Autoria

 

Boa tarde

Quero tentar realizar um projecto para escrever uma EA.

Não estou a pedir cheias, comentários e sugestões sobre os méritos, se possível, apontando para a fonte. Se eu fizer uma declaração, por favor, dê definições precisas para posterior formalização e validação. É melhor fazer uma análise de regressão linear e falar sobre a inclinação e variância .

O objectivo é, portanto:

Escrever um Expert Advisor auto-adaptativo.

Pressupostos

1 A história repete-se (a ser verificada). De acordo com as minhas observações, o padrão de mercado repete-se, ou seja, ângulo de regressão, variação e período de intersecção com o preço. Segmentos semelhantes podem ser encontrados, por exemplo, por correlação do momento actual com dados históricos.

2 É possível escrever um modelo matemático para qualquer secção do mercado (a verificação não é necessária, é suficiente para optimizar as máscaras, elas descreverão adequadamente o mercado na secção seleccionada).

Se o sistema funcionou no histórico semelhante à hora actual, deve funcionar satisfatoriamente na hora actual (a ser verificada).

4 O Expert Advisor pode trabalhar ( não perder), durante um período que exceda várias vezes o período de optimização, se houver uma função que analise os resultados do trabalho por Equidade e esta função proibir ou permitir o comércio (testado). O comércio virtual destina-se aqui.

5.........

É necessário

1 Bloco de análise de "similaridade" em relação ao momento actual .

2 Selecção da janela de tempo actual .

A Basta pegar na janela de tempo dia , semana , mês , trimestre .

B Min/max para o período .

C O intervalo Zig-Zag é quase o mesmo .

D Atravessar até o actual mínimo de n velas é semelhante ao mínimo histórico de n+m velas .

3 Do que comparar dois períodos .

A Correlação Spearman .

B Medição de graus de semelhança de funções . (Yukio Sato "Primeiro Encontro de Processamento de Sinal Página 61 ")

C ......

4 Função de optimização da EA dentro do intervalo escolhido, a fim de obter a ondulação da estratégia comercial , RSI, CCI ...... e parâmetros óptimos

5 Função de análise de equidade, que efectua comércio virtual e permite ou não o comércio

A últimosn comércios

B Número de transacções desde o último levantamento de crédito

C

Ficaria feliz em ler todos os empurrões e observações , excepto as inundações .

 
precisa apenas de algoritmos de bloco específicos? ou planeia fazê-lo com mais do que um participante?
 

Viu Yukio Sato - metodicamente para metade do livro inventa o coeficiente de correlação de Pearson. Será que ele sabe o que tem? Calcular a correlação sem uma média é algo! Desculpem o flub.

п. 4. Pode simplesmente tocar isto no teste - teste de avanço, sem se preocupar com a codificação.

п. 5. Pode começar com um guião para processar o relatório após o teste, e ver se isso faz sentido.

 

1 Dogma - a história repete-se (sujeito a verificação) .

Devemos começar com o ponto principal (1).

De acordo com as minhas observações, a história não se repete.

Até que "1" seja provado, não devemos ir mais longe na mata.

Temos de decidir se a história se repete ou não. O resto é mais fácil.

 

sergeev:

вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?

Tenciono iniciar o projecto publicamente, e depois, como a curva irá confirmar. Por isso, se conseguirem estabelecer os algoritmos ficarão satisfeitos, penso que não só eu. Separar spz com um pincel para ideias e empurrões.

Para ela.humano

A história repete-se a si mesma. Esta tese deve ser esclarecida, caso contrário cada um a tomará à sua maneira.

Sugiro que a história se repita. A história repete-se para TS específicas dentro de períodos de rentabilidade - não lucratividade. Por exemplo, pegamos em dois carros, fazemos a optimização numa área escolhida arbitrariamente. Se agora executarmos este TS em todos os dados disponíveis, podemos notar que existem períodos de lucro/perda. De forma correspondente, podemos dizer que numa área lucrativa a história se repetiu. Fiz tal coisa no 4, os resultados não são o graal, mas a direcção da escavação é um pouco correcta.

 

primeiro tijolo

Abaixo está o indicador médio. Com base na média, é traçada uma linha de sinal que é calculada como a diferença média entre o preço de fecho e a própria média. A sua beleza reside no facto de ser utilizada apenas uma média, o que permite reduzir significativamente os cálculos (em comparação com duas médias) com resultados aceitáveis. A aplicação é standard .

Primeiro engate . Aqui está o guião. Pode dizer-me o que devo mexer no conservatório?

#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ;
   int i ;
      for (i=0;i<10;i++)
         {
            aaa1=aaa1+Mass[i] ;
         }
     Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ;
     aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ;
     Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ;
     
  }
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов - Документация по MQL5
Arquivos anexados:
OneMa.mq5  4 kb
 
Olha para o código fonte do SimpleMA(), ele não lerá os dados da maneira que tu quiseres.
 

O reboque inclui uma classe de cálculo de correlação e um indicador como uma aplicação de exemplo .

Para Rosh

Já está, já está. Obrigado pela bofetada na cara.

Arquivos anexados:
 
Há necessidade de fazer um testador dentro da EA. Pode alguém da respeitada comunidade partilhar as suas ideias (e tão imodestamente a sua perícia)
 
ivandurak:
Há necessidade de fazer um testador dentro da EA. Talvez alguém da comunidade respeitada partilhe ideias (e tão imodestamente o funcionamento)
Leia o Dr. Tradlove, ou Como deixei de me preocupar e escrevi um consultor especializado em auto-aprendizagem
 

Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт

Se fosse possível formular um testador interno como uma classe a ser ligada no seu código, eu casaria honestamente com ele. Eu casaria honestamente com ele.

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Hoje estava a brincar por aí. Peguei em secções correlacionadas de um gráfico e optimizei-as num e corrigi-as no outro. Os resultados são encorajadores.

Razão: