Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3262

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mytarmailS #:

Estratégia ridícula do MO desta postagem

As estratégias podem ser as mais desagradáveis, a única coisa que importa é que o incremento médio do saldo seja maior que zero.


gerar 100 estratégias condicionais com média acima de zero.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


o lucro das estratégias individuais é inferior a zero e as próprias estratégias têm uma aparência terrível.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


Mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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É assim... repensando um pouco tudo e abrindo mão da qualidade (uma boa TS) , você pode passar para a quantidade e, como resultado, chegar à qualidade.


=========================================

A única questão é como selecionar estratégias com expectativas diferentes de zero.

Todo o resto é solucionável

 
СанСаныч Фоменко #:

Um nível se torna um nível quando termina e haverá um nível diferente no futuro no qual as decisões de negociação serão tomadas, ou seja, um nível não tem poder preditivo.

Mas, na realidade, é ainda pior.

A construção de TS em níveis na fase de treinamento e teste pode dar excelentes resultados por causa da "visão de futuro", pois ensinamos em níveis prontos e, quando começarmos a contar o preditor, não haverá nível - veja acima. Portanto, o erro de previsão em diferentes ALE OOS pode dar excelentes resultados, mas se começarmos a perseguir passo a passo fora dos arquivos de treinamento, fazendo cálculos de previsão, o erro de classificação será arbitrário.

discordar de alguma das afirmações acima

 
mytarmailS #:
Ninguém jamais criou um algoritmo bem-sucedido com base em estocásticos e outras curvas.

Isso é muito controverso. Pelo menos meus robôs a refutam. Mas há uma especificidade e alguns acréscimos à "estocástica e outras bolas curvas".

mytarmailS #:
mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis

Concordo com isso, pois é assim que elas funcionam para mim.

Mas seria melhor colocar tudo isso em um tópico separado, pois não cabe aqui. E eu também, ainda não estou maduro o suficiente para o MO, e não há incentivo - ele funciona muito bem do jeito que está.

 
JRandomTrader #:

Concordo com isso, é assim que eles funcionam para mim.

E não tem como não funcionar, é pura matemática.
 
mytarmailS #:

As estratégias podem ser as mais desagradáveis, a única coisa que importa é que o incremento médio do saldo seja maior que zero


gerar 100 estratégias condicionais com uma média acima de zero


o lucro das estratégias individuais é inferior a zero e as próprias estratégias parecem terríveis


mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis

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É assim... repensando um pouco tudo e abrindo mão da qualidade (uma boa TS) , você pode passar para a quantidade e, como resultado, chegar à qualidade.


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A única questão é como selecionar estratégias com expectativas diferentes de zero.

Todo o resto é solucionável

Por que então a liga de sistemas de negociação não funciona muito bem?
Talvez devêssemos transferir a discussão sobre o tópico de vários sistemas de negociação para lá?
 
Roman Kutemov #:
Por que, então, a liga de sistemas de negociação não está funcionando muito bem?
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404
Talvez devêssemos transferir a discussão sobre o tópico de sistemas múltiplos de negociação para lá?
tipo de dica :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
tipo de dicas :-)
Para quê? )
Ele até congelou os experimentos por enquanto.
 
Roman Kutemov #:
Por que, então, a liga de sistemas de negociação não funciona muito bem?

A principal condição não é atendida nesse site: todos os sistemas devem ser lucrativos.

 
Roman Kutemov #:
Sobre o quê?)
Ele até congelou os experimentos por enquanto.

que uma ideia geralmente boa (crescimento/declínio em grupo de algoritmos típicos, como indicação de mercado e "desvio" de seus parâmetros ideais) foi eliminada por um otimizador.

e a soma de estratégias ou uma seleção de estratégias não dá uma vantagem. "há barris de tártaro e mel: não importa como você os junte e os selecione, eles não serão melhores; mesmo misturando os individuais, você não pode separar o mel".

 
JRandomTrader #:

A principal condição não foi cumprida: todos os sistemas devem ser lucrativos.

Acho que essa não é a questão.
Nem todos deveriam ser lucrativos, caso contrário, seria óbvio.
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