Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 29
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Nos testes, os dados minúsculos são considerados mais confiáveis.
As barras minúsculas são mais confiáveis? Os dados do tick não são o último recurso? Por que precisamos de dados reais se não são levados em conta?
Eu costumava fazer isto ingenuamente: eu testei em barras minúsculas, depois testei em carrapatos, depois em carrapatos reais como uma verificação final de precisão. Agora entendo que o terceiro cheque não faz muito sentido.
As pernas crescem a partir daqui.
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
Como pode ver, se não tentar manipulá-la, verá que interpretou mal a referência.Não há necessidade de retirar a frase do contexto. A frase soa assim:
Eu não estava a manipular nada. A ajuda afirma claramente que as barras de minutos são de extrema importância. Por falta de dados de carrapatos - os carrapatos são gerados de acordo com barras de minutos.
Na minha opinião, o minuto TFs deve ser calculado a partir de ticks reais no modo "Real ticks", caso contrário, não faz sentido neste modo.
Na minha opinião, os minutos TFs devem ser formados a partir de carrapatos reais em modo "Real ticks", caso contrário não faz muito sentido neste modo.
orientando para a história dos minutos e conduz a uma situação em que carrapatos reais de 02.04.17 a 08.04.17
e o testador só usa carrapatos para 88 barras de minutos existentes. todos os outros carrapatos só existem em algum lugar ...
E aqui está o número de carrapatos reais
Isto é Metaquotes-Demo.
Acontece que os ticks reais são 147700 durante a semana, enquanto o testador no seu modo mais preciso mostra 145777 ticks de tipo desconhecido.
Diário do Testador
E aqui está o número de carrapatos reais
Isto é Metaquotes-Demo.
Acontece que os carrapatos reais são 147700 durante a semana, enquanto o testador no seu modo mais preciso dá 145777 carrapatos desconhecidos.
O testador usa menos carrapatos do que na realidade, porque está focado neles.
melhor olhar para futuros longos, a imagem é mais clara lá
Faltam várias barras M1 e como o marco está nelas, o testador usa menos carrapatos do que realmente usava.
As barras M1 são formadas quando há um preço de flipper. Se não há nenhum, não há bar. E o facto de haver tic-tac na altura é ignorado!
Portanto, o problema não está apenas no testador, mas também no algoritmo de formação de barras.
É melhor olhar para futuros longos, a imagem lá é mais clara.
Exatamente em futuros longos esta situação, como eu escrevi acima, acontece com mais frequência.
Tem razão, vou apenas demonstrar a situação mais claramente.
Os ticks reais são 116844, os ticks do testador no modo mais preciso são 5918. Um modesto 20 vezes menos.
SZY A refutação de uma hipótese de que a dada situação é desenvolvida por causa da omissão pelo testador de carrapatos idênticos
ResultadoApenas 4 carrapatos idênticos poderiam falhar.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bibliotecas: Price_Compare
fxsaber, 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
Traduzindo MqlTick para string
Impossível de ler:
Impossível de ler:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
MetaEditor build 1463
fxsaber, 2016.11.10 10:42
Tudo depende dos objectivos.