Autoria - página 6

[Alexey Burnakov]

ivandurak:

1. Fornece uma janela de tamanho fixo para a entrada COM no seu estojo 40 barras. Imho não é muito correcto desenhar o actual retrato de bazar de alguma forma, em geral o tamanho da janela deslizante será variável, com a condição de que seja minimamente suficiente. Além disso, o vector de formação pode incluir não só o preço, e tudo, desde taxas de juro a leituras indicadoras, incluindo a distribuição das encomendas actuais, a proximidade dos níveis de apoio e resistência, etc.

2. Se comprimirmos o gráfico até ao limite, a história mostrará claramente três áreas de plano, tendência para cima, tendência para baixo. Não vou tentar formalizá-lo, não sou assim tão estúpido. A tarefa é marcar estas áreas e tentar identificá-las numa fase precoce da sua emergência.

3. treinaram a COM em história. Sonho de olhar para a trajectória do momento actual no mapa em linha. Se a trajectória for prevista, então uma estratégia lucrativa pode ser escolhida e executada com antecedência em áreas históricas semelhantes.

4. É necessário construir o mapa com a máxima distribuição uniforme possível dos aglomerados. O mapa da minha implementação, ver fig. acima, mostra que o algoritmo funciona quase correctamente. Existe uma classificação dos vectores de entrada. Contudo, imho seria melhor preencher o mapa uniformemente de vermelho para roxo como um arco-íris, em vez de concentrar o vermelho com os seus matizes no centro.

1. Sim, bem, não se pode fazer isso para janelas de comprimento variável. Quer dizer, é preciso captar padrões semelhantes através de um método diferente, mas nesse caso, perde-se a capacidade de os quantificar no espaço (que é o que o PPC faz).

2 и 4. Concordo, e no Forex a distribuição de padrões não será distribuída uniformemente em células, uma vez que o flat prevalecerá. Mas esse não é o ponto principal, podemos moldar os vectores de tal forma, que será mais uniforme (perfeitamente uniforme apenas em dados sintéticos aleatórios com distribuição uniforme IMHO), mas tornar-se-á um espaço homogéneo semelhante ao SB, pelo que nem sequer sei se se deve aspirar a ele.

3. estudei isto: as células da SCS não são exactamente aleatórias, há alternâncias repetidas, foi o que tentei explorar, mas a questão não é totalmente compreendida, é claro. O objectivo é reduzir um número teoricamente ilimitado de padrões (ou vectores) a um conjunto limitado (leia-se: células BLS) e rastrear a dinâmica neste conjunto.

Eu próprio ainda não percebi uma coisa sobre Kohonen: existem alguns aglomerados, estão mais ou menos ordenados no espaço, a ACS projecta-os (aglomerados) numa superfície bidimensional, e a ACS irá sempre projectá-los igualmente, irá o avião construído pela ACS passar sempre da mesma forma através do espaço de características sob a mesma condição inicial de formação? Exemplo:http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png há um avião no espaço n-dimensional, será sempre assim projectado pelo ACS e não em perfil, por exemplo...

[Serj]

alexeymosc:

1. Sim, mas para janelas de comprimento variável, não se pode obter RMS suficiente. Quer dizer, é preciso captar padrões semelhantes usando um método diferente, mas nesse caso perde-se a capacidade de quantificá-los no espaço (que é o que um VLS faz).

O que é o PDA? Por favor, decifra-o.

Só encontrei"Comissão de Investigação sob a tutela do Ministério Público da Federação Russa(ICPOda Rússia)", por isso tenho a sensação de que algo está errado aqui).

[Alexey Burnakov]

her.human:

O que é um PPC? Por favor, decifra-o.

Só encontrei"Comissão de Investigação sob a tutela do Ministério Público da Federação Russa(ICP da Rússia)", por isso tenho a sensação de que há algo de errado).

Kohonen Self-Organizing Feature Feature Map, também conhecido por SOM.

) É engraçado sobre a comissão de investigação.

[Serj]

alexeymosc:

Mapa de Características da Kohonen Auto-organização (SOM).

) É engraçado sobre o comité de investigação.

Estou a ver.

A SOM distribui os padrões à sua própria maneira. Como interpretá-los ainda não é claro para mim.

Mesmo depois de termos calculado todos os padrões sobre a história, não é claro o que fazer com eles depois. Se o padrão actual na história mostra na maioria dos casos para comprar - comprar ou vender.

Fiz um consultor especializado (no reboque).

