Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2707
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Em primeiro lugar, você precisa remover palavras e termos desnecessários que interferem no raciocínio. Caso contrário, a cooperação será simplesmente impossível. Existem abordagens gerais para a seleção de sinais, mas elas precisam ser adaptadas às séries temporais e às especificidades da negociação. É preciso pegar um já pronto e descobrir como usá-lo melhor ao marcar um gráfico. Todas as ferramentas estão disponíveis.
Novos termos são introduzidos apenas para organizar as informações acumuladas e para poder generalizá-las e seguir em frente.
O fato de eu encontrar coisas diferentes é assim, algo funciona, algo não funciona. Você não negará que repetiu em seu artigo uma de minhas ideias apresentadas aqui, não é mesmo?
Você gritou que eu era um tolo por colher folhas há alguns anos, e agora o mytarmailS está fazendo a mesma coisa.
Posso estar tirando algo das lucubrações públicas da razão neste tópico, mas não falo de forma depreciativa até que eu entenda ou verifique.
Novos termos são introduzidos apenas para organizar as informações acumuladas e para poder generalizá-las e seguir em frente.
O fato de eu inventar coisas diferentes é apenas isso, algo funciona, algo não funciona. Você não vai negar que repetiu em seu artigo uma das minhas ideias apresentadas aqui, vai?
Você gritou que sou um tolo por colher folhas há alguns anos, e agora o mytarmailS está fazendo a mesma coisa.
Talvez eu esteja captando algo das pessoas públicas sensatas neste tópico, mas não falo de forma depreciativa até que eu entenda ou verifique.
Não, você está completamente confuso. Um ponto não é um evento que se transforma em um sistema de negociação. Todos esses termos são diferentes, é muito difícil perceber a confusão
A representação das cotações na forma de séries temporais é apenas uma maneira de colocar as informações na teoria com uma tentativa de usar seus desenvolvimentos nesses dados. Ao mesmo tempo, não nego que as cotações dependem do tempo, mas a representação de séries temporais se concentra na ciclicidade dos eventos. O mercado pode e deve ser representado de diferentes maneiras e usar essas representações no mesmo sistema. Portanto, eventos discretos, na forma de um único ponto, também podem ser significativos em minha representação do mercado.
Vamos imaginar um sistema de negociação popular - na quebra do RSI, geralmente nos níveis 70/30, o fechamento do preço atrás de um dos níveis será o fato do evento. Por que isso é significativo - movimentos de tendência estatisticamente fortes seguiram esse evento. Por que isso pode funcionar - porque as pessoas usam isso em suas TS.
Ao mesmo tempo, um evento pode ter preditores que o descrevem:
- Se o evento ocorreu ou não/que tipo de evento;
- Qual a distância antes da ocorrência do evento;
- Quanto tempo se passou desde a ocorrência do evento;
- Quando o evento ocorreu;
- O que aconteceu após o evento;
- A duração do evento em tempo/barras;
- E outros aspectos relacionados ao evento.
Ao mesmo tempo, talvez não vejamos a ciclicidade do evento ao longo do tempo.
Na minha opinião, o mercado é composto por esses eventos e a relação entre eles é igualmente importante - é uma camada/modelo adicional que os resume.
Bem, acrescentarei a esse exemplo que é a quantificação correta dos indicadores do oscilador RSI (como exemplo) que pode revelar esses preditores de forma agregada, pois precisaremos essencialmente de dois quanta de tudo o que descreve o valor em níveis <30 e >70, e o restante pode ser ruído e esse ruído pode participar do aprendizado, o que não é necessário.
Com relação a pensamentos semelhantes e uso de ideias - é preciso pesquisar - não consegui encontrar imediatamente - lembro-me de ter falado sobre o método de separação de amostragem em cascata no aprendizado sequencial, você disse que estava lendo sobre sistemas semelhantes na época e não pôde comentar. Talvez você tenha lido algo em livros naquela época - não sei, mas quero dizer que você não deveria dizer que minhas ideias não funcionam se você não as entende.
Apresentar as citações como uma série temporal é apenas uma forma de colocar as informações em uma teoria e tentar usar suas conclusões nesses dados. Ao mesmo tempo, não nego que as cotações dependem do tempo, mas a representação na forma de séries temporais se concentra na ciclicidade dos eventos. O mercado pode e deve ser representado de diferentes maneiras e usar essas representações no mesmo sistema. Portanto, eventos discretos, na forma de um único ponto, também podem ser significativos em minha representação do mercado.
Vamos imaginar um sistema de negociação popular - no rompimento do RSI, geralmente nos níveis 70/30, o fechamento do preço atrás de um dos níveis será o fato do evento. Por que isso é significativo - movimentos de tendência estatisticamente fortes seguiram esse evento. Por que ele pode funcionar - porque as pessoas o utilizam em seu TS.
Ao mesmo tempo, o evento pode ter preditores que o descrevem:
- Se o evento ocorreu ou não/que evento;
- Qual a distância até a ocorrência do evento;
- Quanto tempo se passou desde a ocorrência do evento;
- Quando o evento ocorreu;
- O que aconteceu após o evento;
- Duração do evento em tempo/barras;
- E outros aspectos relacionados ao evento.
Talvez não vejamos a ciclicidade do evento ao longo do tempo.
O mercado, na minha opinião, é composto por esses eventos e a conexão entre eles é igualmente importante - é uma camada/modelo adicional que os generaliza.
Bem, nesse exemplo, acrescentarei que é a quantificação correta dos indicadores do oscilador RSI (como exemplo) que pode revelar esses preditores de forma agregada, pois precisamos essencialmente de dois quanta de tudo que descreve o valor em níveis <30 e >70, e o restante pode ser ruído e esse ruído pode participar do treinamento, o que não é necessário.
Com relação a pensamentos semelhantes e uso de ideias - é preciso pesquisar - não consegui encontrar imediatamente - lembro-me de ter falado sobre o método de separação de amostragem em cascata no aprendizado sequencial, você disse que estava lendo sobre sistemas semelhantes na época e não pôde comentar. Talvez você tenha lido algo em livros naquela época - não sei, mas o que quero dizer é que você não deveria dizer que minhas ideias não funcionam se você não as entende.
Pesadelo
Seu olhar desliza pelo horizonte - as informações que chegam à sua cabeça são uma imagem que muda suavemente ao longo do tempo - é uma série temporal?
Posso ver que não há esforço para entender, eu sei, é uma pena.
Mas não estou surpreso.
Seu olhar desliza pelo horizonte - as informações que chegam à sua cabeça são uma imagem que muda suavemente ao longo do tempo - é uma série temporal?
Vejo que não há esforço para entender, eu sei, é uma pena.
Mas não estou surpreso.
Você continua divagando em vez de se concentrar.
Não é para você e suas habilidades manuais me diagnosticarem aqui...
Não é para você e seus artesanatos me diagnosticarem aqui...
Você quer cooperar, não é? Para isso, você precisa passar pelo processo de reanimação depois de dois anos de abandono e aprender a pelo menos pensar para começar, caso contrário, sozinho, sozinho.... 🧠
Então, comece a pensar. Onde está a crítica construtiva - apenas alguns insultos desconexos.
E para criticar você precisa entender, e para entender você precisa se esforçar, e você não tem esse objetivo - comportamento no estilo de "eu não li isso em livros, então não existe e não pode existir".
Maximka, nossa especialidade).
pioneiro de primeira linha