não salvei especialmente o código.
Aqui está a lógica para derivar as dependências analíticas. Olha só, é bem simples.
Você pode dar 3D para a taxa de retorno sobre a expressão analítica dada no primeiro post:
O ótimo por dois parâmetros dS e Lever é pronunciado. Estes dados são obtidos para Spread=2 pontos e p=0,1
Aqui está a fórmula da segunda página deste tópico:
Olhando para ele você pode ver que, neste caso, depende:
<|dS|> - incremento de preço pelo tempo de manutenção da posição em pontos,
1/2+p - participação das previsões corretas de acordo com os resultados dos testes TS (0<=p<=0,5),
Alavanca - Alavanca comercial,
Spread - comissão para este instrumento em pontos,
S - o preço simbólico em pontos,
Isto é, 5 parâmetros no total. E como eu entendo a qualidade da estratégia comercial está completamente escondida na p . A sensibilidade da dS e da Lever às mudanças de p é interessante .
Aparentemente, precisamos olhar para "alavancagem comercial Lever=S/Spread*p^2, níveis TP e SL ou o que é o mesmo |dS| = Spread/p,".
Se dS e Lever são substituídos por estas expressões em uma fórmula longa, então em geral acontece que tudo depende de 3 parâmetros: S, Spread e p, no melhor dos casos. Isto é muito incomum. Afinal, vou ter que tentar modelá-lo. Tudo isso é muito incomum.
É isso mesmo. A única coisa é que nas pavimentadoras o parâmetro p atinge 0,2 e muda muito a imagem.
Portanto, faz sentido usar a alavancagem máxima - 50-100.
.
Para esclarecer.
Como eu disse acima, t0 é um tempo característico de manter uma posição aberta. É correto considerá-lo como um momento característico de mudança de preço por um pip.
P.S. Eu acabei de perceber - no MathLab é exatamente o ícone como esta foto! Eles sabiam...
É isso mesmo. A única coisa é que nas pavimentadoras o parâmetro p atinge 0,2 e muda muito a imagem.
Portanto, faz sentido usar a alavancagem máxima - 50-100.
Se eu entendi corretamente o sentido físico do parâmetro p, ele pode ser mais alto para os escalpadores.
Ou seja, existem apenas cinco parâmetros. E entendo que a qualidade da estratégia comercial está completamente escondida na p . O que é interessante é a sensibilidade da dS e da Lever às mudanças na p.
Eis como a alavancagem ótima (linha azul na figura da esquerda) e o tamanho ótimo do payoff médio (vermelho) ficariam em função da precisão da previsão, para um spread de 2 (linha sólida) e 8 pontos (linha pontilhada).
À direita, é mostrada a taxa de lucro por unidade de tempo em função do p, se o TS for ajustado para os parâmetros ótimos. A linha vermelha é para 2 pips spread e a linha azul é para 8 pips.