Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 118
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Pessoalmente, o meu é apagar o RSI.
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porque é contraditório.
Mas se tomarmos simplesmente um preço normal - digamos uma série de 20 valores, e o mercado está a subir - então a tendência é para cima e não há segunda escolha, tudo é inequívoco e não contraditório, percebes o que quero dizer?
Para ser honesto, eu não entendo.
O LER e o preço "normal" (momentum) ambos mostram ontem - retrospectivamente. Se o preço subiu nos 20 valores anteriores, isso não significa que haja uma tendência ascendente agora, e é bem possível que no futuro possam existir três possibilidades mutuamente exclusivas:
A interexistência de potenciais eventos futuros também é essencialmente contraditória, como no caso do LER.
O passado é um facto (objectivamente) e, portanto, inequívoco. E o futuro é apenas um pressuposto (subjectivo) e, portanto, probabilístico.
Para ser honesto, não percebo.
Tanto o RSI como o preço "normal" (momentum) mostram ontem - visão a posteriori. Se o preço subiu acima dos 20 valores anteriores, isso não significa necessariamente que exista uma tendência ascendente agora, e é bem possível que no futuro possam existir três possibilidades mutuamente exclusivas:
Exclusividade mútua de potenciais eventos futuros, em essência também contraditórios, como no caso do LER.
O passado é um facto (objectivamente), e portanto inequívoco. E o futuro é apenas uma suposição (subjetiva) e, portanto, probabilística.
Não estou a falar em prever o futuro.
Vamos pegar uma série de 20 velas no momento nesta série, uma forte tendência ascendente é possível. A segunda não é um dado adquirido, a tendência é ascendente, e é isso, não importa o quê, o que vai acontecer na próxima 21ª vela não é claro, esta é uma previsão probabilística do futuro e há muitos resultados, eu concordo absolutamente com você sobre isso
e agora vamos pegar num indicador rsi ou Momentum, um indicador com um período fixo, digamos 10, e aplicá-lo na nossa série de 20 castiçais onde a tendência é para cima, e vamos ver que na 11ª vela o indicador vai começar a dobrar a partir dos seus valores máximos, porquê no dia 11? O indicador não só não pode descrever o futuro, como nem sequer pode descrever o presente/passado objectivamente, simplesmente mente e confunde, confunde o comerciante comum e a rede neural
Não estou a falar de prever o futuro, é um tabu para mim, estou a falar da representação dos dados actuais.
Vamos pegar uma série de 20 castiçais no momento nesta série, uma forte tendência ascendente é possível. Não há dois castiçais com tendência ascendente e é isso, eu não quero saber, o que vai acontecer na próxima vela de 21 não está claro, esta é uma previsão probabilística do futuro e há muitos resultados que eu concordo absolutamente com você sobre isso
e agora vamos pegar num indicador rsi ou indicador de Momentum, um indicador com um período fixo, digamos 10, e aplicá-lo na nossa série de 20 castiçais onde a tendência é para cima, e vamos ver que na 11ª vela o indicador vai começar a dobrar a partir dos seus valores máximos, porquê no dia 11? O indicador não só não pode descrever o futuro, como nem sequer pode descrever o presente/passado objectivamente, simplesmente mente e confunde, confunde o comerciante comum e a rede neural
Os indicadores e osciladores de AT descrevem o passado exatamente tanto quanto está escrito em seus algoritmos. E eles têm um atraso, pelo qual perdem movimentos bruscos de preços, e se guiados por eles, você pode pular para "o trem que já saiu há muito tempo" ou "pular para fora do trem que irá na direção certa mais cedo". Por causa dos desfasamentos no AT também há divergências, quando o preço vai numa direcção e o osciloscópio vai na direcção oposta.
Portanto, não há nada a discutir: os códigos da maioria das ferramentas de análise técnica são abertos e não é difícil entendê-los, se você conhece bem a matemática.
Mas isso não tem nada a ver com a questão, pois tudo o que foi dito acima não tem nada a ver com o tema da aprendizagem mecânica. O aprendizado da máquina na parte preditiva é sobre relações passado-futuro, não sobre tentar "entender" apenas a posteriori.
Os indicadores de AT e os osciladores descrevem o passado exactamente na medida em que os seus algoritmos especificam. E eles têm um atraso, por isso perdem movimentos bruscos de preços e se você os usar, você pode pular no "trem que partiu há muito tempo" ou "pular do trem cedo, que vai na direção certa". Como resultado de desfasamentos no AT também existem divergências, quando o preço vai numa direcção e o osciloscópio vai na direcção oposta.
