Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3288
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O que o leksey Vyazmikin está fazendo não tem nada a ver com os problemas do Ministério da Defesa. Ele se baseia em uma ópera e tenta obter uma resposta de outra ópera - tudo conversa fiada de um homem com uma bagunça na cabeça.
Se não entender o que estou fazendo, pergunte. Sim, muitas vezes meus experimentos vão além do conhecimento acadêmico.
Aqui descobri um problema fundamental: olhar para frente. Ele se manifesta da seguinte forma: pegamos partes de um arquivo grande, estudamos, testamos e verificamos - tudo está normal, o erro é aproximadamente o mesmo. Mas assim que executamos fora desses três arquivos, que são partes de um arquivo grande, o resultado é fundamentalmente diferente, geralmente catastrófico.
Se treinarmos novamente a cada etapa, o problema de "olhar para frente" será eliminado, pois a previsão é realizada com os mesmos valores de previsão do treinamento.
E se não ensinarmos em cada etapa, todos os preditores, inclusive a seção de treinamento, serão ensinados com alguns valores e, em seguida, previstos com base neles. E aqui está a pergunta: os novos valores do preditor serão os mesmos que os valores do preditor no gráfico de aprendizado ou não?
A julgar pelas imagens, o Recall também é baixo aqui, ou seja, o modelo não está confiante em nada e é muito cauteloso nas previsões.
Há também modelos imprudentes - apenas pegam folhas menos limpas (não 0,9, mas 0,7 ou 0,5), mas elas drenam (como o modelo acima na imagem, o modelo abaixo usa folhas mais limpas e pula com sucesso os períodos/mêses e anos de drenagem). Ou seja, o padrão no gráfico é o mesmo - as diferenças estão na limpeza das folhas utilizadas.
No geral, não há nada digno de confiança que eu aposte e que não tenha encontrado.
Há também modelos descuidados - apenas pegam folhas menos limpas (não 0,9, mas 0,7 ou 0,5), mas elas drenam (como o modelo acima na imagem, o modelo abaixo usa folhas mais limpas e pula com sucesso os períodos/mêses e anos de drenagem). Ou seja, o padrão no gráfico é o mesmo - as diferenças estão na limpeza das folhas utilizadas.
No geral, não há nada digno de confiança que eu aposte e que não tenha encontrado.
Muitas vezes vejo belas imagens em minha pesquisa, mas não tenho confiança suficiente de que amanhã será assim.... Até o momento, também não estou muito satisfeito com os resultados. Estou mudando o processo de aprendizado.
Agora comecei a escrever um artigo, mas percebi que não quero descrever meu método em detalhes, então estou procurando resultados interessantes em experimentos com o CatBoost.
Por que você não quer mudar para o particionamento da amostra não de forma contínua, mas por padrões, como eu faço?
Vejo frequentemente belas fotos em minha pesquisa, mas não tenho certeza de que amanhã será assim.... até o momento, também não estou muito satisfeito com os resultados. Estou mudando o processo de aprendizado.
Agora comecei a escrever um artigo, mas percebi que não quero descrever meu método em detalhes, então estou procurando resultados interessantes em experimentos com o CatBoost.
Por que você não quer mudar para o particionamento da amostra não de forma contínua, mas por padrões, como eu faço?
Não fiz MO durante todo o verão, somente aqui pude discutir algo. Não haverá nada para fazer no inverno - talvez eu experimente um pouco mais.
Invejo todos vocês, seu entusiasmo e seus testes e experimentos ininterruptos....
Sim - no sólido decepcionado. O crescimento que está nos gráficos é obtido com uma longa espera para a conclusão do negócio - até 10 dias. Reduzi a espera para 3 a 5 horas e o resultado é apenas aleatório em OOS. Cheguei à conclusão de que esse lucro das entradas noturnas é obtido quando se leva mais de 3 horas para concluir a operação (ou seja, elas são concluídas principalmente durante o dia). As entradas diárias de 300-500 pts geralmente passam de 1 a 3 horas e as negociações são concluídas - é isso que eles mostram aleatoriamente.
Há muito tempo, criei um sistema de negociação com um bom lucro na Bolsa de Moscou, mas apenas no testador - infelizmente, descobri que não levei em conta a corrida matinal dos preços - que em um minuto poderia voar 1000 pontos no Si e o terminal nesses momentos gostava de se mover.... agora faço o fechamento para a noite durante o treinamento. Eu realmente não apoio a ideia de fechar após um horário definido, ainda acho que é mais correto fechar por evento de mercado ou pelo momento do início de uma nova barra (por exemplo, abrimos no minuto e fechamos no novo horário). Eu mesmo uso mais o trawl ou os níveis do ATR.
Não trabalhei no MO durante todo o verão, somente aqui pude discutir algo. Não haverá nada para fazer no inverno - talvez eu faça mais experimentos.
Invejo todos vocês, seu entusiasmo e seus testes e experimentos ininterruptos....
Pelo contrário, seu comportamento é mais peculiar a uma pessoa normal. Eu sou aquele que quer largar tudo às vezes, mas sempre tenho ideias que quero testar..... isso é viscosidade excessiva.
O certo é fazer tudo isso por um salário ou como hobby. Aproveite o processo.
Ainda acho que é mais correto fechar por evento de mercado ou cronometrando o início de uma nova barra (por exemplo, abrimos no minuto e fechamos na nova hora). Eu mesmo uso mais o trawl ou os níveis do ATR.
Não cronometro meus fechamentos. Apenas verifico o TP ou SL alcançado, olhando para 1-3-10-100 horas à frente. A base é este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 - parâmetro bars_future = 10 (eu fiz 10000 para ter certeza de que todas as barras estão marcadas)
Para o caso de 3 horas, se o TP/SL for grande, 300-500 pts por noite nem sempre passam, então essas negociações são deixadas como "não sei". Quando houve uma olhada em 10000 barras, elas foram marcadas e participaram do treinamento, e acho que foi devido a essas entradas noturnas que o lucro foi obtido.
Experimentei o Traal - não gostei dele. Ele capta tendências, mas raramente com pausas de 1 a 2 anos.
Bem, não como um cavalo entre as pessoas, mas como um guiggnm entre os ehu).
A questão da marcação (construção do professor) para dados de preços é muito importante, mas duvido que seja possível discuti-la de forma significativa. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, então todos falam em idiomas incompreensíveis para os outros. E com medo de falar sobre meu conhecimento, é claro). É por isso que temos algo obsceno na discussão.