O lucro perfeito - página 8

[Stefan Stoyanov]

yosuf:
Colocar em D1 (Euro/Dólar), Colocar N=280, Futuro=2, iN=0 e seguir as recomendações do indicador, abrir diariamente 1 encomenda com SL=200pp, TP=30-50pp, lote 0,01 para cada 100 depósito. Será pelo menos 100% por ano, ou até mais, depois decidir se vale a pena gastar tempo com ela ou não.

Muito interessante

Por vezes acontece que há menos de 1000 barras num gráfico

A propósito, penso que colocar no vosso indicador de código :

void init()
{{ if( Bars < N ) N=Bars ;else N=N;  } 
        N=MathMax(2, N); Future=MathMax(0, Future); // проверка корректности значений
        FN=Future+N;    

[Yousufkhodja Sultonov]

stenrobot:

Muito interessante

Por vezes acontece que há menos de 1000 barras num gráfico

A propósito, penso que deveria colocá-lo no seu código indicador:

Obrigado, poderia colá-lo aqui e enviá-lo ou enviá-lo a mim numa mensagem privada?

[Andrey Tuchak]

-Aleks-:

Ao desenvolver um sistema comercial não é invulgar fazer a pergunta, qual é o momento mais ideal para sair do seu comércio com fins lucrativos? Stop Loss é por definição uma opção para tirar o que resta do lucro máximo, por isso estou interessado em opções para calcular o ponto de lucro do take.

Neste momento, utilizo para determinar o ponto de lucro:

1. média móvel +/- travessão;

2. níveis de indicador RSI 70/30;

3.níveis de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (mas eu não sei como automatizá-lo).

O que é que se usa?

Qual é o resultado?

[Aleksey Vyazmikin]

AndreyTreyder:
Como é o resultado?

Depende de como se mede. Fechando em Take Profit implica a expectativa de pelo menos uma ligeira correcção. Após a tendência - quando o mercado se instala, as variantes 1 e 2 funcionam bastante bem, e a terceira variante é puramente tendência - é conveniente para a fixação parcial e para a transferência para o Breakeven.

[khorosh]

-Aleks-:
Qual é a base do seu indicador?

Ainda não ouviu falar? A famosa fórmula número 18.

[Aleksey Vyazmikin]

khorosh:
Ainda não ouviu falar? A famosa fórmula número 18.

Fale-nos sobre isso, estou interessado em aprender algo novo!

[Artyom Trishkin]

-Aleks-:

Fale-nos sobre isso, estou interessado em aprender algo novo!

Na quarta pesquisa (18)

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Ao desenvolver um sistema comercial não é invulgar fazer a pergunta, qual é o momento mais ideal para sair do seu comércio com fins lucrativos? Stop Loss é por definição uma opção para tirar o que resta do lucro máximo, por isso estou interessado em opções para calcular o ponto de lucro do take.

Neste momento, utilizo para determinar o ponto de lucro:

1. média móvel +/- travessão;

2. níveis de indicador RSI 70/30;

3.níveis de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (mas eu não sei como automatizá-lo).

O que é que se usa?

Para resolver este problema, fui um pouco diferente, nomeadamente, abandonar completamente o TP e SL (definir TP=10000pp. e SL=0) e instruí o meu indicador para resolver este problema de entrada e saída do mercado por si só durante o período de 01. 01. 2009 para apresentar o tempo em euro/dólar com o lote constante 0,01 em TF D1 utilizando a estratégia de acompanhamento de tendências. Eis o que resultou deste empreendimento, julga o senhor:

Bares na história 2269
Carraças modeladas 3883
Qualidade de simulação n/a
Erros de descoordenação de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Corrente de propagação (51)
Lucro líquido 47352.21
Lucro total 60198,50
Perda total -12846,29
Rentabilidade 4.69
Pagamento previsto 37,52
Levantamento absoluto 1123.53
Desembolso máximo 13918,14 (33,10%)
Levantamento relativo 33,10% (13918,14)
Total de comércios 1262
Posições curtas (% ganho) 613 (51,71%)
Posições longas (% ganho) 649 (57,47%)
Ofícios rentáveis (% do total) 690 (54,68%)
Perdas comerciais (% do total) 572 (45,32%)
A maior
comércio lucrativo 289,58
perda de comércio -102.10
Média
comércio lucrativo 87,24
perda de comércio -22,46
Número máximo
vitórias consecutivas (lucro) 101 (12427,81)
Perdas contínuas (perda) 49 (-2743,59)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 25566,97 (100)
Perda contínua (número de perdas) -2743,59 (49)
Média
ganhos contínuos 14
Perda contínua 12

O mesmo se aplica à estratégia anti-trendência, da qual se deduz que, muito provavelmente, o mercado se voltará definitivamente e será superior ao estado de 21 07 2014, ou seja, na região de 1.34500 :

Bares na história 2269
Carraças modeladas 3883
Qualidade de simulação n/a
Erros de descoordenação de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Corrente de propagação (51)
Lucro líquido 27011.35
Lucro total 51819.12
Perda total -24807.77
Rentabilidade 2.09
Pagamento previsto 24,33
Levantamento absoluto 2213.22
Desembolso máximo 24885,62 (42,47%)
Desembolso relativo 42,47% (24885,62)
Total de comércios 1110
Posições curtas (% ganho) 554 (80,51%)
Posições longas (% ganho) 556 (61,51%)
Ofícios rentáveis (% do total) 788 (70,99%)
Perdas comerciais (% do total) 322 (29,01%)
A maior
comércio lucrativo 212,71
perda de comércio -270.51
Média
negócio lucrativo 65,76
negócio perdido -77.04
Número máximo
135 (13533,75) ganhos contínuos (lucro)
Perdas contínuas (perda) 100 (-20839.70)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 14049.01 (105)
Perda contínua (número de perdas) -20839,70 (100)
Média
ganhos contínuos 20
Perda contínua 8

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Fale-nos sobre isso, estou interessado em aprender algo novo!

Idea https://www.mql5.com/ru/articles/250, discussão http://forum.mql4.com/ru/38834 e o próprio indicador https://www.mql5.com/ru/code/10339 (uma das suas variantes, por acaso, é exibida nesta página)

[Yousufkhodja Sultonov]

artmedia70:
Na quarta pesquisa (18)

(18)