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Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3246

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Maxim Dmitrievsky #:

Você também pode minerar assim, hoje eu minerei isso em um relógio. Estou minerando desde 2020, tudo antes disso é oos

Martin é bom.

[Excluído]
fxsaber #:

Martin é bom.

Não sei nem como comentar

Maxim Dmitrievsky #:

Não sei nem como comentar

mas ele é.


Maxim Dmitrievsky #:

Não sei nem como comentar

O que é Martin em sua definição de Martin? )))

[Excluído]
Valeriy Yastremskiy #:

O que é Martin em sua definição de Martin? )))

nome

o bot abre várias negociações simultaneamente, se o sinal persistir, com o mesmo volume, o que o faz parecer um martin.

O problema da martingale (no entendimento da matemática, aumentamos suavemente tudo a partir das necessidades internas e não dos sinais do mercado, e não apenas "dobrar o lote") é que é muito fácil permitir isso.

Perceba isso imperceptivelmente por si mesmo e admire o resultado. Mesmo com métodos de MO e redes neurais

[Excluído]
Homens tão sábios aqui
Maxim Dmitrievsky #:
Todos são muito sábios.

Eu faria uma autoverificação se tivesse um gráfico como esse. Se você tiver mais de uma negociação ao mesmo tempo, é fácil se iludir quanto ao motivo do resultado. E só pode haver dois motivos.

  1. O resultado se deve apenas a um padrão de mercado. Ou seja, você pode dividir o TS em vários TSs elementares (não mais do que uma posição aberta por vez), cada um dos quais é lucrativo.
  2. O resultado ainda se deve à MM. E esse MM pode ser absolutamente implícito - não foi planejado e, de certa forma, não foi estabelecido.
Se for o segundo ponto, então não há nada de errado com ele, porque

Maxim Dmitrievsky #:
Que homens sábios aqui

é isso que eles são. Se a quantidade de acréscimos em uma posição depender do drawdown atual, é Martin. Mesmo que seja "metade de um shish"

[Excluído]
fxsaber #:

Eu faria uma autoverificação se tivesse um gráfico como esse. Se houver mais de uma negociação ao mesmo tempo, é fácil se enganar sobre os motivos do resultado. E só pode haver dois motivos.

  1. O resultado se deve apenas ao padrão do mercado. Ou seja, você pode dividir a TS em várias TSs elementares (não mais do que uma posição aberta por vez), cada uma das quais é lucrativa.
  2. O resultado ainda se deve à MM. E essa MM pode ser absolutamente implícita - ela não foi planejada e, ao que parece, não foi estabelecida.
Quanto ao segundo ponto, não há nada de errado com ele, porque

com 1 negócio é a mesma coisa, só que há menos negócios

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