Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3245

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Можно и так майнить, сегодня намайнилось такое на часовках. Майнил с 2020 г, все что раньше - оос

Мартин - это хорошо.

[[Удален]]

fxsaber #:

Мартин - это хорошо.

даже не знаю как прокомментировать

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

даже не знаю как прокомментировать

а он есть..

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

даже не знаю как прокомментировать

Что в Вашем понимании Мартин? ))) 

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy #:

Что в Вашем понимании Мартин? ))) 

имя

бот открывает одновременно несколько сделок, если сигнал сохраняется, одним и тем же объемом, от этого кажется, что мартин

[Maxim Kuznetsov]

проблема мартингейла (в понимании математики, плавно растим всякое от внутренних потребностей а не сигналов рынка, а не тупо "увеличим лот вдвое") в том что его очень легко допустить.

Реализовать незаметно для самого себя и восхищаться результатом. Даже методами MO и нейросетей

[[Удален]]

Такие мудрецы тут все

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Такие мудрецы тут все

Я бы делал самопроверку, будь у меня такой график. Если одновременно больше одной сделки, легко самообмануться в причинах результата. А причины может быть только две.

1. Результат только за счет рыночной закономерности. Т.е. можно разбить ТС на несколько элементарных ТС (не более одной открытой позиции одномоментно), каждая из которых прибыльна.
2. Результат еще за счет ММ. Причем этот ММ может быть абсолютно неявный - не планировался и, вроде, как не закладывался.

Если второй пункт, то в этом нет ничего плохого, потому что 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

fxsaber, 2023.09.21 14:48

Мартин - это хорошо.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Такие мудрецы тут все

вот какие есть. Если объём добавок в позицию зависит от текущей просадки - это мартин. Даже если "на полшишечки"

[[Удален]]

fxsaber #:

Я бы делал самопроверку, будь у меня такой график. Если одновременно больше одной сделки, легко самообмануться в причинах результата. А причины может быть только две.

1. Результат только за счет рыночной закономерности. Т.е. можно разбить ТС на несколько элементарных ТС (не более одной открытой позиции одномоментно), каждая из которых прибыльна.
2. Результат еще за счет ММ. Причем этот ММ может быть абсолютно неявный - не планировался и, вроде, как не закладывался.

Если второй пункт, то в этом нет ничего плохого, потому что 

с 1 сделкой все то же самое, только сделок меньше