Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2779
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Essa é a seleção pelo melhor resultado. Eu estava perguntando sobre o algoritmo de seleção inicial. Por que eles decidiram que os recursos possíveis restantes são menos informativos do que os selecionados inicialmente.
Se for overfitting e seleção com base no resultado de uma relação informativa e seleção inicial com base na ingenuidade, essa é uma abordagem. Abordagem normal, se os selecionados incluírem os resultantes, então a ideia funciona.
Existe um algoritmo para a seleção inicial de preditores? Eu gostaria de entender a lógica. Como entender inicialmente como a característica está relacionada ao alvo.
Eu tenho / nós temos ))) até agora a mesma seleção excessiva, empilhar, tentar, entender os cortes, ir além))))
Há uma medida de relação de informações e há pacotes que calculam essa medida. Eu a nomeei, mas estou com preguiça de procurá-la.
Movemos a janela e obtemos uma série temporal com suas próprias características estatísticas. Se selecionarmos recursos com uma forte conexão de informações e sua pequena flutuação, encontraremos um recurso que terá uma capacidade preditiva razoavelmente constante no futuro. É o que esperamos. Algo para mercados não estacionários.
Esqueça))))))
Sabe, eu entendi isso como uma resposta a Sanych em full))))))
Há uma medida de comunicação de informações e há pacotes que calculam essa medida. Eu dei o nome, mas estou com preguiça de procurar.
Movemos a janela e obtemos uma série temporal com suas próprias características estatísticas. Se selecionarmos recursos com uma forte conexão de informações e sua pequena flutuação, encontraremos um recurso que terá uma capacidade preditiva razoavelmente constante no futuro. É o que esperamos. Algo para mercados não estacionários.
Obrigado, isso faz sentido.
Talvez com o aprendizado de máquina o resultado seja mais preciso. Mas estou com preguiça de me preocupar com isso. Estou esperando por uma boa sugestão.
disposto a ouvir
O trabalho científico é bem-vindo, mas a publicidade indireta de seus indicadores extraordinários do mercado é proibida. Não são os indicadores que são proibidos, mas o autor de indicadores pagos.
Você deve ser mais modesto.
Você está no mercado há seis anos e, há dez anos, a maioria dos membros do fórum estava convencida de que é extremamente difícil criar um sistema de negociação que funcione por mais de seis meses dentro da estrutura da análise técnica. A julgar pela vida útil dos sinais, algumas pessoas, entre milhares de sinais, conseguiram fazê-lo, mas o resultado é sempre o mesmo: um depósito de dinheiro. Você não forneceu nenhuma evidência da possibilidade de usar seus indicadores, pelo menos no nível de um estado, ou melhor, de um sinal.
Estamos envolvidos no MO devido à impossibilidade prática e, o mais importante, teórica de usar a análise técnica. Não foi por causa de uma vida boa que começamos a entrar no MO. A MO é uma montanha de matemática e software sofisticados. Não há amor pela ciência aqui.
PS.
O indicador postado não é o primeiro.
O sinal está no segundo candle, a posição será aberta no fechamento do terceiro candle. Lucro apenas no caso de continuação da tendência acima de 3 velas, pelo menos na quarta vela.
O sinal de reversão aparecerá no segundo candle, a operação será fechada no terceiro candle. O indicador não é nada.
Incrementos positivos de um sinal ao longo de 3 velas seguidas são extremamente raros, você pode facilmente obter as estatísticas relevantes. A estatística correspondente é chamada de autocorrelação. Geralmente menos de três.
SanSanych, boa saúde para você. Você não é modesto e está fazendo propaganda de mim).
Só que estou no mercado há 16 anos, não há seis. E, acredite, tenho mais experiência do que a maioria dos presentes aqui.
Desculpe-me, mas e se eu tiver alguns produtos no mercado, tenho que ficar calado o tempo todo? Isso é interessante. Não importa.
=============
Como você vê o trabalho acadêmico nos mercados financeiros? O que você quer encontrar em 4 valores de preço em uma barra discreta? Devemos fracioná-lo, aumentá-lo em um grau?)
O que exatamente você quer saber sobre o comportamento futuro dos preços? Qual será a próxima barra ou as próximas 5 a 20 barras? Quero entender o que você está procurando no escuro e não consegue encontrar por um número N de anos. Eu o conheço há muitos e muitos anos.
Posso lhe mostrar especificamente que você pode ganhar 10 ou mais %% em um dia sem muito esforço. Eu já sabia que haveria um grande sucesso e preparei uma zombaria). O momento atual é como está. Trim.)))
Vou excluí-lo em uma hora.
Eu o excluí para que não fosse considerado um anúncio. Não preciso dele.