O que faz o Consultor Especialista:

- Memoriza todos os padrões actuais, que são compostos por 10 sinais binários diferentes (pode escolher entre 17 variantes até agora),

Ao todo obtemos 2^10=1024 combinações diferentes de sinais, os sinais de compra e venda para cada padrão são somados separadamente,

- Os padrões antigos são gradualmente esquecidos à medida que novos padrões chegam (o esquecimento é regulado nas definições),

- Calculamos a relação de sinais para cada padrão, cujo tipo é compensado (compra ou venda), o sinal é formado no intervalo de -1 a +1,

- Depois tomamos a decisão de entrar, sair ou inverter,

(aqui não sei como o fazer melhor, talvez me possam aconselhar como fazê-lo melhor),

Em geral conta padrões de forma directa, sem AG e generalizações COM.

Pode-se adicionar variantes de sinais, o número de sinais na entrada (para aumentar o tamanho do vector de entrada), ou mesmo introduzir as saídas da COM.

Quem não é preguiçoso para tentar, pode ter ideias para melhorar.

Não vou fazer belos desenhos, experimente você mesmo).

[Dmitriy Skub]

ivandurak:

2. Se se apertar o gráfico até ao limite, três áreas de plano, tendência para cima, tendência para baixo, destacar-se-ão claramente na história. Não vou tentar formalizá-los, não sou assim tão estúpido. A tarefa é marcar estas áreas e tentar identificá-las numa fase precoce da sua emergência.

IMHO, deveria ser assim - plano/tendência/vagueio de domínio. Para as quotas da Dow Jones a percentagem é de cerca de 35/40/25%. Assim, antes de procurar padrões e outras coisas, é necessário identificar o estado actual do mercado.

[Serj]

Dima_S:
IMHO, deve ser plano/tendência/vagueio de domínio. Para as quotas da Dow Jones a relação percentual é de cerca de 35/40/25%. Assim, antes de procurar padrões e outras coisas, é necessário identificar o estado actual do mercado.

Poderia desenvolver a forma como conseguiu identificar 35/40/25%? E o que é que isso lhe pode dar para negociar no futuro?

[hrenfx]

her.human:

- Os padrões antigos são gradualmente esquecidos à medida que novos padrões chegam (o esquecimento é ajustado nas definições),

Eh, não a posso executar no testador, mas pelo código gosto muito da ideia, como uma simples implementação de abordagem adaptativa e aprendizagem.

Separadamente, gostaria de mencionar o esquecimento. A este respeito, penso que é correcto fazer o esquecimento por todos os padrões em cada novo bar, e não apenas pelo actual:

// Было
// arr_buy[index]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
// arr_sell[index]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо

// Стало
for (int i = 0; i < ArraySize(arr_buy); i++)
{
  arr_buy[i]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
  arr_sell[i]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо
}

[Serj]

hrenfx:

Eh, não posso executá-lo no testador, mas gostei muito da ideia no código, como uma simples implementação adaptativa e de aprendizagem.

Separadamente, gostaria de mencionar o esquecimento. A este respeito, penso que é correcto fazer o esquecimento em cada novo bar por todos os padrões, e não apenas pelo actual:

Porque não? Funciona normalmente e é mesmo optimizado. Pode correr sobre os preços de abertura.

Esquecível: Não creio que seja correcto em todos os bares, alguns padrões são muito raros e podem ser completamente esquecidos.

Mas pode experimentar e talvez eu esteja errado.

PS. lembrou-se que o seu terminal não está instalado.

[hrenfx]

Se são muito raros, são antes a excepção à regra. Por isso, serão filtrados de imediato.

P.S. É aconselhável colocar um filtro de tempo

Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.

e tentar caracteres diferentes.

[Serj]

hrenfx:

Se são muito raros, são antes a excepção à regra. Por isso, serão filtrados de imediato.

P.S. É aconselhável colocar um filtro de tempo

e experimentar símbolos diferentes.

O filtro de tempo está definido - estes são sinais de 15 a 17, o Expert Advisor também os analisa, talvez um pouco tortos, ainda não o aperfeiçoei.

Não é difícil acrescentar símbolos diferentes, inicialmente eu queria fazê-lo, depois comentei. Talvez eu acrescente mais.

Tenho mais problemas com a interpretação das estatísticas obtidas.

A saída mostra um sinal de +1 (todos os padrões trabalharam longo) a -1 (todos os padrões trabalharam curto).

Por exemplo, a estatística (sinal) é +0,7 (algumas pessoas chamam-lhe uma probabilidade), ou seja, a maioria dos padrões funcionou durante muito tempo.

O que devo fazer? Devo comprar, vender, esperar por um sinal mais forte ou sair do mercado?