Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3167
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Você já viu esses números por conta própria?
0,99 treinamentos/teste, com o modelo truncado em algumas iterações. Restam apenas algumas regras que preveem bem as classes.
0,99 de treinamento/teste, com o modelo truncado em algumas iterações. Restam apenas algumas regras que preveem bem as classes.
TP=10 e SL=1000 ?)
TP=10 e SL=1000 ?)
Não, é divertido se você quiser fazer muitas negociações.
abrir novas negociações em cada barraO que você quer dizer com caseiro? Há uma justificativa teórica, um bom artigo. Há um pacote chamado RLTv3.2.6. Ele funciona muito bem. Preste atenção à versão.
Boa sorte, obrigado
Na minha opinião, não é caseiro, se as seguintes condições, com um exemplo específico, forem atendidas.
Inicialmente, e agora muito menos, o site estava cheio de "gênios" que, sentados na cozinha, inventaram algo, usaram terminologia fora de suas cabeças e começaram a "pesquisar", e não apenas "pesquisar", mas refutar coisas existentes e geralmente reconhecidas.
Todas essas pessoas não percebem que seu código caseiro não vale um centavo, pois NÃO tem fundamentação teórica, que é publicada em periódicos sérios e depois discutida, muitas vezes por anos, por pessoas com o treinamento correspondente. Em seguida, o código é escrito e testado por um grande número de usuários e só depois disso ele se torna adequado para uso industrial.
Não faz sentido discutir os "gênios" locais.
Mas o Katbust.
Vamos comparar a documentação sobre o katbust e o XGBoost para entender a desonestidade de uma organização não essencial e o desenvolvimento profissional muito semelhante.
E o principal homem autodidata e autodidata é Breiman, porque ele não escreveu em R. Ele é um kolkhoznik. Ele é um kolkhoznik.
Aprenda R para que você não pareça completamente ignorante: praticamente todos os pacotes em R NÃO são escritos em R. Normalmente é C++ ou Fortran, e R é apenas acesso. Geralmente são em C++ ou Fortran, e o R é apenas um acesso. É por isso que os algoritmos computacionalmente intensivos em R não funcionam pior do que em C++.
Aprenda R para que você não pareça completamente ignorante: quase todos os pacotes do R NÃO são escritos em R. Normalmente, é C++ ou Fortran e o R é apenas acesso. Geralmente são em C++ ou Fortran, e o R é apenas um acesso. É por isso que os algoritmos computacionalmente intensivos em R não funcionam pior do que em C++.
De jeito nenhum, é a primeira vez que ouço isso.
Haverá mais alguma informação esclarecedora? )
Eu já cheguei ao catbuster... )))
e o último toque, talvez decorativo
Gostaria de saber como o MO será treinado com esses dados?
Esta é uma amostra de teste.
Você já viu números como esse por conta própria?
É muito provável que ele seja retraído, pois está vinculado a valores absolutos de preço.
Escreveu uma função que rotula novamente os rótulos e os torna mais previsíveis para suas características, o modelo se torna mais estável.
Se você tiver um conjunto de dados pequeno, poderá abandoná-lo para verificação e certificar-se de seus dados (ou ficar frustrado).
Para o pessoal do python:
o modelo é mais estável se os agrupamentos forem representativos. Portanto, pelo método de força bruta, o número de clusters e por quais chips fazer o cluster.Pelo que entendi, os comandos para trabalhar com o R em uma sessão interativa são comentados. Primeiro você carrega todo o script para definir as funções e, em seguida, os comandos linha por linha, pressionando enter após cada um. Isso provavelmente é algo parecido com um padrão em publicações científicas - confiar apenas na linha de comando e evitar ambientes como o Rstudio.
Por uma questão de brevidade, chamei o CTree de coleta de dados e modelos de classe, que também parecem ser inevitáveis.
A detecção de anomalias está incluída nos objetivos - ela está procurando onde os incêndios são anomalamente frequentes.
PS. Há algum tempo, escrevi para você sobre o uso da distribuição de Poisson, e aqui ela é desenvolvida para o código de trabalho.
Ainda não testei tudo - estou preso em uma de minhas tarefas.
Com certeza tentarei executá-lo em meus próprios dados. Estou acumulando diferentes soluções sobre esse tópico.
Com relação à distribuição de Pausson, ela é interessante na teoria, mas quando analiso os dados, a sequência, digamos que haja 20 zeros em uma linha e, em seguida, uma mistura de zeros e uns, e esses saltos são significativos, eles parecem ser inconsistentes com a distribuição.
Com relação à distribuição de Pausson, ela é interessante na teoria, mas quando analiso os dados, a sequência, digamos, pode ter 20 zeros em uma linha e, em seguida, uma mistura de zeros e uns, e essas omissões são significativas, elas parecem ser inconsistentes com a distribuição.
A ideia é dividir os exemplos em grupos que sejam diferentes uns dos outros e dentro dos quais haja homogeneidade. Não é de todo certo que características específicas permitam fazer isso. Tampouco é fato que algum deles permita, por causa da não estacionariedade, por exemplo.
Não pretendo estudar esse artigo em detalhes, pois ele apenas aborda o tópico em que estou interessado. O CHAID está um pouco mais próximo, mas não é exatamente o mesmo.