Redes neuronais artificiais. - página 7
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Não creio que seja realmente assim tão desesperante. O mercado tem uma vantagem tangível sobre o córtex visual - o mercado vive no espaço bidimensional, enquanto que as pessoas vivem no espaço tridimensional. Em qualquer momento, o preço pode subir ou descer. Os resultados da rede no mercado também têm apenas duas opções - certo, errado. Esta simplificação significativa do funcionamento do mercado, em comparação com o córtex visual, é no entanto encorajadora.
Se cada movimento fosse mais do que o spread + comissão, sim. Mas na vida real não é preciso adivinhar a direcção do tick, mas a mudança de preço de vários spreads, em caso de troca pode ser de cem ticks.
Se nos afastarmos das carraças e passarmos para as barras, uma barra pode ser grande, pequena, média para cima e para baixo ou zero, quantas medidas então. E a tarefa continua a ser a mesma, de prever um movimento significativo (em comparação com o spread) em vez de uma única alteração de preço.
Não creio que seja realmente assim tão desesperado. O mercado tem uma vantagem tangível sobre o córtex visual - o mercado vive em duas dimensões e as pessoas vivem em três dimensões. Em qualquer momento, o preço pode subir ou descer. Os resultados da rede no mercado também têm apenas duas opções - certo, errado. Uma simplificação tão significativa da forma como o mercado funciona, em comparação com o córtex visual, é no entanto encorajadora.
Concordo. Não há necessidade de tentar criar um cérebro artificial que seja o mesmo que um cérebro vivo. Nós próprios temos um vivo. Mas o cérebro vivo tem limitações significativas - processamento lento de dados sequenciais. É isso que não podemos fazer rapidamente (e também sem a influência das emoções e outros "factores mundanos") - é isso que devemos tentar simular.
Conheço as palavras, parece estar escrito no livro de I.Toshchakov, mas isto é teoria, na prática "estes são todos os momentos" terminam depois de entrar no mercado, o tempo para manter uma posição ou cancelar uma previsão é muito importante, o TS com rácios históricos bem escolhidos funciona mal no futuro, porque a dinâmica/volatilidade do mercado está em constante mudança
Embora a arte por causa da arte, também tem direito à vida.
Vejo, mas ainda são centenas de milhares de ordens de magnitude inferior à que o córtex visual tem de processar na vida real. Mas, ao mesmo tempo, não temos esses 140 milhões de neurónios numa só camada.
Tomemos o xadrez como exemplo. Como não tem um intelecto, apenas tem algoritmos para ganhar um número muito grande de posições conhecidas. Trata-se de posições em que existe um algoritmo claro que conduz a uma vitória. Assim, uma máquina derrota um humano não com o seu intelecto, mas com o seu poder computacional e a sua base de dados. Porque é que isto não pode ser feito com NS no mercado?
Para mim, NS é a coroa de glória da ideologia de encaixar com a história. O que é altamente prejudicial para a sustentabilidade. Afinal, quanto mais pronunciado for o extremo, menos hipóteses (no mundo real) de que o processo gire em torno dele.
Por optimização, refiro-me à eliminação de negócios não rentáveis ou à adição de lucrativos (o que é muito mais raro) dentro da ideia de negociação. Se após a optimização, a maioria dos pontos de entrada/saída (comércios) tiver mudado, então, o NS, neste caso, simplesmente seleccionou de toda a lista, os parâmetros que melhor o fazem caber.
papaklass:
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Sim, o que poderia ser mais simples do que tomar decisões binárias sobre uma série unidimensional :)
Pergunto-me quantas iterações os NS têm de fazer para encontrar um sistema deste tipo
A estratégia mais simples e à prova de falhas é "Free Cheese from FedReserve". Na véspera da reunião do Fed, comprar o índice no fecho, assumindo que o fecho é inferior ao máximo de 20 dias. No dia seguinte (quando o Fed anuncia os resultados da reunião), vender no fecho. Cada comércio é 100K, sem reinvestimento. É isso mesmo.
Mas o cérebro vivo tem uma limitação significativa - processamento lento de dados sequenciais.
Quem estabeleceu isto? Podemos categorizar um objecto após 50 milissegundos com 80% de precisão. São 20 objectos por segundo, em qualquer buckgrnd. Muitos mamíferos fazem-no ainda mais depressa para evitar serem comidos (evolução). As redes artificiais fazem-no em poucos segundos, e sobre uma rede vazia. O poder do cérebro está no seu paralelismo, que nunca conseguiremos alcançar por meios convencionais de tecnologia informática. Ninguém nega a utilidade do comércio automático, mas as redes não substituirão o cérebro do comerciante na procura de padrões no mercado nos próximos 20-30 anos. São precisos muitos neurónios. Será que alguém aqui pensa que uma rede com 10-20 neurónios pode substituir o cérebro do comerciante? Que criatura estúpida este comerciante deve ser!
Quantos anos são esses 210 negócios?
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