E, portanto, não há nada a discutir: os códigos da maioria das ferramentas de análise técnica são abertos e fáceis de entender se você conhecer as matemáticas.
Mas isso não tem nada a ver com a questão, porque tudo o que foi dito acima não tem nada a ver com o tema da aprendizagem mecânica. A aprendizagem preditiva da máquina é sobre a interconexão do passado e do futuro e não sobre a tentativa de "compreender" apenas a retrospectiva.
Este artigo é um exemplo de como criar e usar redes neurais (MLP, CNN e LSTM) usando o pacote Keras (Python). Os resultados obtidos sem afinação de hiperparâmetros não podem ser considerados representativos. A propósito, o autor também o diz no final do artigo.
Pessoalmente acho que ele cometeu um erro lá. A primeira rede MLP treinada - treinada sobre os preços brutos, o que é puro disparate metodológico, de repente começa a mostrar uma concordância quase exata com a série de preços original, enquanto o resto das redes que prevêem o preço mostram exatamente o que deve mostrar - a previsão repete o valor anterior; informação zero. Acho que o seu MLP é deslocado de volta a um bar, por coincidência ou não. Eu mesmo fiz isso alguns anos atrás por mal-entendido, e o resultado é sempre o mesmo - R^2 <= 0.
Mas a precisão da classificação direcional é de 54% - isso parece ser verdade. Com tal precisão, tendo em conta as despesas gerais no mercado dos EUA, é possível obter um lucro de 10-15% por ano.
O que isso tem a ver com a afinação e legibilidade do hiperparâmetro? Podes fazê-lo sem afinação, se fores bom nisso. Com a afinação é possível reeducar-se tanto no teste que não se sentirá muito bem.
Mas, no geral, a experiência dele é um pouco foleira.
Eu pessoalmente vejo um erro ali. A primeira rede MLP treinada - treinada em preços brutos, o que é um disparate metodológico, de repente começa a mostrar uma coincidência quase exata com a série de preços original, e as outras redes que prevêem o preço mostram o que devem mostrar - a previsão repete o valor anterior; informação zero. Acho que o seu MLP é deslocado de volta por um bar, coincidentemente ou não. Eu mesmo fiz isso alguns anos atrás por mal-entendido, e o resultado é sempre o mesmo - R^2 <= 0.
E o que é que a afinação dos hiperparâmetros e a legibilidade têm a ver com isso? Podes fazê-lo sem afinação, se fores bom nisso. Se você tiver afinação, você pode treinar demais no teste de tal forma que será doloroso para você.
Trata-se das conclusões do artigo: 1. o problema da regressão é melhor resolvido; 2. o MLP mostra melhores resultados.
A última vez que este pensamento me foi expresso em tal discussão foi por Matemat no dia 4.
Era um dado adquirido - chá, ainda à procura dele, pobre rapaz....
Então, já estou a escrever aqui sobre estas dependências. Aí estão eles. O problema é que os tios espertos colocam uma tal dispersão no comércio que quase sempre compensa a vantagem.
E leva anos para encontrar fortes e rentáveis, isso é certo.
Então, já escrevi aqui sobre estes vícios. Eles existem mesmo. O problema é que os tios inteligentes impõem uma tal dispersão no comércio que quase sempre compensa a vantagem.
E leva anos para encontrar fortes e rentáveis, isso é certo.
) Ninguém está a argumentar que existem dependências! O argumento é sobre estratégias lucrativas.
Uma simples árvore dará 65-70% de definições corretas da cor do castiçal - você não pode usá-lo. Mesmo em estratégia binária a vantagem é muito pequena
A regressão funciona melhor? a partir das suas descobertas.
Dê uma olhada de perto em 3 dos seus gráficos:
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*pHoc6M3mpkaLd6IleRZrvQ.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPPQZoiB7wA.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPFQZZoiB7wA.png
Os números dele lá não batem certo com os gráficos. O mesmo RMSE é reivindicado para um gráfico que supostamente tem uma forte correspondência entre preço previsto e preço real, e dois outros onde a rede não aprende nada. E os gráficos também são os mesmos.
Presumo que a classificação pelo menos dá alguma coisa.
Ele faz a regressão de preços de forma errada. Você não pode alimentar o NS com preços brutos (e o escalonamento não resolve o problema). A sua não-estacionariedade seria terrível. A produção é um chamado "turno" - a previsão é um valor ligeiramente modificado do último preço fechado.