Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 114

[mytarmailS]

Dr. Trader:
Faço-o manualmente, apenas crio modelos em loop.

Você pode me mostrar como criar modelos em loop com código?

[Dr. Trader]

Criação de um comité e testes:

library(randomForest)

data(iris)

totalModels <- 100

trainSample <- sample(1:nrow(iris), round(nrow(iris)*2/3))
validationSample <- setdiff(1:nrow(iris), trainSample)

#train
modelVector <- c()
for(i in 1:totalModels){
        modelVector[[i]] <- randomForest(x=iris[trainSample, 1:(ncol(iris)-1)], y=iris[trainSample, ncol(iris)])
}

#validate
predictionMatrix <- matrix(NA, ncol=length(validationSample), nrow=0)
for(i in 1:totalModels){
        prediction <- predict(object = modelVector[[i]], newdata = iris[validationSample, 1:(ncol(iris)-1)])
        predictionMatrix <- rbind(predictionMatrix, prediction)
}
finalPrediction <-c()
for(i in 1:length(validationSample)){
        finalPrediction <- c(finalPrediction, names(sort(table(predictionMatrix[,i]), decreasing=TRUE)[1]))
}
"Accuracy:"
mean(finalPrediction == as.numeric(iris[validationSample, ncol(iris)]))

Há um problema em que as classes originais são do tipo fator, e o resultado na matriz é convertido para os números ordinais do fator correspondente. Assim, no final a comparação é feita como.numberic().

Para que tudo funcione corretamente com fatores, precisamos criar a predictionMatrix como data.frame, mas depois disso minha função rbind estava dando varizes, eu preciso mudar algo mais, eu não entendi o que está errado lá.

[mytarmailS]

Dr. Trader:

Criação de uma comissão, e testes:

obrigado

[Mihail Marchukajtes]

Bem, e para continuar o tema, o sinal que antes se revelou bastante rentável. No entanto, não há muitos lucros, mas a última compra na sequência, ponto azul, a rede reconhecida como "não sei", o que sugere que pode ser lucrativa, mas talvez não, pelo menos os dois modelos divergiram. Por isso não fazemos nada e continuamos a monitorizar os volumes....

Eu tenho uma rendição na BU, como podem ver.... Só fui buscar vitaminas, por isso não arrisquei, converti-me em CU, mas como se costuma dizer, põe-se CU, obtém-se CU. A lei funciona...

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

Bem, e para continuar o tema, o sinal que antes se revelava bastante rentável. No entanto, não há muitos lucros, mas a última compra na sequência, o ponto azul, a rede reconhecida como "não sei", o que sugere que pode ser lucrativa, mas pode não ser, pelo menos os dois modelos têm divergido. Por isso não fazemos nada e continuamos a monitorizar os volumes....

Eu tenho uma rendição na BU, como podem ver.... Só fui buscar vitaminas, por isso não arrisquei, converti-me em CU, mas como se costuma dizer, põe-se CU, obtém-se CU. A lei funciona...

e como é que o algoritmo de negociação funcionou na sexta-feira?

[Alexey Burnakov]

Dr. Trader:

Criar um comité, e testar:

Há um problema em que as classes originais são do tipo fator, e o resultado na matriz é convertido para os números ordinais do fator correspondente. Assim, no final a comparação é feita como.numberic().

Eu preciso criar o predictionMatrix como data.frame para fazê-lo funcionar corretamente com fatores, mas depois disso minha função rbind deu varizes, eu preciso mudar algo mais, eu ainda não descobri o que está errado lá.

Obrigado pelo código útil.

[[Excluído]]

Diz-me... Se passar estes dados pela aprendizagem da sua máquina ... O que você pode descobrir?

#	SL	parada de arrasto	aumentar
1	-40	-5	0
2	-9	-	0
3	-23	70	91
4	-26	-14	21
5	-42	-	0
6	-43	-8	5
7	-11	12	65
8	-64	-12	0
9	-14	99	126
10	-32	-	10

# - número de negociação, SL - tamanho do stop loss, trailing stop - trailing stop, vermelho - fechamento com prejuízo, verde - fechamento com lucro, traço - fechamento no stop loss,

ascensão - quantidade de movimento que poderia ser tomada, 0 - nenhum movimento (possível lucro que poderia ser tomado sobre este comércio). Tudo está especificado em pips ...

Take Profit está ausente.

Se alguém sabe se deve executar estas três variáveis - curvas através do MatLab ou Statistica - que dados é possível receber?

[mytarmailS]

Itum:

Diz-me... Se passar estes dados pela aprendizagem da sua máquina ... O que você pode descobrir?

que tipo de dados podem ser obtidos?

a pergunta não é correta, a pergunta é o que você quer obter dos dados ?

a resposta à sua pergunta não é nada?

[[Excluído]]

mytarmailS:

a pergunta não é feita corretamente, a pergunta é o que você quer obter dos dados ?

a resposta à sua pergunta não é nada?

• Quero saber como estas variáveis estão relacionadas (se existe uma tendência), se existe uma correlação entre elas.
  
• Em que medida o drawdown afecta o movimento futuro (recuperação)
• Preciso de indicadores que mostrem, ao máximo, a tendência futura.
  

[mytarmailS]

Itum:

• Quero saber como estas variáveis estão relacionadas (se existe uma tendência), se existe uma correlação entre elas.
  
• Quanto do drawdown afeta o movimento futuro (recuperação)
• Preciso de indicadores que revelem, ao máximo, a tendência futura.
  

1) podemos construir uma matriz de correlação

2) provavelmente precisa de construir uma relação entre o drawdown e o movimento futuro

3) construir um modelo que preveja a tendência e veja a importância das variáveis que a compõem

p.s. não me peças para o fazer por ti... a julgar pela imprecisão de suas perguntas, você está pouco familiarizado com a aprendizagem de máquinas. por isso, recomendo que você vá ao Google e aprenda alguns dos programas que você citou acima, ou vá para a programação