Почему я не пишу статьи? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если трейдер зарабатывает деньги не используя эту феерическую платформу, а программист пишет пишет, пишет пишет и больше 30 кредитов заработать не может, думаю тут объяснять кто занимается ф....й не стоит.
Хотите стать лучшим ресурсом для трейдеров, то нужно слышать проблемы трейдеров и подстраиваться под них.
Мне вот интересно, из авторов статей сколько реально живут с торговли а не программирования и прочих околорыночных услуг?
Не суть
Так цель написания статей не ради самих статей. 10-20 человек пишут для 100-200 думающих читателей. Авторизованных имею в виду.
Сообщество на MQL5 мизерное. И очевидно же, почему MQL4-сообщество значительно мощнее - ближе к рынку просто.
Реально классных и мощных статей нет. Нет даже ликбеза FOREX - годами торгуют, не зная, что это такое, внутреннее устройство и т.д.
Что, как и почему влияет на качество исполнения тоговых приказов. Даже о элементарной ликвидности знают единицы.
Предвижу, что скажут, "так напиши". Честно скажу, нет стимула. Хочется обмена реальным адекватным опытом торговли на рынке. Никакая статья его не дает.
Максимум, что можно получить - интересную беседу в скайпе. И, как правило, лишь только в "одни ворота".
Вот на затравку тема для статьи, которая при реализации будет мощнее-полезнее десятка самых термино-нагруженных статей на данном ресурсе:
Исследование затухания рыночных закономерностей.
Когда оптимизируется ТС, то косвенно считается, что далекие данные (интервала оптимизации) имеют такую же значимость, как и ближайшие. Т.е. идет одна и та же эксплуатация закономерностей, что в далеком прошлом, что в ближайшем. На самом же деле закономерности затухают - меняются.
Так вот если предположить, что закономерности затухают линейно по времени, то оптимизация такого критерия N = Equity[i] * i в большинстве случаев будет давать наилучшее (в среднем) поведение ТС на форварде.
Задача статьи исследовать, по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ. Т.е. предложить методику исследования этого вопроса. И показать на практике ее применение.
И эта статья стоит не $200, а много-много больше. Ее любой грамотный трейдер никогда не сможет обойти, даже при рвотных позывах от одного только слова MQL.
Статьи должны быть реально крутыми.
Вот на затравку тема для статьи, которая при реализации будет мощнее-полезнее десятка самых термино-нагруженных статей на данном ресурсе:
Исследование затухания рыночных закономерностей.
Когда оптимизируется ТС, то косвенно считается, что далекие данные (интервала оптимизации) имеют такую же значимость, как и ближайшие. Т.е. идет одна и та же эксплуатация закономерностей, что в далеком прошлом, что в ближайшем. На самом же деле закономерности затухают - меняются.
Так вот если предположить, что закономерности затухают линейно по времени, то оптимизация такого критерия N = Equity[i] * i в большинстве случаев будет давать наилучшее (в среднем) поведение ТС на форварде.
Задача статьи исследовать, по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ. Т.е. предложить методику исследования этого вопроса. И показать на практике ее применение.
И эта статья стоит не $200, а много-много больше. Ее любой грамотный трейдер никогда не сможет обойти, даже при рвотных позывах от одного только слова MQL.
Статьи должны быть реально крутыми.
по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ.
Так цель написания статей не ради самих статей. 10-20 человек пишут для 100-200 думающих читателей. Авторизованных имею в виду.
ИМХО опять не суть. Как я понял, при таком дефиците предлагаемых статей, администрации не из чего выбирать хороший материал для публикаций. И они публикуют, что называется на безрыбье.
Т.е. хотят читатели хороших статей или не хотят, но их неоткуда взять. Поэтому и топик с целью выяснить причины и попытаться устранить недостатки, если таковое возможно.
не понял
Может сразу не понятно, а так-то, тема касается почти всех.
St.Vitaliy или hrenfx напишите статью на тему
"по какому закону закономерности затухают на разных ФИ, включая СБ"
С удовольствием почитаю. И приму к сведению. Правда, очень интересно будет.
Увеличение количества статей без изменения их содержания врядли увеличит количество поситителей и юзеров платформы. Если существует проблема с количеством поситителей и юзеров, то надо искать проблему в другом месте и ответить на вопросы:
+1. Выделенные места - абсолютно точно подмечены. У них просто мания величия. ;-) Увы, не лечится.
Если взять текущий вопрос со статьями, то основная решаемая проблема, на самом деле - поднятие интереса к ресурсу и его посещаемости, и статьи тут не главное. Есть куча форумов, которые содержат обсуждения конкретных методик трейдинга без всяких статей и привлекают посетителей а) идеями; б) конструктивом, т.е. отсутствием флуда и постоянным скатыванием к выяснению вопроса, "у кого длиннее".
И без отказов тут не обойтись.
На начальном этапе можете сказать статья актуальна или нет?
Может многие пишут,а потом говорят: извените
Как узнать?