Não se trata de uma propaganda, mas mostro a que prestar atenção ao criar um TS. O que deve ser tomado como base para o MO. Os espertos entenderão, os burros se oporão. Não me importo))))
Se um operador não souber como operar no modo manual, nenhum MO ajudará.
disposto a ouvir
Não vejo nenhuma perspectiva com você. Sinto muito.
SanSanych, boa saúde para você. Você não é modesto e está me fazendo propaganda).
Só que estou no mercado há 16 anos, não há seis. E, acredite, tenho mais experiência do que a maioria dos presentes aqui.
Desculpe-me, mas e se eu tiver alguns produtos no mercado, devo ficar em silêncio o tempo todo? Isso é interessante. Não importa.
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Como você imagina o trabalho científico nos mercados financeiros? O que você quer encontrar em 4 valores de preço em uma barra discreta. Devemos fracioná-lo, aumentar o grau?)
O que exatamente você quer saber sobre o comportamento futuro dos preços? Qual será a próxima barra ou as próximas 5 a 20 barras? Quero entender o que você está procurando no escuro e não consegue encontrar por um número N de anos. Eu o conheço há muitos e muitos anos.
Posso lhe mostrar especificamente que você pode ganhar 10 ou mais %% em um dia sem muito esforço. Eu já sabia que haveria um grande sucesso e preparei uma zombaria). O momento atual é como está. Trim.)))
Vou excluí-lo em uma hora.
A julgar pelo perfil.
Boa sorte.
Ensinei sistemas mecânicos de negociação em um instituto há 15 anos.
Os alunos estavam muito interessados, exceto por um. Esse eu não me aproximava, ficava olhando para o monitor e pronto.
Eu lhes perguntava: O que vocês estão fazendo?
- Sim, aqui você precisa de alguns milhares de dólares, mas não há como entrar no mercado.
Depois de um tempo, vi que ele estava batendo intensamente no teclado.
O que está fazendo?
- Preciso verificar, agora adicione um indicador (em Rumus, pelo que me lembro) e veremos.
Estou esperando. O indicador apareceu no gráfico e o aluno ficou feliz e o comprou.
Perguntei por que ele o comprou. Recebi uma resposta maravilhosa: obviamente, aqui e aqui e aqui e aqui....
No final da aula, 4 horas depois, o aluno havia obtido um lucro de 2 mil libras em um depósito de 50 mil. Ele me garantiu que nunca perde porque tudo é óbvio no gráfico. Ele tinha 20 anos de idade.
Portanto, mais uma vez, boa sorte. Provavelmente você não precisará de MO, assim como meu aluno não precisou de sistemas mecânicos de negociação.
A julgar pelo perfil.
Boa sorte.
Ensinei sistemas de negociação mecânica no instituto há 15 anos.
Os alunos estavam muito interessados, exceto por um. O que eu não abordava, ficava olhando para o monitor e pronto.
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Portanto, mais uma vez, boa sorte. Provavelmente, você não precisará de MO, assim como meus sistemas de negociação mecânica de estudante.
Obrigado.
Estou interessado no MOE, mas só quero seguir o caminho mais fácil. E não estou escondendo isso.
Obrigado.
Estou interessado no MoD, mas só quero seguir o caminho mais fácil. E não estou escondendo isso.
Não há caminhos fáceis.
Os sistemas são determinísticos, estocásticos e incertos, que em diferentes momentos se comportam como estocásticos, determinísticos ou uma mistura deles.
Os mercados financeiros são classificados como incertos porque a fonte de estocasticidade são as pessoas cujo comportamento não é previsível. Por exemplo, o fluxo de pessoas completamente aleatórias no metrô é perfeitamente descrito pela teoria do serviço de massa, tudo pode ser calculado. Mas se você furar um balão e gritar "bomba", o caos se instalará e nada poderá ser calculado. Nos mercados, isso é novidade, não há abordagens, não há ciência, e o pânico é esmagado administrativamente.
A seção estocástica dos mercados financeiros também é dividida em dois tipos: estacionária e não estacionária. A estacionária é perfeitamente calculável, não há ciência em princípio. Há mercados financeiros em que os modelos para mercados estacionários funcionam. Já vi modelos ARIMA para o Ministério das Finanças dos EUA - funcionam bem.
Mas, em geral, os mercados financeiros são não estacionários, há algo pronto, mas rapidamente se descobre que não está claro o que fazer - isso é ciência. Mas o que sabemos de fato é uma matemática absolutamente frenética, que se divide em dois tipos:
Não há uma maneira fácil, além disso, você sempre ficará preso em algo (notícias), do qual não pode nem se aproximar. Embora isso não seja novidade, é impossível resolver todos os problemas, ou seja, construir um TS estável e lucrativo em cada uma das abordagens mencionadas.
Se você for bem-sucedido em AT, então cuspa em todo o resto. O MO, assim como o GARCH, é para anos.