Previsão de mercado com base em indicadores macroeconômicos - página 52
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O quadro é bonito, mas será que poderíamos calcular em cada etapa o produto da mudança prevista pela mudança real, somar durante todo o período e dividir pelo mesmo produto, mas em que as mudanças previstas e reais são tomadas modulo?
0.963834
Dados ajustados anexados
0.963834
Dados corrigidos em anexo.
Obrigado. Embora seja difícil realizar experiências sem os nomes das colunas (pelo menos em um arquivo separado).
Mas o indicador é super bom. Se você pudesse prever algo comerciável como índices, em vez de PIB com tal precisão, você poderia fazer uma fortuna.
Aqui, vamos pensar juntos. Eu queria escolher uma simples função de passo:
out = -1 se entrada < limiar, +1 se entrada > limiar
...
Foi exatamente assim que, há cerca de 40 anos, um diretor de uma vila em Vladimirovka, no oblast de Astrakhan, recebeu um salário de 3 rublos de 62 kopecks. Sua antiguidade no dia de pagamento não era superior a 25 anos e não inferior a 25 anos, mas exatamente 25 anos :)
PS O valor de 3,62, que coincide com o custo de meio litro de vodka, foi adotado por padrão pelo desenvolvedor.
Previsões do PIB do Fed. Atlanteano:
Extraído de
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
Há também um artigo lá explicando o modelo de previsão:
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
O modelo GDPNow tem pouco histórico até agora (desde 2011, acredito) e dificilmente pode ser comparado com as previsões profissionais do Blue Chip. Mas os criadores do modelo mostram a seguinte precisão de suas previsões, dependendo do número de dias antes do lançamento do PIB:
Bem, vamos comparar.
Concluída a previsão linear do PIB. Aqui estão dois trimestres à frente:
Há 4 preditores no modelo, embora 3 sejam suficientes. Depois de 3-4 preditores, o restante parece ruído. Prever o S&P500 com o mesmo método que o GDP funciona muito mal. Eu nem sequer o mostro aqui. Eu também tentei rapidamente transformações não lineares com uma função de passo como descrevi anteriormente. Funciona pior do que a regressão linear.
Aguardando a liberação do novo valor do PIB no final do mês de abril. Descansando por enquanto.
Aqui está a previsão dos 4 primeiros pontos:
Nos primeiros 6 pontos, e na previsão "precisa" que você está tentando fazer, eu não acredito:
Continuamos a entrar em pontos, mas, a previsão básica não muda, embora, a premonição de uma queda esteja se tornando cada vez mais real:
Pouco antes da queda, o modelo não acredita em uma queda catastrófica:
Mesmo após o fato consumado da queda, o modelo convida o indicador para cima, o que acontecerá mais tarde e prevê corretamente seu valor para hoje:
OPIB está de volta à previsão, como precisava provar e mostrar. Isto indica que a crise foi uma farsa:
Finalmente, inserimos todos os dados:
Aqui está uma previsão sobre os 4 primeiros pontos:
Nos primeiros 6 pontos, e eu não acredito em previsões "precisas", que é o que você está tentando fazer:
Continuamos a entrar em pontos, mas a previsão básica não muda, embora a premonição de uma queda se torne cada vez mais real:
Pouco antes da queda, o modelo não acredita em uma queda catastrófica:
Mesmo após o fato consumado da queda, o modelo convida o indicador para cima, o que acontecerá mais tarde e prevê corretamente seu valor para hoje:
OPIB está de volta à previsão, como precisava provar e mostrar. Isto indica que a crise foi uma farsa:
Finalmente, inserimos todos os dados:
Mas se seu modelo pudesse prever o crash de 2008 e outros crashes, então você poderia economizar suas economias, obter um lucro, conseguir um emprego em um fundo de hedge com bom salário, ou ... E assim, prever um crescimento médio de 2% do PIB em linha quase plana é algo que se pode fazer sem modelos, sabendo que esse é o objetivo do governo americano. Deite fora seu modelo. Não há utilidade nisso, nem no comércio, nem em prever a economia. Amplie seus horizontes, experimente novos modelos e teorias.
Vladimir, por favor, não tire conclusões precipitadas e enterre o modelo. Você define a tarefa - veja a solução! É natural assumir que se os fundos de hedge tivessem sido donos do modelo, eles o teriam executado a cada trimestre, à medida que novos dados se tornassem disponíveis. Assim, se eles a tivessem executado 6 trimestres antes da crise, eles teriam revelado o quadro de que você está falando:
Depois de introduzir 3 valores que parecem não representar nenhuma ameaça, o modelo revela um colapso iminente:
Depois de um quarto, isso se torna mais óbvio:
O governo dos Estados Unidos está tomando medidas sem precedentes:
O colapso é imparável:
A escala da crise é espantosa:
Com umenorme esforço, a crise é superada:
A economia está se recuperando, mas o espectro da crise está presente:
Após um quarto, o fantasma da crise desaparece:
Mas o espectro reaparece:
Uma quedaestá se aproximando:
Uma queda, seguida de uma recuperação:
Sem palavras:
Finalmente, a última queda deve se recuperar:
Este tipo de análise precisa ser feito após cada trimestre, o que não tenho tempo para fazer agora.
Muitas fotos, pouco uso. Mostrar apenas um gráfico: o que o modelo previu em cada ponto do odômetro, para 1, 2, etc. trimestres à frente. Escolher uma seção da história e mostrar 2-3 trajetórias e depois interpretá-las vagamente não vai funcionar dessa maneira. Vamos fazer isso cientificamente, com previsões numéricas para cada trimestre.
Você está tentando simplificar a tarefa de prever a economia, ajustando 2-3 trajetórias a 2-3 pontos do PIB. O PIB não é uma rocha que é lançada e as leis da física tentam determinar onde ela estará em algum tempo.
A GDPNow continua a revisar o PIB dos EUA para o primeiro trimestre em baixa. Sua previsão agora é de um crescimento de 0,1% para o primeiro trimestre.
Este é o prognóstico